一种股票类智能投顾个股集中度控制方法及系统技术方案

本发明专利技术公开了一种股票类智能投顾个股集中度控制方法及系统，所述方法包括：采集用户数据和行情数据到大数据存储系统；根据量化交易算法及用户选择信息生成投资方案；投资方案包括推荐用户投资的股票及数量；根据用户数据、行情数据以及投资方案判断投资方案形成的预期交易量和预期形成的个股持仓占个股流通市值的比例是否超出了限定阈值，如果不超出限定阈值，将投资方案推送给用户；如果超出了限定阈值，则根据判断结果对投资方案进行调整，并对调整后的投资方案进行判断，直到判断不超出限定阈值为止。本申请公开的上述技术方案，避免了个股集中度过高的情况发生，从而解决了个股集中度过高给股票市场带来风险的问题。

【技术实现步骤摘要】
一种股票类智能投顾个股集中度控制方法及系统
本专利技术涉及智能投顾领域，特别是涉及一种股票类智能投顾个股集中度控制方法及系统。
技术介绍
随着移动互联网技术，人工智能等技术的飞速发展，以及互联网金融的兴起，智能投顾系统也随之得到快速发展。该系统主要依托量化投资的基础方法向广大中小投资者提供选股建议、资产配置建议等服务。智能投顾系统在给投资者提供投资建议的同时，也引起了金融监管层的广泛关注，金融监管层担心该技术的不当使用会产生操纵市场、资金池等违规行为，危害到其他投资者。股票类的智能投顾主要通过量化交易策略产生股票操作建议并推荐给客户，而目前不少量化交易策略存在一个固定的股票换仓期和调仓期，对传统基金公司来说，在使用这些量化交易策略时，为了避免换仓期和调仓期对股票交易价格造成较大的冲击，可以采用在一定时间周期内分批买入或卖出的策略，根据市场成交量等情况，把大单拆成多个小单来实施调、换仓，从而避免了短期内大量买入而对市场的成交价格造成冲击。而股票类的智能投顾只是能够给客户提供买卖股票的投资方案，而无法控制客户何时下单，如果采纳智能投顾推荐的投资方案的客户数量众多，并且该类客户在很短的时间周期内对某些股票进行买卖，而这些股票的流通市值和交易量又不大，便会造成较大的市场冲击风险。综上所述，如何解决股票类智能投顾系统中可能产生的个股集中度过高给股票市场带来风险的问题，是本领域技术人员亟待解决的技术问题。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种股票类智能投顾个股集中度控制方法及系统，以解决个股集中度过高给股票市场带来风险的问题。为解决上述技术问题，本专利技术提供一种股票类智能投顾个股集中度控制方法，包括：采集用户数据和行情数据到大数据存储系统；根据量化交易算法及用户选择信息生成投资方案；所述投资方案包括推荐用户投资的股票及数量；根据所述用户数据、行情数据以及所述投资方案判断所述投资方案形成的预期交易量和预期形成的个股持仓占个股流通市值的比例是否超出了限定阈值，如果不超出限定阈值，将所述投资方案推送给用户；如果超出了限定阈值，则根据判断结果对所述投资方案进行调整，并对调整后的投资方案进行判断，直到判断不超出限定阈值为止。可选的，所述采集用户数据和行情数据到大数据存储系统，包括：采集当前及历史的用户模拟盘数据、用户进行实盘委托及成交数据和交易所股票的行情数据到大数据存储系统。可选的，所述根据所述用户数据、行情数据以及所述投资方案判断所述投资方案形成的预期交易量和预期形成的个股持仓占个股流通市值的比例是否超出了限定阈值，包括：估算交易日所述投资方案推荐股票的流通市值占比；估算交易日和/或交易日第二天的下单比；按照下列判断规则判断所述投资方案形成的预期交易量和预期形成的个股持仓占个股流通市值的比例是否超出了限定阈值：如果所述投资方案推荐股票为净买入，判断净买入市值是否超过了可买入市值与可交易量中的最小值，若超过，则判断所述投资方案形成的预期交易量和预期形成的个股持仓占个股流通市值的比例超出了限定阈值，若没超过，则判断所述投资方案形成的预期交易量和预期形成的个股持仓占个股流通市值的比例没有超出限定阈值；如果所述投资方案推荐股票为净卖出，判断净卖出市值是否超过了可交易量，若超过，则判断所述投资方案形成的预期交易量和预期形成的个股持仓占个股流通市值的比例超出了限定阈值，若没超过，则判断所述投资方案形成的预期交易量和预期形成的个股持仓占个股流通市值的比例没有超出限定阈值；其中，V＝(x-x1)×S/b，T＝y×S/b，所述V为可买入市值，所述T为可交易量，所述S为所述个股流通市值，所述x为第一阈值，所述y为第二阈值，所述第一阈值为个股实盘的流通市值占比，所述第二阈值为个股每日交易量的流通市值占比，所述第一阈值和所述第二阈值为预先设置的，所述x1为交易日所述投资方案推荐股票的流通市值占比，所述b为所述交易日第二天的下单比。可选的，所述估算交易日所述投资方案推荐股票的流通市值占比，包括：当用户的交易流水数据到位时，按照公式x1＝F×P/S估算交易日所述投资方案推荐股票的流通市值占比；其中，所述F为用户交易流水数据计算得到的用户当前个股实际持仓股数；用户的交易流水数据，所述P为交易日所述投资方案推荐股票的收盘价；当所述用户交易流水数据没有到位时，按照公式x1＝(N1×P+N2×P×b)/S估算交易日所述投资方案推荐股票的流通市值占比；其中，所述N1为交易日前一天用户的持仓股数，所述N2为所述投资方案推荐投资的股票数量，所述b为交易日的下单比。可选的，所述估算交易日和/或交易日第二天的下单比，包括：将交易日和/或交易日第二天的下单比设置为历史十个有投资方案推送的交易日下单比的最大值。可选的，所述估算交易日和/或交易日第二天的下单比，包括：对历史的下单比进行建模，根据设置模型的参数估算交易日和/或交易日第二天的下单比。可选的，所述对历史的下单比进行建模，根据设置模型的参数估算交易日和/或交易日第二天的下单比，包括：对历史的下单比建立高斯模型，将交易日和/或交易日第二天的下单比设置为模型均值加上三个标准差。可选的，所述根据判断结果对所述投资方案进行调整，包括：当所述投资方案推荐股票为净买入时，将所述投资方案推荐投资的股票换成推荐买入相同的所述净买入市值的另一只股票或推荐买入与所述可买入市值相等市值的所述投资方案推荐投资的股票，所述净买入市值超出所述可买入市值的部分换成另一只股票；当所述投资方案推荐股票为净卖出时，推荐用户将股票分批卖出，批数为对所述净卖出市值除以所述可交易量所得的值取整后加1。可选的，所述将所述投资方案推送给用户，包括：通过微信消息或手机短信的方式将所述投资方案推送给用户。本专利技术还提供一种股票类智能投顾个股集中度控制系统，包括：数据采集模块，投资方案生成模块，投资方案处理模块；其中，所述数据采集模块，用于采集用户数据和行情数据到大数据存储系统；所述投资方案生成模块，用于根据量化交易算法及用户选择信息生成投资方案；所述投资方案包括推荐用户投资的股票及数量；所述投资方案处理模块，用于根据所述用户数据、行情数据以及所述投资方案判断所述投资方案形成的预期交易量和预期形成的个股持仓占个股流通市值的比例是否超出了限定阈值，如果不超出限定阈值，将所述投资方案推送给用户；如果超出了限定阈值，则根据判断结果对所述投资方案进行调整，并对调整后的投资方案进行判断，直到判断不超出限定阈值为止。本专利技术所提供的股票类智能投顾个股集中度控制方法及系统，采集用户数据和行情数据到大数据存储系统；根据量化交易算法及用户选择信息生成投资方案；投资方案包括推荐用户投资的股票及数量；根据用户数据、行情数据以及投资方案判断投资方案形成的预期交易量和预期形成的个股持仓占个股流通市值的比例是否超出了限定阈值，如果不超出限定阈值，将投资方案推送给用户；如果超出了限定阈值，则根据判断结果对投资方案进行调整，并对调整后的投资方案进行判断，直到判断不超出限定阈值为止。由此可见，在给用户推送投资方案之前会对该投资方案是否会造成个股集中度过高即该投资方案形成的预期交易量和预期形成的个股持仓占个股流通市值的比例是否超出限定阈值进行判断，如果会造成个股集中度过高，则对该投资方案进行调整并本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种股票类智能投顾个股集中度控制方法，其特征在于，包括：采集用户数据和行情数据到大数据存储系统；根据量化交易算法及用户选择信息生成投资方案；所述投资方案包括推荐用户投资的股票及数量；根据所述用户数据、行情数据以及所述投资方案判断所述投资方案形成的预期交易量和预期形成的个股持仓占个股流通市值的比例是否超出了限定阈值，如果不超出限定阈值，将所述投资方案推送给用户；如果超出了限定阈值，则根据判断结果对所述投资方案进行调整，并对调整后的投资方案进行判断，直到判断不超出限定阈值为止。

【技术特征摘要】
1.一种股票类智能投顾个股集中度控制方法，其特征在于，包括：采集用户数据和行情数据到大数据存储系统；根据量化交易算法及用户选择信息生成投资方案；所述投资方案包括推荐用户投资的股票及数量；根据所述用户数据、行情数据以及所述投资方案判断所述投资方案形成的预期交易量和预期形成的个股持仓占个股流通市值的比例是否超出了限定阈值，如果不超出限定阈值，将所述投资方案推送给用户；如果超出了限定阈值，则根据判断结果对所述投资方案进行调整，并对调整后的投资方案进行判断，直到判断不超出限定阈值为止。2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述采集用户数据和行情数据到大数据存储系统，包括：采集当前及历史的用户模拟盘数据、用户进行实盘委托及成交数据和交易所股票的行情数据到大数据存储系统。3.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述根据所述用户数据、行情数据以及所述投资方案判断所述投资方案形成的预期交易量和预期形成的个股持仓占个股流通市值的比例是否超出了限定阈值，包括：估算交易日所述投资方案推荐股票的流通市值占比；估算交易日和/或交易日第二天的下单比；按照下列判断规则判断所述投资方案形成的预期交易量和预期形成的个股持仓占个股流通市值的比例是否超出了限定阈值：如果所述投资方案推荐股票为净买入，判断净买入市值是否超过了可买入市值与可交易量中的最小值，若超过，则判断所述投资方案形成的预期交易量和预期形成的个股持仓占个股流通市值的比例超出了限定阈值，若没超过，则判断所述投资方案形成的预期交易量和预期形成的个股持仓占个股流通市值的比例没有超出限定阈值；如果所述投资方案推荐股票为净卖出，判断净卖出市值是否超过了可交易量，若超过，则判断所述投资方案形成的预期交易量和预期形成的个股持仓占个股流通市值的比例超出了限定阈值，若没超过，则判断所述投资方案形成的预期交易量和预期形成的个股持仓占个股流通市值的比例没有超出限定阈值；其中，V＝(x-x1)×S/b，T＝y×S/b，所述V为可买入市值，所述T为可交易量，所述S为所述个股流通市值，所述x为第一阈值，所述y为第二阈值，所述第一阈值为个股实盘的流通市值占比，所述第二阈值为个股每日交易量的流通市值占比，所述第一阈值和所述第二阈值为预先设置的，所述x1为交易日所述投资方案推荐股票的流通市值占比，所述b为所述交易日第二天的下单比。4.如权利要求3所述的方法，其特征在于，所述估算交易日所述投资方案推荐股票的流通市值占比，包括：当用户的交易流水数据到位时，按照公式x1＝F×P/S估算交易...

【专利技术属性】
技术研发人员：覃剑钊，张凤娟，王永强，刘幸，杜瑞罡，张汉林，李立峰，蒋荣，
申请(专利权)人：广发证券股份有限公司，
类型：发明
国别省市：广东,44