一种基于VaR风险模型的风险管理系统及改进方法技术方案

本发明专利技术公开了一种基于VaR风险模型的风险管理系统及改进方法，该系统包含用于存储外汇业务历史数据的数据存储模块、用于采集用户设定的外汇业务数据的数据采集模块、用于根据外汇业务历史数据对外汇业务数据进行多次头寸价格走势模拟及多次目标时刻头寸价格计算的数据分析模块、用于根据VaR风险模型对数据分析模块得出的数据进行计算并最终输出外汇投资的期望值的VaR风险模型评估模块、用于将VaR风险模型评估模块的计算结果以图形可视化方式进行展示的模型结果输出及绘制模块。本发明专利技术的基于VaR风险模型的风险管理系统，可既保证VaR模型作为主流风险模型的通用性、不改变风险值，还能解决VaR模型分布不明确的问题，非常利于推广。

【技术实现步骤摘要】
一种基于VaR风险模型的风险管理系统及改进方法
本专利技术涉及人工智能
，特别涉及一种基于VaR风险模型的风险管理系统及改进方法。
技术介绍
度量和控制风险是所有现代人类活动最为关心的一项主要事情。G30集团在研究衍生品种的基础上，于1993年发表了题为《衍生产品的实践和规则》的报告，提出了度量市场风险的VaR(ValueatRisk：风险价值)方法已成为目前金融界测量市场风险的主流方法。后由J.P.Morgan推出的用于计算VaR的RiskMetrics风险控制模型更是被众多金融机构广泛采用。目前国外一些大型金融机构已将其所持资产的VaR风险值作为其定期公布的会计报表的一项重要内容加以列示。VaR模型有以下三个优点：测量风险简洁明了，统一了风险计量标准，管理者和投资者较容易理解掌握；可以事前计算,降低市场风险；确定必要资本及提供监管依据。这也是VaR广泛流行的原因。VaR模型损益分布的分位数是对分布是非常简洁的概括，这种简洁也造成了极大的隐患，因为相同的VaR背后可能会隐藏着非常不同的分布情况。也就是说，超过VaR值风险情况仅仅通过VaR风险模型是无法获知的，这也是传统的Va本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于VaR风险模型的风险管理系统，其特征在于，包含数据存储模块、数据采集模块、数据分析模块、VaR风险模型评估模块、模型结果输出及绘制模块；其中，所述数据存储模块与数据分析模块相连，数据存储模块用于存储外汇业务历史数据，所述外汇业务历史数据包含多种货币的历史汇率；所述数据采集模块与数据分析模块相连，数据采集模块用于采集用户设定的外汇业务数据，所述外汇业务数据包含资产金额数据、置信水平数据及时间长度数据；所述数据分析模块与VaR风险模型评估模块相连，数据分析模块用于根据外汇业务历史数据对外汇业务数据进行多次头寸价格走势模拟及多次目标时刻头寸价格计算；所述VaR风险模型评估模块与模型结果输...

【技术特征摘要】
1.一种基于VaR风险模型的风险管理系统，其特征在于，包含数据存储模块、数据采集模块、数据分析模块、VaR风险模型评估模块、模型结果输出及绘制模块；其中，所述数据存储模块与数据分析模块相连，数据存储模块用于存储外汇业务历史数据，所述外汇业务历史数据包含多种货币的历史汇率；所述数据采集模块与数据分析模块相连，数据采集模块用于采集用户设定的外汇业务数据，所述外汇业务数据包含资产金额数据、置信水平数据及时间长度数据；所述数据分析模块与VaR风险模型评估模块相连，数据分析模块用于根据外汇业务历史数据对外汇业务数据进行多次头寸价格走势模拟及多次目标时刻头寸价格计算；所述VaR风险模型评估模块与模型结果输出及绘制模块相连，VaR风险模型评估模块用于根据VaR风险模型对数据分析模块得出的数据进行计算，最终输出外汇投资的期望值；所述模型结果输出及...

【专利技术属性】
技术研发人员：彭锐，
申请(专利权)人：四川长虹电器股份有限公司，
类型：发明
国别省市：四川,51