一种金融安全管理及风险控制处理系统及其运行方法技术方案

本发明专利技术涉及数据监控领域，公开了一种金融安全管理及风险控制处理系统及其运行方法，通过预警处理模块和方法，对交易行为产生的委托、成交、持仓、市值、资金数据进行统计，并对市场行情变化导致的比例变化等进行计算，能够对某些接近风险防线的状态，以及已经跨越风险造成差错的状态，进行报警结果输出。更进一步地，通过动态生成实时规则的方法，预警处理模块可以与实时处理模块进行联动，对于已经跨越风险造成差错的，阻止某个条件的交易指令通过，以避免交易风险进一步扩大的后果。

【技术实现步骤摘要】
一种金融安全管理及风险控制处理系统及其运行方法
本专利技术涉及数据监控领域，特别是一种金融安全管理及风险控制处理系统及其运行方法。
技术介绍
随着信息技术的发展，广大投资者、特别是机构投资者，越来越多地采用交易系统，参与到证券期货交易。交易的便利化，显著地提升了交易效率，同时也带来的交易风险。无论是内部的风险控制管理，还是外部的风险监管要求，都仰仗交易过程中的风险控制能力。根据风险控制所处的阶段，可以划分为事前风控、事中风控、事后风控。事前风控是一种预防性控制，通过与控制关键点的间隔，设想出预防和保护措施。事中风控是行为执行过程中的控制，可及时发现问题和制止偏差。事后风控是实际行动发生之后，分析和比较关键点与标准之间的差异，制定出防错纠偏的措施。市面上的一些交易软件具有风险控制功能。它是通过内置风控处理模块。集成了一些实时风控规则条目。来实现风险控制的。处理流程是：当进行下单或撤单动作的交易指令时，取出交易指令的各个交易字段数据，然后遍历风控规则列表，通过逐条比对规则条目的阈值条件，校验能否检查通过。如果所有规则都检查通过，则认为此次交易指令符合风控要求；如果有任何一条规则检查不通过本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种金融安全管理及风险控制处理系统，其特征在于，所述的处理系统前端接收用户交易信息，后端接收管理配置信息，包括了数据获取模块、规则配置模块、实时规则处理模块、预警规则处理模块、实时规则生成模块和数据库；所述的数据获取模块通过网络通讯，接收交易数据流，从中获取交易指令，并记录至数据库中，所述的规则配置模块用于接收终端发送的配置信息，包括规则列表和参数设定，校验后记录至数据库，所述的实时规则处理模块用于读取当前实时规则列表和参数，以数据获取模块输入的交易指令，依次匹配每一个规则条目，获得是否匹配的结果，所述的预警规则处理模块用于加载当前预警规则列表和参数，从数据库中查询预警规则中所需的数据，按...

【技术特征摘要】
1.一种金融安全管理及风险控制处理系统，其特征在于，所述的处理系统前端接收用户交易信息，后端接收管理配置信息，包括了数据获取模块、规则配置模块、实时规则处理模块、预警规则处理模块、实时规则生成模块和数据库；所述的数据获取模块通过网络通讯，接收交易数据流，从中获取交易指令，并记录至数据库中，所述的规则配置模块用于接收终端发送的配置信息，包括规则列表和参数设定，校验后记录至数据库，所述的实时规则处理模块用于读取当前实时规则列表和参数，以数据获取模块输入的交易指令，依次匹配每一个规则条目，获得是否匹配的结果，所述的预警规则处理模块用于加载当前预警规则列表和参数，从数据库中查询预警规则中所需的数据，按照规则中的数学公式计算得到数值结果，然后与设定的阈值进行条件判断，获得是否预警的结果，所述的实时规则生成模块用于生成实时规则条目，并与实时规则处理模块联动，更新至实时规则列表中，所述的数据库用于存放交易指令数据，规则列表和参数设定数据，实时规则处理模块产生的匹配结果，预警规则处理模块产生的预警结果。2.如权利要求1所述的一种金融安全管理及风险控制处理系统，其特征在于：所述的规则配置模块中的规则列表是由一条条的规则条目组成的列表，每一个规则条目，描述了一种风险控制的事项。3.如权利要求2所述的一种金融安全管理及风险控制处理系统，其特征在于：所述的规则配置模块中的规则列表包括实时规则列表和预警规则列表，所述的实时规则列表作为实时处理模块的输入，所述的预警规则列表作为预警处理模块的输入。4.如权利要求1所述的一种金融安全管理及风险控制处理系统，其特征还在于：所述的实时规则生成模块，以预警规则处理模块的结果，生成新的实时规则条目，和实时规则处理模块联动，添加至实时规则列表。5.一种金融安全管理及风险控制处理系统的运行方法，其特征在于：所述运行方法基于权利要求1-4任意所述的处理系统运行，包括了预警规则处理方法、动态生成实时规则方法：所述的预警...

【专利技术属性】
技术研发人员：彭德奎，闻扬，
申请(专利权)人：上海龙弈信息科技有限公司，
类型：发明
国别省市：上海,31