一种金融软件中的时间序列数据分段方法技术

本发明专利技术公开了一种金融软件中的时间序列数据分段方法，包括如下步骤：1)选取一段时间序列数据作为目标对象，并在所述目标对象的开始位置添加若干冗余数据；2)选取目标对象中的某个指定数据，对其进行二阶低通滤波，以过滤掉高频数据；3)将二阶低通滤波的目标对象当成时间T的曲线，获取曲线上全部的极点数据对，所述极点数据对为数值V和时间T；4)回溯找出所有极点数据在时间序列数据中对应的局部最大值MAX、最小值MIN以及相应时间T1；5)连接所述最大值MAX、最小值MIN以及相应时间T1，得到时间序列数据所有的分段数据。本发明专利技术通过自动计算分段数据，并在此基础上构架比较稳定的波浪理论和周期分析，从而为交易者提供稳定的交易方式。

A method of time series data segmentation in financial software

The present invention discloses a kind of financial time series data in the software segment method, which comprises the following steps: 1) select a time series data as the object, and the object to add some redundant data; 2) selected the target object in a specified data, two order low pass the filter, to filter out high frequency data; 3) two order low-pass filter of the target object as time curve of T, get all the data on the curve pole, the pole for the data value V and the time of T; 4) according to the number of local backtracking to find all poles of maximum MAX and minimum MIN and the corresponding time corresponding to T1 in time series data; 5) is connected with the maximum MAX and minimum MIN and the corresponding time of T1, get all of the time series data segment data. The invention automatically calculates segmented data and builds stable wave theory and cycle analysis on this basis, so as to provide a stable trading mode for traders.

【技术实现步骤摘要】
一种金融软件中的时间序列数据分段方法
本专利技术涉及计量经济和数据滤波算法领域，具体地说，特别涉及到一种金融软件中的时间序列数据分段方法。
技术介绍
在金融交易中，一些交易者使用技术分析来确定交易方式，波浪理论与周期分析正是技术分析中比较重要的方法。在目前的金融软件中，一般通过人工主观上对时间序列数据进行分段然后分析，对于同一数据可能出现千人千式的局面，从而导致构建的波浪理论和周期分析不稳定。
技术实现思路
本专利技术的目的在于针对现有技术中的不足，提供一种金融软件中的时间序列数据分段方法，通过自动计算分段数据，并在此基础上构架比较稳定的波浪理论和周期分析，从而为交易者提供稳定的交易方式。本专利技术所解决的技术问题可以采用以下技术方案来实现：一种金融软件中的时间序列数据分段方法，包括如下步骤：1)选取一段时间序列数据作为目标对象，并在所述目标对象的开始位置添加若干冗余数据；2)选取目标对象中的某个指定数据，对其进行二阶低通滤波，以过滤掉高频数据；3)将二阶低通滤波的目标对象当成时间T的曲线，获取曲线上全部的极点数据对，所述极点数据对为数值V和时间T；4)回溯找出所有极点数据在时间序列数据中对应的局部最大值MAX、最小值MIN以及相应时间T1；5)连接所述最大值MAX、最小值MIN以及相应时间T1，得到时间序列数据所有的分段数据。进一步的，所述冗余数据的添加方法为：重复目标对象的第一个数据N次，以构成冗余数据。与现有技术相比，本专利技术的有益效果在于：通过自动计算分段数据，时间序列数据短期的震荡被过滤，并在此基础上构架比较稳定的波浪理论和周期分析，从而为交易者提供稳定的交易方式。附图说明图1为本专利技术所述的金融软件中的时间序列数据分段方法的流程示意图。图2为本专利技术所述的时间序列数据分段方法的实施例示意图之一。图3为本专利技术所述的时间序列数据分段方法的实施例示意图之二。图4为本专利技术所述的时间序列数据分段方法的实施例示意图之三。具体实施方式为使本专利技术实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本专利技术。参见图1，本专利技术所述的一种金融软件中的时间序列数据分段方法，包括如下几个步骤：1)选取一段时间序列数据作为目标对象，并在所述目标对象的开始位置添加若干冗余数据；冗余数据的添加方法为：重复目标对象的第一个数据N次，以构成冗余数据。2)选取目标对象中的某个指定数据(如收盘价)，对其进行二阶低通滤波，以过滤掉高频数据；3)将二阶低通滤波的目标对象当成时间T的曲线，获取曲线上全部的极点数据对，所述极点数据对为数值V和时间T；4)回溯找出所有极点数据在时间序列数据中对应的局部最大值MAX、最小值MIN以及相应时间T1；5)连接所述最大值MAX、最小值MIN以及相应时间T1，得到时间序列数据所有的分段数据。实施例参见图2，执行步骤2)后，K线经过滤波变为图中的白色曲线；参加图3，执行步骤4)后,极点B(曲线上)对应于D点(时间序列上)，极点A(曲线上)对应于C点(时间序列上)；参见图4，输出最值对(…(C，TC)，(D,TD)…，图形如图中的3个白色箭头,图中椭圆中的K线回调被滤波过滤掉不构成时间分段，如人工判断，此处会因人而异。注:TC:C点的时间；TD:D点的时间。以上显示和描述了本专利技术的基本原理和主要特征和本专利技术的优点。本行业的技术人员应该了解，本专利技术不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本专利技术的原理，在不脱离本专利技术精神和范围的前提下，本专利技术还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本专利技术范围内。本专利技术要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种金融软件中的时间序列数据分段方法，其特征在于，包括如下步骤：1)选取一段时间序列数据作为目标对象，并在所述目标对象的开始位置添加若干冗余数据；2)选取目标对象中的某个指定数据，对其进行二阶低通滤波，以过滤掉高频数据；3)将二阶低通滤波的目标对象当成时间T的曲线，获取曲线上全部的极点数据对，所述极点数据对为数值V和时间T；4)回溯找出所有极点数据在时间序列数据中对应的局部最大值MAX、最小值MIN以及相应时间T1；5)连接所述最大值MAX、最小值MIN以及相应时间T1，得到时间序列数据所有的分段数据。

【技术特征摘要】
1.一种金融软件中的时间序列数据分段方法，其特征在于，包括如下步骤：1)选取一段时间序列数据作为目标对象，并在所述目标对象的开始位置添加若干冗余数据；2)选取目标对象中的某个指定数据，对其进行二阶低通滤波，以过滤掉高频数据；3)将二阶低通滤波的目标对象当成时间T的曲线，获取曲线上全部的极点数据对，所述极点数据对为数值V和时间...

【专利技术属性】
技术研发人员：叶青，
申请(专利权)人：浙江富帝科技有限公司，
类型：发明
国别省市：浙江,33