基于网络的结售汇敞口数据处理系统技术方案

本发明专利技术提供了一种基于网络的结售汇敞口数据处理系统，包括：金融企业终端和敞口数据处理装置；所述的金融企业终端通过金融专网与所述的敞口数据处理装置相连接；其中，所述的敞口数据处理装置包括：敞口余额阈值设定单元，用于设置敞口余额的最小限额和最大限额；敞口余额检测单元，用于检测发生结售汇交易的机构所涉及各外汇币种的敞口余额是否处于所述阈值的范围内；如果是，则不进行敞口余额更新，如果否，则发出敞口余额更新指令；敞口余额更新单元，用于接收敞口余额更新指令，并根据该敞口余额更新指令对处于阈值范围外的外汇币种的敞口余额进行增加或减少的处理。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术是关于计算机及网络技术，特别是关于计算机及网络在金融业的应用，具体的讲是一种基于网络的结售汇敞口数据处理系统。
技术介绍
结售汇是结汇和售汇的通称。结汇是指境内所有企事业单位、机关和社会团体(外商投资企业除外)取得外汇收入后，按照国家外汇管理条例的规定，必须将规定范围内的外汇收入及时调回境内，按照银行挂牌汇率，全部卖给外汇指定银行。售汇是指境内企事业单位、机关和社会团体和个人因对外支付需用外汇时，可按照国家外汇管理条例规定，用人民币到外汇指定银行购买所需外汇。随着金融业的不断发展，结售汇作为一种基于人民币汇率的合约类衍生金融产品，得到了迅速的发展。它具有获取较大利润的可能行，但同时也存在较大的汇率风险，目前已经有很多由于金融衍生产品造成巨大风险的实例。因此，研究如何减少金融衍生产品的风险，如结售汇的汇率风险，是目前各金融企业一直在不断研究的问题。结售汇业务中的敞口管理是影响结售汇业务汇率风险的一个重要因素，结售汇业务中的敞口是指提供结售汇业务的金融企业用于结售汇业务经营的外币的余额；敞口管理就是对用于结售汇业务经营的外币的余额实施管理，使得该余额在一个合理的范围内，从而减少企业结售汇业务经营成本，降低由于汇率变化所带来的风险；敞口平仓是对敞口的管理方法，是指某币种的敞口余额超出限定范围时，将敞口余额超出范围的部分上划给上级机构，或到海外金融市场进行买进或卖出，以使该币种的敞口余额恢复到正常的限定范围的处理过程。目前对于结售汇业务中的敞口管理均是采用一种分散的处理模式，即金融企业中各分支机构的敞口独立运作，使得结售汇业务的成本增加，所面临的汇率风险很高。中国专利申请200410051948.6公开了一种个人实盘外汇买卖系统及其处理方法。该系统包括客户委托系统和银行内部交易处理系统。所述的客户委托系统包括电话银行、柜台和/或自助终端买卖委托功能模块。所述银行内部交易处理系统包括汇率库、撮合库、成交头寸库、未成交委托库、系统参数库。可以较好的实现个人外汇的实盘买卖，并降低银行的买卖风险。另外，中国专利申请200510113404.2公开了一种完成外汇交易的方法和系统，能处理所有的交易货币，自动容纳当前的市场交易工程并在安全环境下运行。客户可以通过各种终端在线和实时访问系统。通过输入信息相应屏幕上的提示符，系统迅速识别客户希望进行的交易性质并且由客户输入其所希望的交易特征。系统随后根据若干参数相应客户询价，自动生成报价。系统迅即将银行报价清晰明了的显示于客户。客户可以选择接受报价、要求更新报价或者拒绝报价。如果在决定接受或拒接报价上拖延的时间过长，则系统自动撤除报价并更新报价，以免银行遭受“滞”汇率的损失。如果客户接受报价，则交易自动进行下去并且为其分配一个编号以作跟踪和控制之用。但可以看出，现有关于外汇业务的技术多为针对个人、企业外汇买卖，而缺少针对金融机构内部的结售汇业务中的外汇敞口的管理。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种基于网络的结售汇敞口数据处理系统，以克服上述缺陷。本专利技术提供了一种基于网络的结售汇敞口数据处理系统，所述系统包括金融企业终端和敞口数据处理装置；所述的金融企业终端通过金融专网与所述的敞口数据处理装置相连接；其中，所述的敞口数据处理装置包括结售汇交易单元，用于与所述的金融企业终端进行结售汇交易数据处理；敞口余额阈值设定单元，用于设置敞口余额的最小限额和最大限额；敞口余额检测单元，用于检测发生结售汇交易的机构所涉及各外汇币种的敞口余额是否处于所述阈值的范围内；如果是，则不进行敞口余额更新，如果否，则发出敞口余额更新指令；敞口余额更新单元，用于接收敞口余额更新指令，并根据该敞口余额更新指令对处于阈值范围外的外汇币种的敞口余额进行增加或减少的处理。其中，所述的系统还包括敞口数据存储装置，用于存储所述的金融企业终端的结售汇交易数据。逐笔平仓处理单元，用于对所述的敞口余额进行逐笔处理，即当所述的金融企业终端发送结售汇交易数据至所述的结售汇交易单元时，调用所述的敞口余额检测单元。集中平仓处理单元，用于对所述的敞口余额进行集中处理，即当收到一集中平仓处理指令时，调用所述的敞口余额检测单元。计时器，用于设定一时间值进行计时，当达到该时间值时向所述的集中平仓处理单元发送集中平仓处理指令。平仓模式检查单元，用于检查所述的敞口数据处理装置采用的平仓模式；如果是逐笔平仓模式，则调用逐笔平仓处理单元；如果是集中平仓模式，则调用集中平仓处理单元。金融企业终端分级单元，用于将所述的金融企业终端分为复数个级别。金融企业终端级别检测单元，用于检测所述的金融企业终端的级别；当检测到金融企业终端是最高级时，发送一停止平仓处理指令给敞口数据处理装置。其中，所述的敞口数据处理装置还包括海外平仓处理单元，用于处理最高级别的金融企业终端的敞口数据，包括海外平仓计时器，用于设定一时间值，当时间到达该时间值时启动海外平仓处理单元；海外敞口余额阈值设定模块，用于设置海外敞口余额的最小限额和最大限额；平仓币种检查和选取模块，用于检测发生结售汇交易的机构所涉及各外汇币种的敞口余额是否处于所述阈值的范围内；如果是，则不进行敞口余额更新，如果否，则选取这些币种为需要进行海外平仓的币种；币种分类与组合模块，用于将所述的结售汇业务敞口数据中敞口余额小于阈值的币种归为需要进行买进的外汇币种，将敞口余额大于阈值的币种归为需要进行卖出的外汇币种，并根据它们需要买卖的金额进行组合处理；币种敞口数据更新模块，用于在完成外汇买卖处理后，对进行外汇买卖的币种的敞口数据进行更新。本专利技术提供的基于网络的结售汇敞口数据处理系统采用了集中式的敞口管理模式，有效地降低了结售汇业务的交易成本和营运成本，减少了由于汇率变化所带来的风险。具体如下1.通过采用集中平仓的方式，由总部统一向国际金融市场平仓，减少了平仓的次数，降低了国际间的清算成本；另外，通过将企业内各分支机构产生的敞口在总部进行平仓，不同分支机构间相反的交易被相互对冲，大大减少了需要向国际金融市场平仓的金额，降低了向国际金融市场平仓的成本。2.通过实现敞口自动逐级上划，总部自动及时向国际金融市场进行平仓处理，有效控制和规避了市场风险，从而将由于汇率变动而产生的风险降低到最低。附图说明图1为结售汇敞口数据处理系统示意图；图2为结售汇敞口数据处理装置结构图；图3为结售汇敞口数据处理装置结构图；图4为结售汇敞口数据处理终端结构图；图5为数据存储装置结构图；图6为结售汇敞口数据管理单元的结构图；图7为结售汇敞口数据逐笔平仓处理方法流程图；图8为结售汇敞口数据集中平仓处理方法流程图； 图9为结售汇敞口数据海外平仓处理方法流程图。具体实施例方式本专利技术实施例提供一种基于网络的外汇敞口数据的管理系统和方法，以下结合附图对本专利技术进行详细说明。图1为本专利技术提供的结售汇敞口数据处理系统示意图。如图所示，该结售汇敞口数据处理系统包括金融企业交易终端，国际外汇交易平台和结售汇敞口数据处理终端，通过金融企业网络与所述金融企业交易终端连接，用于接收该金融企业交易终端发送的结售汇敞口数据，并进行汇总和处理，得到结售汇敞口交易数据；所述的结售汇敞口数据处理终端还通过国际清算网络连接至所述的国际外汇交易平台，用于向该国际外汇交本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种基于网络的结售汇敞口数据处理系统，其特征是，所述系统包括：金融企业终端和敞口数据处理装置；所述的金融企业终端通过金融专网与所述的敞口数据处理装置相连接；其中，　　　　所述的敞口数据处理装置包括：　　　　敞口余额阈值设定单元，用于设置敞口余额的最小限额和最大限额；　　　　敞口余额检测单元，用于检测发生结售汇交易的机构所涉及各外汇币种的敞口余额是否处于所述阈值的范围内；如果是，则不进行敞口余额更新，如果否，则发出敞口余额更新指令；　　　　敞口余额更新单元，用于接收敞口余额更新指令，并根据该敞口余额更新指令对处于阈值范围外的外汇币种的敞口余额进行增加或减少的处理。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员：赵传新，高俊国，简志雄，向平安，徐启鹏，方柏法，
申请(专利权)人：中国工商银行股份有限公司，
类型：发明
国别省市：11[中国|北京]