一种基于FPGA的证券期货交易风控网关系统技术方案

本发明专利技术公开了一种基于FPGA的证券期货交易风控网关系统，包含一网关，所述网关包含数据获取模块、数据传输模块、数据处理模块和风险数据阈值设定模块，所述数据获取模块通过数据传输模块连接数据处理模块，所述数据处理模块连接风险数据阈值设定模块，所述数据处理模块包含依次连接的数据解析模块、数据分析模块、数据提取模块、数据对比模块和数据反馈模块；本发明专利技术基于FPGA集成电路，对用户交易信息数据进行数据分析处理，可根据用户的承受能力设定风险阈值，有效的规避在频繁的期货交易中所带来的风险。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种风险控制系统，尤其涉及一种基于FPGA的证券期货交易风控网关系统，属于数据监控领域。
技术介绍
市场有效性风险；交易系统风险；资金配置风险和不可抗力风险。所谓市场有效性风险主要是指市场咨询环节中对市场信息的获得及判断是否有效所产生的风险。如：如钢铁贸易商在市场中搜集不全面所导致的错误判断，必会导致决策失误并由此产生的交易风险。针对所处的市场环境中的风险目标决策是否及时与有效所产生的风险，如：我们已经预见到市场因素风险即将发生，但是由于种种原因，我们没有及时作出解决该风险因素的决策，结果市场风险发生了。这类风险在市场信息采集、分析、决策过程中产生的，是难以避免的，并且有时候是必须承担的，但是这类风险也是可以控制的。所谓的交易系统性风险是指企业针对预判的风险目标制定了有效的规避风险的方案，且方案已经付于实施，但是由于市场环境的变化，新的目标风险与原来的目标风险正好背道而驰，那么原有的规避措施不但变得无效，大部分的情况下还会对企业经营带来更大的困难，由此所产生的交易风险。这类风险在交易过程中由于市场条件发生变化而导致的，也是难以避免的，并且有时是必须要承担的，但是这类风险是不可以控制的。由于期货交易中杠杆交易，当日计算盈亏，以及爆仓强平等因素和机制的存在，在交易过程当中的风险控制极为重要，稍有不慎投资者便可能血本无归。期货交易所提供的风险控制手段具有一定的防范风险作用，但其功能有限，响应时间也较长。而目前市场上常见的风险控制系统大多采用软件方式进行实现，其速度也难以满足微秒级高频交易的需求。在高频交易追求速度的过程当中，速度和风险控制是两个互相矛盾，但又难于取舍的因素。一般的交易产品一旦增加了较为完善的风险检测和管理程序，则势必大幅增加交易的延迟，从而难于在微秒必争的高频交易领域中获利；而如果舍弃风险检测，又会大幅增加交易的不可控因素，很有可能造成难于估量的巨大损失，因此迫切需要一种能够能够平衡矛盾，在不过度影响速度的前提下，对交易风险进行监控的产品。
技术实现思路
本专利技术所要解决的技术问题是针对
技术介绍
的不足提供了一种基于FPGA的证券期货交易风控网关系统。本专利技术为解决上述技术问题采用以下技术方案一种基于FPGA的证券期货交易风控网关系统，包含一网关，所述网关包含数据获取模块、数据传输模块、数据处理模块和风险数据阈值设定模块，所述数据获取模块通过数据传输模块连接数据处理模块，所述数据处理模块连接风险数据阈值设定模块，所述数据处理模块包含依次连接的数据解析模块、数据分析模块、数据提取模块、数据对比模块和数据反馈模块；所述数据获取模块，用于实时获取用户产生的交易信息数据；风险数据阈值设定模块，用于预先设定用户能够承受的风险阈值；数据传输模块，用于将用户产生的交易信息数据传输至数据处理模块；数据处理模块，用于将接收的用户产生的交易信息数据进行数据处理，将超过风险阈值的交易信息数据经过数据反馈模块反馈至用户终端，反之将交易信息数据传输至交易所完成交易。作为本专利技术一种基于FPGA的证券期货交易风控网关系统的进一步优选方案，所述数据传输模块采用光纤。作为本专利技术一种基于FPGA的证券期货交易风控网关系统的进一步优选方案，所述数据处理模块采用FPGA集成电路。本专利技术采用以上技术方案与现有技术相比，具有以下技术效果：1、本专利技术基于FPGA集成电路，对用户交易信息数据进行数据分析处理，可根据用户的承受能力设定风险阈值，有效的规避在频繁的股市交易中所带来的风险；2、本专利技术采用FPGA，即现场可编程门阵列，它是在PAL、GAL、CPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物，它是作为专用集成电路领域中的一种半定制电路而出现的，既解决了定制电路的不足，又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点；3、本专利技术采用FPGA因为其自身并行处理的特性，所以能兼顾风险控制和速度,软件是顺序处理的，它只能一项风控一项风控的来，而FPGA是并行的，它可以大量的风控计算同时开始，可以在这边突出一下FPGA的优势。附图说明图1是本专利技术的系统结构图。具体实施方式下面结合附图对本专利技术的技术方案做进一步的详细说明：如图1所示，一种基于FPGA的证券期货交易风控网关系统，包含一网关，所述网关包含数据获取模块、数据传输模块、数据处理模块和风险数据阈值设定模块，所述数据获取模块通过数据传输模块连接数据处理模块，所述数据处理模块连接风险数据阈值设定模块，所述数据处理模块包含依次连接的数据解析模块、数据分析模块、数据提取模块、数据对比模块和数据反馈模块；所述数据获取模块，用于实时获取用户产生的交易信息数据；风险数据阈值设定模块，用于预先设定用户能够承受的风险阈值；数据传输模块，用于将用户产生的交易信息数据传输至数据处理模块；数据处理模块，用于将接收的用户产生的交易信息数据进行数据处理，将超过风险阈值的交易信息数据经过数据反馈模块反馈至用户终端，反之将交易信息数据传输至交易所完成交易。其中，所述数据传输模块采用光纤，所述数据处理模块采用FPGA集成电路。由于期货交易中杠杆交易，当日计算盈亏，以及爆仓强平等因素和机制的存在，在交易过程当中的风险控制极为重要，稍有不慎投资者便可能血本无归。期货交易所提供的风险控制手段具有一定的防范风险作用，但其功能有限，响应时间也较长。而目前市场上常见的风险控制系统大多采用软件方式进行实现，其速度也难以满足微秒级高频交易的需求。因此国内的高频交易相关从业人员迫切需要一款基于硬件加速，可定制风控功能的产品，来满足在高频交易环境下对于期货交易风险控制的要求。数据获取模块针对每笔报价获取数据：针对每笔报单，检测客户号会员号；针对每笔报单，检测合约号；针对每笔报单，检测价格；针对每笔报单，检测手数；针对每笔报单，检测系统报单号；针对每笔报单，检测其他多项字段。针对末各系统和合约或者客户的风险控制具体：针对整个系统，禁止某些合约进行交易；针对某个合约，禁止开仓；针对某个合约，禁止买；针对某个合约，禁止卖；针对某个合约，禁止卖空；针对整个系统，禁止有效期不在允许范围内的报单；针对整个系统，禁止报价类型不在允许范围内的报单；针对某个客户，禁止单笔手数过大；针对某个客户，禁止单笔手数过小；针对某个客户，禁止单笔交易额过大；针对某个客户，禁止单笔交易额过小；针对某个客户，禁止当日累计交易额本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种基于FPGA的证券期货交易风控网关系统，其特征在于：包含一网关，所述网关包含数据获取模块、数据传输模块、数据处理模块和风险数据阈值设定模块，所述数据获取模块通过数据传输模块连接数据处理模块，所述数据处理模块连接风险数据阈值设定模块，所述数据处理模块包含依次连接的数据解析模块、数据分析模块、数据提取模块、数据对比模块和数据反馈模块；所述数据获取模块，用于实时获取用户产生的交易信息数据；风险数据阈值设定模块，用于预先设定用户能够承受的风险阈值；数据传输模块，用于将用户产生的交易信息数据传输至数据处理模块；数据处理模块，用于将接收的用户产生的交易信息数据进行数据处理，将超过风险阈值的交易信息数据经过数据反馈模块反馈至用户终端，反之将交易信息数据传输至交易所完成交易。

【技术特征摘要】
1.一种基于FPGA的证券期货交易风控网关系统，其特征在于：包含一网关，所述网关包
含数据获取模块、数据传输模块、数据处理模块和风险数据阈值设定模块，所述数据获取模
块通过数据传输模块连接数据处理模块，所述数据处理模块连接风险数据阈值设定模块，
所述数据处理模块包含依次连接的数据解析模块、数据分析模块、数据提取模块、数据对比
模块和数据反馈模块；
所述数据获取模块，用于实时获取用户产生的交易信息数据；
风险数据阈值设定模块，用于预先设定用户能够承受的风险阈值；
数据传输模块，用于将用户产生的交易信息数据传输至数据处理模块；
数据处...

【专利技术属性】
技术研发人员：秦轶轩，
申请(专利权)人：秦轶轩，
类型：发明
国别省市：江苏;32