交易数据的风险监控处理方法和系统技术方案

本发明专利技术实施例公开了一种交易数据的风险监控处理方法和系统，所述方法包括：接收业务处理信息所产生的交易数据；根据所述交易数据调用所述交易数据的关联交易数据；根据所述交易数据和所述关联交易数据计算风险监控指标数据阈值；当所述交易数据大于所述风险监控指标数据阈值，判断生成所述交易数据的业务处理信息为准风险业务处理信息；将所述准风险业务处理信息设定为风险业务处理信息。本发明专利技术交易数据的风险监控处理方法和系统，可以自生成风险控制阈值，根据不同情况来进行风险识别和风险控制，而且能够提供风险监控处理流程和规则改进机制，节约了经济成本，提高风险事件核查的准确性和效率，大大提高了银行业务风险监控效率和效果。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及通信
，尤其涉及一种交易数据的风险监控处理方法和系统。
技术介绍
随着时代的发展，银行业也越来越快的发展起来，而且银行业务的交易数据信息 化也是必然的趋势。在银行经营过程中，也会遇到各类的业务风险，银行业务风险是指银行在经营过 程中，由于各种不确定因素的影响，而使其资产和预期收益蒙受损失的可能性；而且现代 商业银行交易数据信息化后，要求具备比一股企业更大的风险监控能力，以便及时发现、防 御、控制风险，来维护稳定发展。现有的银行交易数据风险监控的方式和缺陷主要是1)银行交易数据的监督数据由监督人员按照前一天的业务票据手工录入风险监 督系统。由于风险监督系统没有与业务系统的对接接口，数据范围无法覆盖业务系统运行 的全过程，系统处理效率低下，对风险监督的时效性低，而且容易出现错漏，影响风险监督 的准确性；2)现有的交易数据的风险监控方法没有对风险数据进行识别的模型，不能进行自 动化的风险数据过滤和筛选出高风险的数据，来进行监督，所以监督重点既不突出，而且资 源效率低下；3)以人工审核为主要手段来判断柜员前一天的业务是否有违规或可疑情况。由于 只能通过人工方式，而无法提供诸如调阅原始业务凭证影像、电话核实、发送协查通知等系 统自动化核实手段来调查情况，因此对业务数据是否存在风险的判断准确性完全依靠监督 人员的业务素质来保证；4)现有的交易信息的风险监控方法是一种规范导向的监督，即监控标准根据业务 规范完全固定，而无法根据客户的日常行为模式、柜员或机构的历史风险情况进行灵活计 算，这样对于千差万别的监督对象，监督时都根据“一刀切”的监控标准去鉴别风险；因此监 督的风险导向性不强，风险识别能力差；5)现有的交易信息数据风险监控处理系统，监控处理开展后发生的新情况或发现 的新问题缺乏途径去反作用于监控规则，促进其改进。因此风险监控缺乏进行自我完善的 机制，往往落后于业务发展和风险管理的需要。
技术实现思路
本专利技术的目的是为了克服上述现有技术的缺陷，提供了一种交易数据的风险监控 处理方法和系统，可以自生成风险控制阈值，根据不同情况来进行风险识别和风险控制，而 且能够提供风险监控处理流程和规则改进机制。为了实现上述目的，本专利技术提供了一种交易数据的风险监控处理方法，所述方法 包括接收业务处理信息所产生的交易数据；根据所述交易数据调用所述交易数据的关联交易数据；根据所述交易数据和所述关联交易数据计算风险监控指标数据阈值；当所述交易数据大于所述风险监控指标数据阈值，则判断生成所述交易数据的业 务处理信息为准风险业务处理信息；根据接收到的风险确认信息将所述准风险业务处理信息设定为风险业务处理信 肩、ο为了实现上述目的，本专利技术提供了一种交易数据的风险监控处理系统，所述系统 包括接收单元，用于接收业务处理信息所产生的交易数据；调用单元，用于根据所述交易数据调用所述交易数据的关联交易数据；计算单元，用于根据所述交易数据和所述关联交易数据计算风险监控指标数据阈 值；判断单元，用于当所述交易数据大于所述风险监控指标数据阈值，则判断生成所 述交易数据的业务处理信息为准风险业务处理信息；处理单元，用于根据接收到的风险确认信息将所述准风险业务处理信息设定为风 险业务处理信息。为了实现上述目的，本专利技术提供了一种交易数据的风险监控处理系统，所述系统 包括数据接收装置，用于接收业务处理信息所产生的交易数据；风险模型计算装置，用于根据所述交易数据调用所述交易数据的关联交易数据， 并计算风险监控指标数据阈值；风险监控装置，用于当所述交易数据大于所述风险监控指标数据阈值，则判断生 成所述交易数据的业务处理信息为风险业务处理信息；存储装置，用于存储所述风险业务处理信息。本专利技术交易数据的风险监控处理方法和系统，可以自生成风险控制阈值，根据不 同情况来进行风险识别和风险控制，而且能够提供风险监控处理流程和规则改进机制，节 约了经济成本，提高风险事件核查的准确性和效率，大大提高了银行业务风险监控效率和 效果。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例描述 中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些 实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些 附图获得其他的附图。图1为本专利技术交易数据的风险监控处理系统的结构示意图；图2为本专利技术交易数据的风险监控处理系统的存储装置的示意图；图3为本专利技术交易数据的风险监控处理系统的风险模型计算装置的示意图；图4为本专利技术交易数据的风险监控处理系统的客户行为模型计算单元的示意图5为本专利技术交易数据的风险监控处理系统的监测指标存储单元的示意图；图6为本专利技术交易数据的风险监控处理系统的风险监控装置的示意图；图7为本专利技术交易数据的风险监控处理系统的监测单元的示意图；图8为本专利技术交易数据的风险监控处理系统的质检单元的示意图；图9为本专利技术交易数据的风险监控处理系统的准风险事件核实单元的示意图；图10为本专利技术交易数据的风险监控处理系统的参数信息存储装置的示意图；图11为本专利技术交易数据的风险监控处理方法实施例1的流程图；图12为本专利技术交易数据的风险监控处理方法实施例2的流程图。具体实施例方式下面将结合本专利技术实施例中的附图，对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完 整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例，而不是全部的实施例。基于 本专利技术中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他 实施例，都属于本专利技术保护的范围。图1为本专利技术交易数据的风险监控处理系统的结构示意图，如图所示，本专利技术的 交易数据的风险监控处理系统具体包括数据接收装置100、风险模型计算装置200、风险 监控装置300和存储装置400。数据接收装置100用于接收业务处理信息所产生的交易数据，例如从银行的其他 业务系统接收业务日志数据，而且可以将接收的交易数据换成本系统中存储的数据格式， 再发送到风险监控装置300进行风险监控，以及发送到风险模型计算装置200中进行风险 监测指标的计算。数据接收装置100与银行的其他业务系统(如个人金融业务、对公业 务、信用卡业务等系统)通过接口进行对接，接收业务日志数据，并对接收的数据进行风险 监控，以及与电子档案系统、电话银行系统、柜员管理系统等系统进行对接，进行辅助信息 查询、邮件提醒进行风险协查分析。对于风险监控实时要求高的数据，可实时接收到系统中 来进行实时监控，对于其余数据可在T+1日接收在T日产生的交易日志等数据文件。因为数据接收装置100将接收到的交易数据转换成本系统中存储的数据格式，再 输入到风险监控装置300进行风险监控，和输入到风险模型计算装置200中进行风险监测 指标的计算，从而实现自动接收业务系统传输至本系统进行风险监督，无需人工录入，节省 了人力成本，提高了工作效率，保证了准确性。风险模型计算装置200用于根据所述交易数据调用所述交易数据的关联交易数 据，并计算风险监控指标数据阈值。具体为对数据接收装置100收到的业务数据和存储装 置400中存储的相关数据进行监测指标的计算，以供风险监控装置300进行有效的风险识 别。风险模型计算装置200通过将数据接收装置10本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
一种交易数据的风险监控处理方法，其特征在于，所述方法包括接收业务处理信息所产生的交易数据；根据所述交易数据调用所述交易数据的关联交易数据；根据所述交易数据和所述关联交易数据计算风险监控指标数据阈值；当所述交易数据大于所述风险监控指标数据阈值，则判断生成所述交易数据的业务处理信息为准风险业务处理信息；根据接收到的风险确认信息将所述准风险业务处理信息设定为风险业务处理信息。2.根据权利要求1所述的交易数据的风险监控处理方法，其特征在于，所述接收业务 处理信息所产生的交易数据具体包括接收当前业务处理信息所产生的交易数据，或者前 一日业务处理信息所生成日志数据的交易数据。3.根据权利要求1所述的交易数据的风险监控处理方法，其特征在于，所述接收业务 处理信息所产生的交易数据后还包括，将所述接收到的交易数据进行数据格式转换。4.根据权利要求1所述的交易数据的风险监控处理方法，其特征在于，所述根据所述 交易数据调用所述交易数据的关联交易数据具体包括调用产生所述交易数据之前的风险 业务处理信息。5.根据权利要求1所述的交易数据的风险监控处理方法，其特征在于，所述根据所述 交易数据和所述关联交易数据计算风险监控指标数据阈值具体包括根据操作风险模型计 算操作风险监测指标数据阈值；根据客户行为模型计算客户行为风险监测指标数据阈值。6.根据权利要求5所述的交易数据的风险监控处理方法，其特征在于，所述根据客户 行为模型计算客户行为风险监测指标数据阈值具体包括根据资金偏离度计算模型计算资 金偏离度数据阀值，根据交易对手关联度计算模型计算交易对手关联信息数据阀值。7.根据权利要求5或6所述的交易数据的风险监控处理方法，其特征在于所述方法还 包括根据风险指标评估模型计算风险评估指标数据阈值。8.根据权利要求1所述的交易数据的风险监控处理方法，其特征在于，所述当所述交 易数据小于所述风险监控指标数据阈值，则判断生成所述交易数据的业务处理信息为无风 险业务处理信息。9.根据权利要求7所述的交易数据的风险监控处理方法，其特征在于，所述当所述交 易数据大于所述风险监控指标数据阈值具体包括将所述交易数据与所述操作风险监测指 标数据阈值进行比较。10.根据权利要求9所述的交易数据的风险监控处理方法，其特征在于，所述判断生成 所述交易数据的业务处理信息为准风险业务处理信息具体包括如果所述交易数据符合至 少一个操作风险监测指标数据阈值，则生成所述交易数据的业务处理信息的日志标识为操 作风险类准风险事件信息。11.根据权利要求9所述的交易数据的风险监控处理方法，其特征在于所述方法还包 括将所述交易数据与所述客户行为风险监测指标数据阈值进行比较。12.根据权利要求11所述的交易数据的风险监控处理方法，其特征在于，所述判断生 成所述交易数据的业务处理信息为准风险业务处理信息具体包括如果每笔交易日志数据 的借方发生额大于或者等于单笔大额支付业务监测值，则将该日志标识为资金异动类的准 风险事件信息；如果最近累计借方发生额大于或者等于多日累计大额支付业务监测值，则该最近一笔交易的业务处理信息为资金异动类的准风险事件信息。13.根据权利要求12所述的交易数据的风险监控处理方法，其特征在于所述方法还包 括对所述操作风险类准风险事件信息和资金异动类的准风险事件信息进行核查。14.根据权利要求9所述的交易数据的风险监控处理方法，其特征在于所述方法还包 括对所述业务处理信息所产生的交易数据进行抽样，与所述风险监控指标数据阈值进行 比较生成准风险事件信息。15.根据权利要求9所述的交易数据的风险监控处理方法，其特征在于所述方法还包 括接收录入的准风险事件信息。16.根据权利要求10、12、14或15所述的交易数据的风险监控处理方法，其特征在于所 述方法还包括存储所述准风险事件信息。17.根据权利要求16所述的交易数据的风险监控处理方法，其特征在于所述方法还包 括根据接收到的准风险确认信息判断所述准风险事件信息为准风险业务处理信息。18.根据权利要求1所述的交易数据的风险监控处理方法，其特征在于所述发送所述 将所述准风险业务处理信息设定为风险业务处理信息前还包括存储所述准风险业务处理 fn息ο19.根据权利要求1所述的交易数据的风险监控处理方法，其特征在于所述方法还包 括存储处理过程中产生的参数信息。20.一种交易数据的风险监控处理系统，其特征在于，所述系统包括 接收单元，用于接收业务处理信息所产生的交易数据；调用单元，用于根据所述交易数据调用所述交易数据的关联交易数据； 计算单元，用于根据所述交易数据和所述关联交易数据计算风险监控指标数据阈值； 判断单元，用于当所述交易数据大于所述风险监控指标数据阈值，则判断生成所述交 易数据的业务处理信息为准风险业务处理信息；处理单元，用于根据接收到的风险确认信息将所述准风险业务处理信息设定为风险业 务处理信息。21.一种交易数据的风险...

【专利技术属性】
技术研发人员：徐琳玲，刘承岩，朱敏，
申请(专利权)人：中国工商银行股份有限公司，
类型：发明
国别省市：11