一种通过构建反布林模型的期货投资策略分析方法技术

本发明专利技术公开了一种通过构建反布林模型的期货投资策略分析方法，属于数据处理领域，包括：设定布林指标，并分析基于所述布林指标的期货投资策略与持仓量和成交量间的关系；利用基于所述布林指标的期货投资策略与持仓量和成交量间的关系，通过将布林指标的期货投资策略进行反向操作，得到反布林模型的期货投资策略；通过设定反布林模型的交易条件，优化所述反布林模型的期货投资策略；利用优化后的所述反布林模型的期货投资策略，进行期货投资策略分析。本发明专利技术通过将布林指标的期货投资策略进行反向操作，得到反布林模型的期货投资策略，相比基于布林指标的期货投资策略，带来了更高的收益，且具有更好的稳定性。

An Analysis Method of Futures Investment Strategy by Constructing Anti-Brin Model

The invention discloses a futures investment strategy analysis method by constructing an anti-Brin model, which belongs to the field of data processing, including: setting up the Brin index, and analyzing the relationship between the futures investment strategy based on the Brin index and the positions and turnover; utilizing the relationship between the futures investment strategy based on the Brin index and the positions and turnover, and by taking the Brin index as an example. Futures investment strategy of the anti-Brin model is obtained by reverse operation. Futures investment strategy of the anti-Brin model is optimized by setting the trading conditions of the anti-Brin model. Futures investment strategy of the anti-Brin model is analyzed by using the futures investment strategy of the optimized anti-Brin model. The invention obtains the futures investment strategy of the anti-Brin model by reverse operation of the futures investment strategy of the Brin index. Compared with the futures investment strategy based on the Brin index, the futures investment strategy of the anti-Brin model brings higher returns and has better stability.

【技术实现步骤摘要】
一种通过构建反布林模型的期货投资策略分析方法
本专利技术属于数据处理领域，涉及一种通过构建反布林模型的期货投资策略分析方法。
技术介绍
期货(Futures)与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货(商品)，期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。期货、现货市场间的无风险套利己成了一方面希望获得较高收益另一方面又只愿承担较低风险交易者的法宝。期现套利的原理在于股指期货合约是以股票价格指数作为标的物的金融期货合约，期货指数与现货指数保持着紧密的动态联系的同时，也会出现期货指数与现货指数产生偏离，当这种偏流超出一定的范围，就会产生套利的机会。但是，现有的期货投资策略都是基于传统的布林模型进行的，其不能有效控制操作性风险，且收益和稳定性都较差。
技术实现思路
本专利技术的目的在于：针对传统的布林模型进行期货投资策略分析，不能有效控制操作性风险，且收益和稳定性都较差的问题，提供了一种通过构建反布林模型的期货投资策略分析方法，能够提高期货投资策略分析带来的收益，且具有更好的稳定性。本专利技术采用的技术方案如下：一种通过构建反布林模型的本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种通过构建反布林模型的期货投资策略分析方法，其特征在于，包括以下步骤：步骤1：设定布林指标，并分析基于所述布林指标的期货投资策略与持仓量和成交量间的关系；步骤2：利用基于所述布林指标的期货投资策略与持仓量和成交量间的关系，通过将布林指标的期货投资策略进行反向操作，得到反布林模型的期货投资策略；步骤3：通过设定反布林模型的交易条件，优化所述反布林模型的期货投资策略；步骤4：利用优化后的所述反布林模型的期货投资策略，进行期货投资策略分析。

【技术特征摘要】
1.一种通过构建反布林模型的期货投资策略分析方法，其特征在于，包括以下步骤：步骤1：设定布林指标，并分析基于所述布林指标的期货投资策略与持仓量和成交量间的关系；步骤2：利用基于所述布林指标的期货投资策略与持仓量和成交量间的关系，通过将布林指标的期货投资策略进行反向操作，得到反布林模型的期货投资策略；步骤3：通过设定反布林模型的交易条件，优化所述反布林模型的期货投资策略；步骤4：利用优化后的所述反布林模型的期货投资策略，进行期货投资策略分析。2.根据权利要求1所述的一种通过构建反布林模型的期货投资策略分析方法，其特征在于，所述步骤1中设定的布林指标，包括布林上轨线、布林中轨线和布林下轨线。3.根据权利要求1所述的一种通过构建反布林模型的期货投资策略分析方法，其特征在于，所述步骤2中所述的反布林模型的期货投资策略，具体为：指标突破布林上轨线时买进；指标跌破布林上轨线时卖出；指标突破布林中轨线时买进；指标跌破布林中轨线时卖出；指标跌破布林下轨线时卖出。4.根据权利要求1所述的一种通过构建反布林模型的期货投资策略分析方法，其特征在于，所述步骤3中设定的反布林模型的交易条件，包括：之前没有仓位条件下的入场条件、之前有仓位条件下的进场条件和平仓条件。5.根据权利要求4所述的一种通过构建反布林模型的期货投资策略分析方法，其特征在于，所述之前没有仓位条件下的入场条件为：当净利因子value＝1时买多，净利因子value＝-1时卖空；所述净利因子的表达式为：其中，value表示净利因子，Pt表示价格，PT表示未来价格波动取值。6.根据权利要求4所述的...

【专利技术属性】
技术研发人员：刘云，
申请(专利权)人：四川工商学院，
类型：发明
国别省市：四川,51