【技术实现步骤摘要】
根据业绩进行基金筛选的数据处理方法及装置
本申请涉及金融方向数据处理
，具体而言，涉及一种根据业绩进行基金筛选的数据处理方法及装置。
技术介绍
中国公募基金市场近年来发展迅速，截至2018年底，市场上已有5000多只基金，管理着超过13万亿的资金，其中，超过3000只基金为主要投资于中国A股市场的基金。目前各家金融机构，包括证券、基金等，均有自己的公募基金精选及评价模型，虽目标都基本统一，但无法获得良好的基金筛选结果，导致效果参差不齐，不能够准确作为投资者进行投资决策时的指引。且相关技术中大多是通过投资分析师对大量的基金进行分析，进而得到投资项目，其中存在较多的人为分析过程，难免会有分析错漏等情况发生。针对相关技术中存在的问题，目前尚未提出有效的解决方案。
技术实现思路
本申请的主要目的在于提供一种根据业绩进行基金筛选的数据处理方法及装置，以解决无法得到良好的基金筛选结果的问题。为了实现上述目的，根据本申请的一个方面，提供了一种根据业绩进行基金筛选的数据处理方法。根据本申请的根据业绩进行基金筛选的数据处理方法包括：确定用于进行基金筛选的所有筛选因子；其中，所述筛...
【技术保护点】
1.一种根据业绩进行基金筛选的数据处理方法，其特征在于，包括：确定用于进行基金筛选的所有筛选因子；其中，所述筛选因子包括一个或多个；确定备选基金池；其中，所述备选基金池中包括多只基金；依次通过每个筛选因子对所述备选基金池中的所有基金进行筛选，确定剩余的基金；其中，每通过一个筛选因子对所述备选基金池中的所有基金进行筛选后都筛除表现最差的M％的基金，1＜M＜100。
【技术特征摘要】
1.一种根据业绩进行基金筛选的数据处理方法，其特征在于，包括：确定用于进行基金筛选的所有筛选因子；其中，所述筛选因子包括一个或多个；确定备选基金池；其中，所述备选基金池中包括多只基金；依次通过每个筛选因子对所述备选基金池中的所有基金进行筛选，确定剩余的基金；其中，每通过一个筛选因子对所述备选基金池中的所有基金进行筛选后都筛除表现最差的M％的基金，1＜M＜100。2.根据权利要求1所述的根据业绩进行基金筛选的数据处理方法，其特征在于，所述确定用于进行基金筛选的所有筛选因子，包括：确定长期有效的6个筛选因子，分别是：近N1个月波动率：其中，Ri为日收益率序列，N1为大于等于1的整数；近N2个月最大回撤：其中，Navs，Navt分别表示s，t时刻的基金净值，且t＞s，N2为大于等于1的整数；近N3个月索提诺比率：其中，downside_risk＝std(min{0，Ri-rf})，且rf为市场无风险利率，N3为大于等于1的整数；近N4个月择时能力：根据T-M模型：Ri-rf＝α+β1(rm-rf)+β2(rm-rf)2+εi，通过线性回归可以得到模型中α，β1，β2的值，其中，β2为择时能力，N4为大于等于1的整数；近N5个月收益率：其中Navs，Navt分别表示s，t时刻的基金净值，且t＞s，N5＝t-s，且，N5为大于等于1的整数；近N6个月信息率：其中，α为主动管理超额收益，可通过方程Ri＝α+β*rm+εi回归得到，而为基金的主动管理风险，N6为大于等于1的整数。3.根据权利要求1所述的根据业绩进行基金筛选的数据处理方法，其特征在于，确定用于进行基金筛选的所有筛选因子之后以及依次通过每个筛选因子对所述备选基金池中的所有基金进行筛选之前，还包括：确定每个所述筛选因子对应的有效性；按照有效性由高至低的顺序对每个所述筛选因子进行排序，得到因子顺序。4.根据权利要求3所述的根据业绩进行基金筛选的数据处理方法，其特征在于，所述依次通过每个筛选因子对所述备选基金池中的所有基金进行筛选，包括：计算所述备选基金池中的所有基金与各个筛选因子对应的因子表现；确定同一个筛选因子所对应的所有基金的因子表现，按照因子表现由好至坏的顺序对所述所有基金进行排序以得到对应的基金序列，并逐项确定与各个筛选因子对应的基金序列；按照所述因子顺序以及各个筛选因子对应的基金序列，对所述备选基金池中的所有基金进行筛选。5.根据权利要求1所述的根据业绩进行基金筛选的数据处理方法，其特征在于，在确定剩余的基金之后，还包括：依次通过每个筛选因子对所有剩余的基金再次进行筛选，并得到精选的基金。6.一种根据业绩进行基金筛选的数据处理装置，其特征在于，包括...
【专利技术属性】
技术研发人员：徐辉，宋瞭，
申请(专利权)人：上海数禾信息科技有限公司，
类型：发明
国别省市：上海,31
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