【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】交易计划管理系统
本专利技术涉及金融资产的管理。更具体地,本专利技术涉及借助于机器学习来调度、管理和执行金融资产交易的系统和方法。
技术介绍
主权财富基金、养老基金、对冲基金等买方资产管理公司直接向投资者提供投资服务。投资者给资产管理公司提供高层次的目标(例如,退休收入)以及约束(例如,损失容忍和资产类别分配)。资产管理公司随后决定投资哪些特定的证券来投资客户资产。买方公司需要投资来自投资者的新现金,并定期重新平衡其投资组合,以保持在投资者提供的投资授权范围内。一旦资产管理公司决定交易什么,就向卖方股票经纪公司发出交易指令。交易指令通常都是比较高级的,例如,“5天内买入10万股苹果”。资产管理公司通常可以选择将订单发送给哪些股票经纪人。每个股票经纪人将在一个或多个交易所执行其相应的指令。可以想象,资产管理公司、投资者和大型金融机构希望优化资产交易的再平衡、管理和执行过程。在考虑这些问题时,通常会考虑很多因素。不仅需要解决投资者和管理公司施加的限制,甚至需要解决使用哪些经纪人的问题。此外,无论采用何种策略,都必须考虑时机、资产数量以及此类资产的买卖价格。过去十年来,算法交易策略的发展不成比例地集中在卖方,尤其是大型投资银行。投资银行有资源和直接的动机来利用算法提供的效率节约。反过来,买方公司对交易的全部成本仍然相对一无所知。这主要是因为他们不必向投资者详细报告这些成本。因此,需要解决买方以及资产管理方的需求的系统和方法。
技术实现思路
本专利技术提供了用于管理资产组合的系统和方法。系 ...
【技术保护点】
1.一种用于管理金融资产组合的系统,所述系统包括:/n-输入模块,所述输入数据用于接收输入数据,所述输入数据包括:/n-当前投资组合数据,所述当前投资组合数据包括关于当前投资组合中资产的细节;/n-预期投资组合数据,所述预期投资组合数据包括关于预期投资组合中资产的细节;/n-执行时间数据,所述执行时间数据包括至少一个执行时间窗口的细节,在所述执行时间窗口期间,所述当前投资组合将被转换成所述预期投资组合;/n-投资组合管理约束,所述投资组合管理约束详细说明将所述当前投资组合转换为所述预期投资组合时需要遵循的约束;/n-管理调度器模块,所述管理调度器模块接收所述输入数据,所述调度器模块用于生成资产管理计划表,所述资产管理计划表包括在所述当前投资组合和所述预期投资组合中买卖所述资产的限制;/n-评估器模块,所述评估器模块用于评估所述资产管理计划表,以基于所述资产管理计划表对于执行一个或多个特定任务的适合性而向所述管理调度器模块提供反馈;/n其中,/n-所述一个或多个特定任务包括优化所述当前投资组合中的所述资产和所述预期投资组合中的所述资产之间的资产价值差的增加;/n-所述评估器模块和所述管理 ...
【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】20180914 US 62/731,5441.一种用于管理金融资产组合的系统,所述系统包括:
-输入模块,所述输入数据用于接收输入数据,所述输入数据包括:
-当前投资组合数据,所述当前投资组合数据包括关于当前投资组合中资产的细节;
-预期投资组合数据,所述预期投资组合数据包括关于预期投资组合中资产的细节;
-执行时间数据,所述执行时间数据包括至少一个执行时间窗口的细节,在所述执行时间窗口期间,所述当前投资组合将被转换成所述预期投资组合;
-投资组合管理约束,所述投资组合管理约束详细说明将所述当前投资组合转换为所述预期投资组合时需要遵循的约束;
-管理调度器模块,所述管理调度器模块接收所述输入数据,所述调度器模块用于生成资产管理计划表,所述资产管理计划表包括在所述当前投资组合和所述预期投资组合中买卖所述资产的限制;
-评估器模块,所述评估器模块用于评估所述资产管理计划表,以基于所述资产管理计划表对于执行一个或多个特定任务的适合性而向所述管理调度器模块提供反馈;
其中,
-所述一个或多个特定任务包括优化所述当前投资组合中的所述资产和所述预期投资组合中的所述资产之间的资产价值差的增加;
-所述评估器模块和所述管理调度器模块迭代所述资产管理模块的不同版本,直到所述评估器认为合适的版本是可接受的;
-所述计划表将所述执行时间窗口细分为特定的时间单位,并且所述计划表详细说明了在特定时间单位内将要购买或出售的一个或多个资产。
2.根据权利要求1所述的系统,其中,所述系统接受用户定义的约束,所述用户定义的约束包括以下中的至少一个:
-所述预期投资组合中至少一个特定资产的最高购买价格;
-所述当前投资组合中至少一个特定资产的最低出售价格;
-每笔交易购买的最大资产数量;
-每笔交易出售的最小资产数量;
-每笔交易出售的最大资产数量;
-每笔交易购买的最小资产数量;
-风险约束;
-预期总量约束的百分比;以及
-买卖价差约束。
3.根据权利要求1所述的系统,其中,所述调度器模块接收详细说明至少一个资产交易市场中的条件的市场条件输入,并且其中,至少基于所述市场条件输入生成所述调度。
4.根据权利要求1所述的系统,其中,所述计划表详细说明了所述资产将被买卖的一个或多个交易所。
5.根据权利要求1所述的系统,其中,所述系统包括经纪人选择模块,所述经纪人选择模块用于基于所述计划表选择一个或多个经纪人来执行所述资产的买卖,至少基于所述一个或多个经纪人的先前表现的记录来选择所述一个或多个经纪人。
6.根据权利要求5所述的系统,其中,所述系统选择由所述一个或多个经纪人使用的至少一种交易方法,以在根据所述计划表执行资产出售和购买时使用所...
【专利技术属性】
技术研发人员:帕斯考·伯格伦,尼古拉斯·查帕多斯,艾蒂安·马科特,马里克·萨巴塔,艾文·塞吉恩科,理查德·A·瓦伦赞诺,本杰明·克勒斯特,
申请(专利权)人:元素人工智能公司,
类型:发明
国别省市:加拿大;CA
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