电子装置、资产预期损失的计量方法和存储介质制造方法及图纸

本发明专利技术涉及一种数据分析技术，揭露了一种电子装置、资产预期损失的计量方法和存储介质。本发明专利技术获取一笔资产在计量日的风险敞口、当前风险等级、违约驱动因素，再根据预先确定的累计不良概率数据及该笔资产的当前风险等级，计算该笔资产在预设计量期内从当前风险等级迁移至预设不良等级的概率，并对计算得到的概率进行调整，得到调整后的不良概率，同时，将该笔资产的违约驱动因素输入至预先建立的损失率预测模型进行预测，得到该笔资产为预设不良等级时的损失率，最后，将该笔资产的风险敞口、调整后的不良概率及损失率代入公式进行计算，得到该笔资产在所述预设计量期内的预期损失。相较于现有技术，本发明专利技术实现了对公类资产预期损失的计量。

Measurement Method and Storage Media of Expected Loss of Electronic Devices and Assets

【技术实现步骤摘要】
电子装置、资产预期损失的计量方法和存储介质
本专利技术涉及计算机
，特别涉及一种电子装置、资产预期损失的计量方法和计算机可读存储介质。
技术介绍
随着市场经济的不断发展，企业的竞争越来越激烈，市场风险越来越难以控制。比如金融机构都具有大量的资产业务，如何评价各项投放市场的资产的风险情况，对金融机构的日常经营管理非常重要。一方面，金融机构为了提高其抗风险的能力，需要根据资产质量的情况进行减值计量，资产的质量越差，即风险越高，需要提取的减值准备金就越多，则当年的利润就越少。因此，准确量化和分类金融资产的风险情况，是准确、足额提取风险拨备的基础。另一方面，金融机构需要随时掌握金融资产的实际价值和风险程度，真实、全面、动态地反映金融资产质量，并对金融资产风险及其变化实施精确监控，及时发现经营管理各环节中出现的问题，提高资产管理的效率，增强风险预警能力，从而不断提高企业的资产质量，提升企业的综合管理水平和盈利能力，实现投资收益最大化。新会计准则对对公类资产(对公类资产即金融机构的对公业务所产生的资产)的减值计量有规定，包括计量对公类资产全生命周期的预期损失等。但新会计准则并未对如何计量对公类资产的预期损失提出指导性意见，市面上也无现有的计量模型用于计算对公类资产的预期损失，给金融机构实施该准则要求带来难度，因此，亟需一种用于计量对公类资产预期损失的方案。
技术实现思路
本专利技术的主要目的是提供一种电子装置、资产预期损失的计量方法和存储介质，旨在解决现有技术中缺乏用于计量对公类资产预期损失的方案的技术问题。为实现上述目的，本专利技术提出一种电子装置，所述电子装置包括存储器和处理器，所述存储器上存储有资产预期损失的计量程序，所述资产预期损失的计量程序被所述处理器执行时实现如下步骤：获取步骤：获取一笔资产在计量日的风险敞口、当前风险等级及违约驱动因素；第一计算步骤：根据预先确定的累计不良概率数据及该笔资产的当前风险等级，计算该笔资产在预设计量期内从当前风险等级迁移至预设不良等级的概率，并按照预先确定的调整规则对计算得到的所述概率进行调整，得到调整后的不良概率，所述预设计量期的起始时间为计量日；预测步骤：将该笔资产的违约驱动因素输入至预先建立的损失率预测模型进行预测，得到该笔资产为预设不良等级时的损失率；第二计算步骤：将该笔资产的风险敞口、调整后的不良概率及损失率代入第一预设公式进行计算，得到该笔资产在所述预设计量期内的预期损失。优选地，所述预测步骤在所述第一计算步骤之前执行。优选地，所述第一预设公式包括：ECL＝EXP(T1)×Pr’(T1，T2)×LGD其中，ECL代表预期损失，EXP(T1)代表资产在计量日T1的风险敞口，Pr’(T1，T2)代表所述预设计量期[T1，T2]对应的调整后的不良概率，LGD代表损失率。优选地，所述第一计算步骤包括：根据预先确定的累计不良概率数据及该笔资产的当前风险等级，确定该笔资产在所述预设计量期的起始时间和终止时间上的累计不良概率；将该笔资产在所述预设计量期的起始时间和终止时间上的累计不良概率代入第二预设公式进行计算，得到该笔资产在预设计量期内从当前风险等级迁移至预设不良等级的概率，所述第二预设公式包括：其中，Pr(T1，T2)代表该笔资产在预设计量期[T1，T2]内从当前风险等级迁移至预设不良等级的概率，Prt1代表该笔资产在所述预设计量期的起始时间T1上的累计不良概率，Prt2代表该笔资产在所述预设计量期的终止时间T2上的累计不良概率；获取该笔资产的相关系数、正态分布累积函数、正态分布累积函数的反函数及所述预设计量期的预设风险因子值；根据所述预设计量期的预设风险因子值、相关系数、正态分布累积函数、正态分布累积函数的反函数及第三预设公式，对该笔资产在预设计量期内从当前风险等级迁移至预设不良等级的概率进行调整，得到调整后的不良概率，所述第三预设公式包括：其中，Pr’(T1，T2)代表所述预设计量期[T1，T2]对应的调整后的不良概率，Pr代表该笔资产在预设计量期内从当前风险等级迁移至预设不良等级的概率，R代表相关系数，A代表平移系数，Z’代表所述预设计量期的预设风险因子值，Φ代表正态分布的累积函数，Φ-1代表正态分布的累积函数的反函数。优选地，所述处理器执行所述资产预期损失的计量程序，在所述预测步骤之前，还实现以下步骤：收集历史的违约数据，从该违约数据中获取每一违约客户对应的违约时点金额、回收金额、回收费用及清收人员费用，基于该违约时点金额、回收金额、回收费用及清收人员费用计算每一违约客户对应的实际违约损失率；对该违约数据进行预处理，并对预处理后的每一违约数据进行分组处理，以分组处理后的每一组违约数据作为自变量；计算每一组自变量的证据权重，基于该证据权重计算每一组自变量的信息价值，将每一违约数据各组自变量的信息价值进行累加得到每一违约数据的信息价值；获取预定的具有业务解析性且信息价值大于等于预设阈值的违约数据，作为违约驱动因素；调用预定的模型算法对该违约驱动因素及实际违约损失率进行拟合训练，以建立所述损失率预测模型。此外，为实现上述目的，本专利技术还提出一种资产预期损失的计量方法，该方法包括步骤：获取步骤：获取一笔资产在计量日的风险敞口、当前风险等级及违约驱动因素；第一计算步骤：根据预先确定的累计不良概率数据及该笔资产的当前风险等级，计算该笔资产在预设计量期内从当前风险等级迁移至预设不良等级的概率，并按照预先确定的调整规则对计算得到的所述概率进行调整，得到调整后的不良概率，所述预设计量期的起始时间为计量日；预测步骤：将该笔资产的违约驱动因素输入至预先建立的损失率预测模型进行预测，得到该笔资产为预设不良等级时的损失率；第二计算步骤：将该笔资产的风险敞口、调整后的不良概率及损失率代入第一预设公式进行计算，得到该笔资产在所述预设计量期内的预期损失。优选地，所述预测步骤在所述第一计算步骤之前执行。优选地，所述第一预设公式包括：ECL＝EXP(T1)×Pr’(T1，T2)×LGD其中，ECL代表预期损失，EXP(T1)代表资产在计量日T1的风险敞口，Pr’(T1，T2)代表所述预设计量期[T1，T2]对应的调整后的不良概率，LGD代表损失率。优选地，所述第一计算步骤包括：根据预先确定的累计不良概率数据及该笔资产的当前风险等级，确定该笔资产在所述预设计量期的起始时间和终止时间上的累计不良概率；将该笔资产在所述预设计量期的起始时间和终止时间上的累计不良概率代入第二预设公式进行计算，得到该笔资产在预设计量期内从当前风险等级迁移至预设不良等级的概率，所述第二预设公式包括：其中，Pr(T1，T2)代表该笔资产在预设计量期[T1，T2]内从当前风险等级迁移至预设不良等级的概率，Prt1代表该笔资产在所述预设计量期的起始时间T1上的累计不良概率，Prt2代表该笔资产在所述预设计量期的终止时间T2上的累计不良概率；获取该笔资产的相关系数、正态分布累积函数、正态分布累积函数的反函数及所述预设计量期的预设风险因子值；根据所述预设计量期的预设风险因子值、相关系数、正态分布累积函数、正态分布累积函数的反函数及第三预设公式，对该笔资产在预设计量期内从当前风险等级迁移至预设不良等级的概率进行调整，得到调整后的不良概率本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种电子装置，所述电子装置包括存储器和处理器，其特征在于，所述存储器上存储有资产预期损失的计量程序，所述资产预期损失的计量程序被所述处理器执行时实现如下步骤：获取步骤：获取一笔资产在计量日的风险敞口、当前风险等级及违约驱动因素；第一计算步骤：根据预先确定的累计不良概率数据及该笔资产的当前风险等级，计算该笔资产在预设计量期内从当前风险等级迁移至预设不良等级的概率，并按照预先确定的调整规则对计算得到的所述概率进行调整，得到调整后的不良概率，所述预设计量期的起始时间为计量日；预测步骤：将该笔资产的违约驱动因素输入至预先建立的损失率预测模型进行预测，得到该笔资产为预设不良等级时的损失率；第二计算步骤：将该笔资产的风险敞口、调整后的不良概率及损失率代入第一预设公式进行计算，得到该笔资产在所述预设计量期内的预期损失。

【技术特征摘要】
1.一种电子装置，所述电子装置包括存储器和处理器，其特征在于，所述存储器上存储有资产预期损失的计量程序，所述资产预期损失的计量程序被所述处理器执行时实现如下步骤：获取步骤：获取一笔资产在计量日的风险敞口、当前风险等级及违约驱动因素；第一计算步骤：根据预先确定的累计不良概率数据及该笔资产的当前风险等级，计算该笔资产在预设计量期内从当前风险等级迁移至预设不良等级的概率，并按照预先确定的调整规则对计算得到的所述概率进行调整，得到调整后的不良概率，所述预设计量期的起始时间为计量日；预测步骤：将该笔资产的违约驱动因素输入至预先建立的损失率预测模型进行预测，得到该笔资产为预设不良等级时的损失率；第二计算步骤：将该笔资产的风险敞口、调整后的不良概率及损失率代入第一预设公式进行计算，得到该笔资产在所述预设计量期内的预期损失。2.如权利要求1所述的电子装置，其特征在于，所述预测步骤在所述第一计算步骤之前执行。3.如权利要求1或2所述的电子装置，其特征在于，所述第一预设公式包括：ECL＝EXP(T1)×Pr’(T1，T2)×LGD其中，ECL代表预期损失，EXP(T1)代表资产在计量日T1的风险敞口，Pr’(T1，T2)代表所述预设计量期[T1，T2]对应的调整后的不良概率，LGD代表损失率。4.如权利要求1或2所述的电子装置，其特征在于，所述第一计算步骤包括：根据预先确定的累计不良概率数据及该笔资产的当前风险等级，确定该笔资产在所述预设计量期的起始时间和终止时间上的累计不良概率；将该笔资产在所述预设计量期的起始时间和终止时间上的累计不良概率代入第二预设公式进行计算，得到该笔资产在预设计量期内从当前风险等级迁移至预设不良等级的概率，所述第二预设公式包括：其中，Pr(T1，T2)代表该笔资产在预设计量期[T1，T2]内从当前风险等级迁移至预设不良等级的概率，Prt1代表该笔资产在所述预设计量期的起始时间T1上的累计不良概率，Prt2代表该笔资产在所述预设计量期的终止时间T2上的累计不良概率；获取该笔资产的相关系数、正态分布累积函数、正态分布累积函数的反函数及所述预设计量期的预设风险因子值；根据所述预设计量期的预设风险因子值、相关系数、正态分布累积函数、正态分布累积函数的反函数及第三预设公式，对该笔资产在预设计量期内从当前风险等级迁移至预设不良等级的概率进行调整，得到调整后的不良概率，所述第三预设公式包括：其中，Pr’(T1，T2)代表所述预设计量期[T1，T2]对应的调整后的不良概率，Pr代表该笔资产在预设计量期内从当前风险等级迁移至预设不良等级的概率，R代表相关系数，A代表平移系数，Z’代表所述预设计量期的预设风险因子值，Φ代表正态分布的累积函数，Φ-1代表正态分布的累积函数的反函数。5.如权利要求1或2所述的电子装置，其特征在于，所述处理器执行所述资产预期损失的计量程序，在所述预测步骤之前，还实现以下步骤：收集历史的违约数据，从该违约数据中获取每一违约客户对应的违约时点金额、回收金额、回收费用及清收人员费用，基于该违约时点金额、回收金额、回收费用及清收人员费用计算每一违约客户对应的实际违约损失率；对该违约数据进行预处理，并对预处理后的每一违约数据进行分组处理，以分组处理后的每一组违约数据作为自变量；计算每一组自变量的证据权重，...

【专利技术属性】
技术研发人员：叶素兰，李国才，刘卉，张丽莎，罗宇婷，
申请(专利权)人：平安科技深圳有限公司，
类型：发明
国别省市：广东,44