The implementation of the disclosure of this specification provides a method and device for simulating matchmaking transactions. The methods of simulating matchmaking transactions include: establishing a connection with the financial real trading system, setting up the time of the simulation trading system synchronously according to the time of the financial real trading system, obtaining the brand price information of financial products, and obtaining the brand price credit of the financial products. Interest is processed to obtain the transaction information of the actual transaction statement; the transaction information of the simulated transaction statement is obtained to verify the validity of the transaction information of the simulated transaction statement; and the buyer's and seller's report information are obtained from the actual transaction information of the actual transaction statement and the validated transaction information of the simulated transaction statement. The information of buyer's and seller's orders are arranged according to the order of price first priority and time second priority respectively, and the results of buyer's and seller's arrangement are obtained. According to the prizing mechanism, the results of buyer's arrangement and seller's arrangement are matched to simulate the transaction.
【技术实现步骤摘要】
一种模拟撮合交易方法及装置
本申请涉及数据处理
,特别涉及一种模拟撮合交易方法及装置。
技术介绍
目前,金融行业已经出现的模拟交易系统仅仅记录模拟交易的价格,由于交易请求未被实际执行,所以无法验证其反身性,而反身性对价格的影响在实际交易中非常重要,所以,现有的模拟交易系统无法达到验证交易策略在市场中不同流动性情况下的功能。
技术实现思路
本申请实施方式的目的是提供一种模拟撮合交易方法及装置,解决了与实盘交易系统的价格关联和交易价格受模拟交易影响的两个问题,在测试自身交易策略时,提供更加真实的交易博弈环境。为实现上述目的,本申请实施方式提供一种模拟撮合交易方法,包括:与金融实盘交易系统建立连接,根据金融实盘交易系统的时间,同步设置模拟交易系统的时间;获得金融产品牌价信息,对所述金融产品牌价信息进行处理,获得实际交易报单成交信息;获得模拟交易报单成交信息,对所述模拟交易报单成交信息进行有效性验证;从所述实际报单成交信息和经有效性验证的模拟交易报单成交信息中获取买方报单信息、卖方报单信息,并将所述买方报单信息、卖方报单信息分别按照价格第一优先、时间第二优先的顺序排列,获得买方排列结果和卖方排列结果;根据撮合成交机制,从所述买方排列结果和卖方排列结果中进行匹配,模拟交易。优选地,还包括:根据模拟交易成交情况,生成模拟交易回执。优选地,对所述金融产品牌价信息进行处理的步骤包括:如果所述金融产品牌价信息为所述实盘交易系统提供的成交数据,则对所述金融产品牌价信息的时间格式校对,并对时间信息和成交量进行校验,确保所述金融产品牌价信息中的时间和成交量均处于正常范围。优选地 ...
【技术保护点】
1.一种模拟撮合交易方法,其特征在于,包括:与金融实盘交易系统建立连接,根据金融实盘交易系统的时间,同步设置模拟交易系统的时间;获得金融产品牌价信息,对所述金融产品牌价信息进行处理,获得实际交易报单成交信息;获得模拟交易报单成交信息,对所述模拟交易报单成交信息进行有效性验证;从所述实际报单成交信息和经有效性验证的模拟交易报单成交信息中获取买方报单信息、卖方报单信息,并将所述买方报单信息、卖方报单信息分别按照价格第一优先、时间第二优先的顺序排列,获得买方排列结果和卖方排列结果;根据撮合成交机制,从所述买方排列结果和卖方排列结果中进行匹配,模拟交易。
【技术特征摘要】
1.一种模拟撮合交易方法,其特征在于,包括:与金融实盘交易系统建立连接,根据金融实盘交易系统的时间,同步设置模拟交易系统的时间;获得金融产品牌价信息,对所述金融产品牌价信息进行处理,获得实际交易报单成交信息;获得模拟交易报单成交信息,对所述模拟交易报单成交信息进行有效性验证;从所述实际报单成交信息和经有效性验证的模拟交易报单成交信息中获取买方报单信息、卖方报单信息,并将所述买方报单信息、卖方报单信息分别按照价格第一优先、时间第二优先的顺序排列,获得买方排列结果和卖方排列结果;根据撮合成交机制,从所述买方排列结果和卖方排列结果中进行匹配,模拟交易。2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:根据模拟交易成交情况,生成模拟交易回执。3.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,对所述金融产品牌价信息进行处理的步骤包括:如果所述金融产品牌价信息为所述实盘交易系统提供的成交数据,则对所述金融产品牌价信息的时间格式校对,并对时间信息和成交量进行校验,确保所述金融产品牌价信息中的时间和成交量均处于正常范围。4.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,对所述金融产品牌价信息进行处理的步骤包括:如果所述金融产品牌价信息仅为行情数据,则根据上一tick的行情数据与当前tick的行情数据进行比较,结合盘口信息,获得成交数据;对所述成交数据的时间格式校对,并对时间信息和成交量进行校验,确保所述成交数据中的时间和成交量均处于正常范围。5.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,对所述模拟交易报单成交信息进行有效性验证的步骤包括:基于时间、数量、价格三个维度对所述模拟交易报单成交信息进行有效性验证。6.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,同步设置模拟交易系统的时间的步骤包括:获取金融实盘交易系统的时间,将所述模拟交易系统所在服务器的时间与收到的所述金融实盘交易系统的时间同步,精确程度到毫秒级;轮询检查所述模拟交易系统的服务器的时间同步是否超过最大时间差阈值,一旦超过最大时间差阈值,则重新同步设置模拟交易系统的时间。7.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,从所述买方排列结果和卖方排列结果中进行匹配的步骤包括:按照价格第一优先、时间第二优先的规则完成买卖双方的匹配。8.一种模拟撮合交易装置,其特征在于,包括:同步单元,用于与金融实盘交易系统建立连接,根据金融实盘交易系统的时间,同步设置模拟交易系统的时间;实际交易报单成交信息单元,用于获得金融产品牌价信息,对所述金融产品...
【专利技术属性】
技术研发人员:金业,
申请(专利权)人:中国银行股份有限公司,
类型:发明
国别省市:北京,11
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