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本发明公开了一种基于稀疏非负线性回归的金融多因子预测方法。本发明包括以下步骤：确定预测股票池和训练股票池，并选取对股票未来收益率的预测可能有效的多种因子；获取股票的历史交易数据以及因子计算所需的其他数据，计算各因子及标签值，并进行正相关处理...
该专利属于浙江大学所有，仅供学习研究参考，未经过浙江大学授权不得商用。

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