一种基于股权知识图谱的风险外溢模拟方法及系统技术方案

本发明专利技术公开了一种基于股权知识图谱的风险外溢模拟方法；首先由用户指定股权网络的目标企业，从风险源头企业开始基于股权持股比例量化计算股权关联企业受风险企业影响的资产或负债金额和比例，若企业受影响资产或负债比例触发风险阈值，则该企业也成为风险企业，并按照上述方法继续传导风险，直到计算出风险企业传导到目标企业的所有传播路径，并加总计算目标企业受影响的资产和负债金额及比例，返回目标企业是否为风险企业并评估受风险企业影响的资产和负债金额及比例。本发明专利技术可以获得基于股权路径传播的金融风险评估结果，从而更好地完成企业风险评估工作，提高企业金融风险评估的全面性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于风险模拟，具体涉及一种基于股权知识图谱的风险外溢模拟方法及系统。

技术介绍

1、在金融领域，风险外溢是指某一特定领域或机构的金融风险扩散并影响到其他领域或机构乃至整个金融体系。当今，股权网络传播已经成为金融风险传播的重要途径，如何从资产负债表中分析和模拟股权金融风险对于企业和投资者至关重要。随着金融市场的日益复杂，企业之间的股权关系错综复杂，风险传播途径变得更加隐蔽和多样化。因此，如何从股权视角对目标企业受其他风险企业的影响进行有效模拟与分析，成为当前金融研究领域的重要课题。

2、知识图谱具备整合与剖析企业间股权关系、关联交易等信息的能力，进而为金融风险分析给予坚实有力的支持。当前，传统的金融分析技术主要依赖于财务报表简单定量分析、构建指标分析、搭建统计模型等手段。这些方法在一定范围内确实能够对企业的财务状况和风险水平予以评估，然而，在应对复杂的股权关系网络所涉及的风险传导分析时，却暴露出明显的局限性。此外，资产负债表作为常用的反映企业财务状况的报表，并未在股权风险的分析中得到充分利用。不仅如此，当面对大规模且处于动态变化中的金融本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种基于股权知识图谱的风险外溢模拟方法，其特征在于，包括如下步骤：

2.根据权利要求1所述的一种基于股权知识图谱的风险外溢模拟方法，其特征在于，所述步骤1中企业数据集FIRM为：

3.根据权利要求2所述的一种基于股权知识图谱的风险外溢模拟方法，其特征在于，股权数据集S中第j个企业的持股数据stockj为二维元组，为一个或多个三元组构成的元组，三元组的形式为(firmj,proportionjk,firmk)，proportionjk表示第j个企业对第k个企业的持股比例，其中firmj和firmk为FIRM数据集中的第j和第k个企业(1≤j≤m,1≤k≤m,j≠...

【技术特征摘要】

1.一种基于股权知识图谱的风险外溢模拟方法，其特征在于，包括如下步骤：

2.根据权利要求1所述的一种基于股权知识图谱的风险外溢模拟方法，其特征在于，所述步骤1中企业数据集firm为：

3.根据权利要求2所述的一种基于股权知识图谱的风险外溢模拟方法，其特征在于，股权数据集s中第j个企业的持股数据stockj为二维元组，为一个或多个三元组构成的元组，三元组的形式为(firmj,proportionjk,firmk)，proportionjk表示第j个企业对第k个企业的持股比例，其中firmj和firmk为firm数据集中的第j和第k个企业(1≤j≤m,1≤k≤m,j≠k)且proportionjk∈(0,1]。

4.根据权利要求3所述的一种基于股权知识图谱的风险外溢模拟方法，其特征在于，所述步骤3包括：

5.根据权利要求4所述的一种基于股权知识图谱的风险外溢模拟方法，其特征在于，所述步骤3中风险...

【专利技术属性】
技术研发人员：魏一铭，林宇豪，谢沛辰，江佳伟，刘哲元，曾麒铭，
申请(专利权)人：武汉大学，
类型：发明
国别省市：