一种自动制定套期关系方法及自动制定套期关系系统技术方案

本发明专利技术公开了一种自动制定套期关系方法及自动匹配套期关系系统，所述方法包括：步骤1：获取采购记录和销售记录，匹配获取的采购记录和销售记录，并将未能匹配的采购记录和/或销售记录作为单边记录；步骤2：获取开仓记录和平仓记录，并关联获取的开仓记录和平仓记录，每组关联的开/平仓记录为组合套期工具，未能关联的为持仓套期工具；步骤3：依据要做套期会计处理的套期保值策略和财务记账需求设置套期关系信息；依据设置的套期关系信息、所述单边记录和所述组合套期工具/持仓套期工具制定套期关系。应用本发明专利技术极大的提高了从庞大复杂的数据中指定套期关系的工作效率，且避免了工作量庞大繁重易出错的问题。

【技术实现步骤摘要】
一种自动制定套期关系方法及自动制定套期关系系统
本专利技术涉及企业风险管理
，特别是涉及一种自动制定套期关系方法及自动制定套期关系系统。
技术介绍
当前的企业业务管理类软件中，现货端与期货端分属不同系统，分别记录各自的业务数据，企业套期保值策略多是风控人员据现货端系统确定风险品种、风险敞口的数量、时间等，线下制定用作套期工具的期货品种、时间等性质，并据此在期货端执行期货的买进卖出，即实施，但套期保值策略实施记录，即依据套期保值策略指定的套期关系，业务人员在实施时并不记录存储。即当前的企业业务管理类软件，能够提供给企业财务部门的就是各自独立的现货业务数据、期货交易数据和套期保值策略，不能提供财务记账还需要的套期保值策略的实施记录，这使得企业遵照《商品期货套期业务会计处理暂行规定》或《企业会计准则第24号－套期会计》记账极其困难。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种自动制定套期关系方法及自动匹配套期关系系统来克服或至少减轻现有技术的至少一个上述缺陷。为实现上述目的，本申请提供了一种自动制定套期关系方法，包括：步骤1：获取采购记录和销售记录，匹配获取的采购记录和销售记录，并将未能本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种自动制定套期关系方法，其特征在于，所述自动制定套期关系方法包括：步骤1：获取采购记录和销售记录，匹配获取的采购记录和销售记录，并将未能匹配的采购记录和/或销售记录作为单边记录；步骤2：获取开仓记录和平仓记录，并关联获取的开仓记录和平仓记录，每组关联的开/平仓记录为组合套期工具，未能关联的为持仓套期工具；步骤3：依据要做套期会计处理的套期保值策略和财务记账需求设置套期关系信息；依据设置的套期关系信息、所述单边记录和所述组合套期工具/持仓套期工具制定套期关系。

【技术特征摘要】
1.一种自动制定套期关系方法，其特征在于，所述自动制定套期关系方法包括：步骤1：获取采购记录和销售记录，匹配获取的采购记录和销售记录，并将未能匹配的采购记录和/或销售记录作为单边记录；步骤2：获取开仓记录和平仓记录，并关联获取的开仓记录和平仓记录，每组关联的开/平仓记录为组合套期工具，未能关联的为持仓套期工具；步骤3：依据要做套期会计处理的套期保值策略和财务记账需求设置套期关系信息；依据设置的套期关系信息、所述单边记录和所述组合套期工具/持仓套期工具制定套期关系。2.如权利要求1所述的自动制定套期关系方法，其特征在于，所述匹配获取的采购记录和销售记录为：在取一条采购记录、并选择开始时间在所取采购记录的开始时间之后的销售记录匹配之后，接着即取一条销售记录，并选择开始时间在所取销售记录的开始时间之后的采购记录匹配；而在取一条销售记录、并选择开始时间在所取销售记录的开始时间之后的采购记录匹配之后，接着则取一条采购记录，并选择开始时间在所取采购记录的开始时间之后的销售记录匹配；这样交替取采购记录和销售记录进行匹配。3.如权利要求1所述的自动制定套期关系方法，其特征在于，步骤1之前还包括：将任意一条或多条采购记录和/或销售记录指定为单边记录。4.如权利要求1、2或3所述的自动制定套期关系方法，其特征在于，所述步骤3中的制定套期关系包括：依据设置的套期关系信息，选取单边记录，确定被套期项目；依据设置的套期关系信息、所述被套期项目，选取组合套期工具/持仓套期工具，确定套期工具；依据设置的套期关系信息、所述被套期项目和套期工具，确定套期关系的开始时间～结束时间，并确定组成套期关系的被套期项目和套期工具的数量关系。5.如权利要求4所述的自动制定套期关系方法，其特征在于，所述步骤3中的依据套期保值策略和财务记账需求设置套期关系信息具体为：a、将要做套期会计处理的套期保值策略中的策略类型、风险品种、套期工具类型、套期比例范围、期货/期权品种、开始日期、结束日期作为套期关系信息相应属性的值；b、依据财务记账需求设置会计准则、被套期项目最小数量、开仓允差、平仓允差。6.如权利要求5所述的自动制定套期关系方法，其特征在于，所述选取单边记录包括：选取所述单边记录中风险品种与所述套期关系信息中风险品种一致，开始日期和结束日期均在所述套期关系信息的开始日期至结束日期时间段内的单边记录，且所选取的单边记录符合所述套期关系信息中策略类型要求；所述确定被套期项目包括：仅选取到一个单边记录时，确定该单边记录的数量不小于设置的被套期项目最小数量，则该单边记录作为被套期项目，该单边记录的数量为该被套期项目的最大数量；所选取的单边记录有两个或多个时，合并选取的各单边记录，并选取合并后单边记录数量不小于设置的被套期项目最小数量的部分作为被套期项目，所选取的部分的最小数量为所述被套期项目最大数量。7.如权利要求5所述的自动制定套期关系方法，其特征在于，所述选取组合套期工具包括：选取所述组合套期工具中套期工具类型、期货/期权品种与所述套期关系信息中套期工具类型、期货/期权品种一致，开仓交易日期和平仓交易日期均在所述套期关系信息的开始日期至结束日期时间段内的组合套期工具，且该组合套期工具符合所述套期关系信息中策略类型要求；所述确定套期工具具体为：确定选取的组合套期工具中开仓交易日期在被套期项目开始日期之后、与被套期项目开始日期的间隔小于开仓允差，且平仓交易日期在被套期项目结束日期之后、与被套期项目结束日期的间隔小于平仓允差的组合套期工具；将确定的组合套期工具/合并确定的各组合套期工具作为套期工具。8.如权利要求5所述的自动制定套期关系方法，其特征在于，依据财务记账需求，资产负债表日在所述套期关系信息的开始日期和结束日期之间时，所述步骤b还包括：依据财务记账需求设置资产负债表日；相应的，所述选取单边记录具体为：选取所述单边记录中风险品种与所述套期关系信息中风险品种一致，开始日期在所述套期关系信息的开始日期之后，尚没有结束日期的单边记录，且该单边记录符合所述套期关系信息中策略类型要求；将所述资产负债表日记为所选取各单边记录的结束日期；所述组合套期工具/选取持仓套期工具包括：选取所述持仓套期工具中期货/期权品种与所述套期关系信息中期货/期权品种一致，开仓交易日期在所述套期关系信息的开始日期之后的持仓套期工具，且该持仓套期工具符合所述套期关系信息中策略类型要求；所述确定套期工具具体为：确定选取的持仓套期工具中在开仓交易日期在被套期项目开始日期之后、且与被套期项目开始日期的间隔小于开仓允差的持仓套期工具；将所述资产负债表日用作确定的持仓套期工具的平仓交易日期；将确定的持仓套期工具/合并确定的各持仓套期工具作为套期工具。9.如权利要求4所述的自动制定套期关系方法，其特征在于，所述确定套期关系的开始时间～结束时间为：将所述被套期项目开始时间～结束时间与所述套期工具的开始时间～结束时间重叠的时间作为套期关系的开始时间～结束时间。10.如权利要求4所述的自动制定套期关系方法，其特征在于，所述确定组成套期关系的被套期项目和套期工具的数量关系：计算被套期项目的损益与套期工具的损益一正一负或一负一正时，被套期项目和套期工具的数量关系；指定一组计算出的数量关系作为组成套期关系的被套期项目和套期工具的数量关系；其中，所述被套期项目和套期工具的数量关系满足比例在设置的套期比例范围内，且所述被套期项目的数量在所述被套期项目最小数量～所述被套期项目最大数量间。11.一种自动制定套期关系系统，其特征在于，单边记录生成模块，用于获取采购记录和销售记录，匹配获取的采购记录和销售记录，并将未能匹配的采购记录和/或销售记录作为单边记录；组合持仓套期工具生成模块，用于获取...

【专利技术属性】
技术研发人员：李东方，谷京伟，周伟，
申请(专利权)人：北京华融启明风险管理技术股份有限公司，
类型：发明
国别省市：北京,11