【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及计算机数据处理，尤指一种基于风险计量模型的交易风险预警控制方法及装置。
技术介绍
1、本部分旨在为本专利技术实施例提供背景或上下文。此处的描述不因为包括在本部分中就承认是现有技术。
2、企业在日常经营、管理过程中，主动检核确认关联方，并纳入it系统进行管理。企业按照交易对手为已入库关联方的条件，在所有业务系统记录留存的交易数据中匹配提取关联交易，并同样纳入it系统进行管理；其中，提取的关联交易信息包括：交易对手名称、证件信息、业务种类、交易发生日期、交易合同金额、交易发生金额、交易余额、交易价格等。
3、在现有技术中，对于需要监控关联交易的管理，主要按照导出关联交易明细、筛选目标业务类型的交易、计算分析等的步骤，人工进行统计分析，判断各类交易的开展情况是否符合监管要求。现有人工统计分析的方式存在如下不足：处理不及时、不精准，在实际应用场景中，人工处理不一定能在第一时间履行监管机构关于审议、披露等方面的要求，并且效率较低且容易出错，各监管机构关于关联交易管理的所有规定，每一项都需单独进行统计分析，工作...
【技术保护点】
1.一种基于风险计量模型的交易风险预警控制方法，其特征在于，包括：
2.根据权利要求1所述的基于风险计量模型的交易风险预警控制方法，其特征在于，该方法包括：
3.根据权利要求1所述的基于风险计量模型的交易风险预警控制方法，其特征在于，该方法还包括：
4.根据权利要求3所述的基于风险计量模型的交易风险预警控制方法，其特征在于，对于关联方风险计量模型，采集关联方对应的关联方特征数据，并标记关联方对应的风险等级，对标记后的样本集进行划分，得到训练集及测试集；利用所述训练集对机器学习模型进行训练，结合所述关联方对应的风险等级，对所述机器学习...
【技术特征摘要】
1.一种基于风险计量模型的交易风险预警控制方法，其特征在于，包括：
2.根据权利要求1所述的基于风险计量模型的交易风险预警控制方法，其特征在于，该方法包括：
3.根据权利要求1所述的基于风险计量模型的交易风险预警控制方法，其特征在于，该方法还包括：
4.根据权利要求3所述的基于风险计量模型的交易风险预警控制方法，其特征在于，对于关联方风险计量模型，采集关联方对应的关联方特征数据，并标记关联方对应的风险等级，对标记后的样本集进行划分，得到训练集及测试集；利用所述训练集对机器学习模型进行训练，结合所述关联方对应的风险等级，对所述机器学习模型进行关联方到风险等级的映射学习，并利用所述测试集进行测试，得到关联方风险计量模型，根据模型输出的关联方对应的风险等级确定关联方风险控制阈值，包括：
5.根据权利要求1所述的基于风险计量模型的交易风险预警控制方法，其特征在于，该方法还包括：
6.根据权利要求5所述的基于风险计量模型的交易风险预警控制方法，其特征在于，对于关联交易风险计量模型，采集关联交易特征数据，并标记关联交易对应的风险控制阈值，对标记后的样本集进行划分，得到训练集及测试集；利用所述训练集对机器学习模型进行训练，结合所述关联交易对应的风险控制阈值，对所述机器学习模型进行关联交易到风险控制阈值的映射学习，并利用所述测试集进行测试，得到关联交易风险计量模型，包括：
7.根据权利要求1所述的基于风险计量模型的交易风险预警控制方法，其特征在于，根据所述交易风险控制阈值设置预警条件，当关联方对应的关...
【专利技术属性】
技术研发人员：舒耀斌，郑文茜，孙展望，于爽，王健，廖译芬，詹旭颖，杨雯婷，王霞，郎钊，徐文，代瑞，周永胜，薛熠，施圣江，钟荣清，
申请(专利权)人：中国建设银行股份有限公司，
类型：发明
国别省市：
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