金融交易风险特征库的建立方法及系统技术方案

本发明专利技术提供一种金融交易风险特征库的建立方法及系统，涉及金融风险评估技术领域，本发明专利技术通过采集金融产品的交易数据、同行业其他金融产品的收益情况和金融产品所属市场的收益情况，依次从微观、中观和宏观三个层次构建综合风险评估体系。计算待分析金融产品的成交量均值、收益率的波动率和成交价格变化率，生成微观特征指数；根据行业进行版块划分，计算行业的平均收益率和内部相关性，生成中观特征指数；按地理区域划分市场，结合金融产品的收益率、市场收益率和波动率指数，生成宏观特征指数。最终综合上述特征指数生成综合风险指数，进而生成特征向量，评估待分析金融产品的风险，建立金融交易风险特征库。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及金融风险评估，具体为一种金融交易风险特征库的建立方法及系统。

技术介绍

1、在金融交易市场中，风险评估是核心课题之一。传统的风险评估方法通常偏重于单一层面的分析，例如针对个体交易对象进行评估，或是从行业层面分析，甚至依赖于宏观经济环境的整体判断。然而，这些方法往往缺乏系统性，无法全面捕捉金融市场中多层次、多维度的风险特征。尤其是在面对市场波动性增加、行业关联性增强和区域经济影响扩大的复杂环境下，单一层面的风险评估手段可能会遗漏关键信息，从而导致风险评级不准确，影响投资决策的科学性。因此，亟需一种整合多维度进行分析的综合方法，以更全面、精准地识别和评估金融交易中的风险特征，提升市场参与者的风险管理能力。

2、现有技术中，公开号cn117974280a公开了一种银行金融交易风险特征库的建立方法及装置，对不同银行客户的历史金融交易数据进行缺失值处理和异常值处理，得到处理后的不同银行客户的历史金融交易数据；基于自动特征工程技术进行特征生成处理和特征选择处理，得到对应历史金融交易数据的多个银行金融交易风险特征；确定不同银行金融交易风险特征之本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种金融交易风险特征库的建立方法，其特征在于，具体步骤包括：

2.根据权利要求1所述的一种金融交易风险特征库的建立方法，其特征在于：所述步骤1中一个采集时间周期为24小时。

3.根据权利要求1所述的一种金融交易风险特征库的建立方法，其特征在于：所述步骤2中生成微观特征指数所依据的原理为：

4.根据权利要求1所述的一种金融交易风险特征库的建立方法，其特征在于：所述步骤3中生成中观特征指数所依据的原理为：

5.根据权利要求4所述的一种金融交易风险特征库的建立方法，其特征在于：所述步骤4中生成宏观特征指数所依据的原理为：</p>

6.根据...

【技术特征摘要】

1.一种金融交易风险特征库的建立方法，其特征在于，具体步骤包括：

2.根据权利要求1所述的一种金融交易风险特征库的建立方法，其特征在于：所述步骤1中一个采集时间周期为24小时。

3.根据权利要求1所述的一种金融交易风险特征库的建立方法，其特征在于：所述步骤2中生成微观特征指数所依据的原理为：

4.根据权利要求1所述的一种金融交易风险特征库的建立方法，其特征在于：所述步骤3中生成中观特...

【专利技术属性】
技术研发人员：孙鹤麟，王兴能，黄超，宋宏伟，王正，杨华，
申请(专利权)人：安徽建工数字科技有限公司，
类型：发明
国别省市：