【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及软件开发，尤其涉及一种基于事件驱动的量化交易策略仿真回测框架及系统。
技术介绍
1、量化交易策略仿真回测，也称之为策略回溯测试，是指利用交易市场的历史数据和模拟交易对量化策略执行的有效性和可行性、以及一些关键指标进行验证和评估的过程，其目的主要包括：一是验证投资策略：基于历史行情对策略进行实际验证，判断其是否能在过去的市场环境中产生稳定的收益。二是优化策略参数：通过不断地调整参数、量化模型等操作，帮助优化和调整策略参数，以获得更好的交易结果。三是横向对比策略：在不确定哪种类型策略执行效果和收益更好的情况下，可以基于策略回测横向对比不同策略的执行效果，从而选择较优的策略参与实盘交易。
2、目前市场上存在诸多的证券投资策略仿真回测系统，这些回测系统可以用于精确模拟各种业务场景，从而用来分析证券投资策略在市场、系统、风控等一系列影响因素下的盈利能力，进而最终决定是否进入实盘交易。为提升回测系统的仿真精度与回测效率，现有技术通常是从系统功能以及实现流程的维度进行改进优化，比如专利cn118469706a提出的一种用于量...
【技术保护点】
1.一种基于事件驱动的量化交易策略仿真回测框架，其特征在于，所述量化交易策略仿真回测框架包括：数据层、交易层和分析层；
2.根据权利要求1所述的基于事件驱动的量化交易策略仿真回测框架，其特征在于，所述事件对象采用统一的事件模型，用于描述不同的事件类型及事件属性并支持扩展自定义属性，所述事件模型包括事件的类型、时间戳和数据内容；所述事件类型包括：时间阶段类型、交易对象类型、市场行情类型以及操作命令类型。
3.根据权利要求2所述的基于事件驱动的量化交易策略仿真回测框架，其特征在于，所述事件源组件从各数据源抽取数据并转化为事件对象；当量化交易策略采用...
【技术特征摘要】
1.一种基于事件驱动的量化交易策略仿真回测框架，其特征在于，所述量化交易策略仿真回测框架包括：数据层、交易层和分析层；
2.根据权利要求1所述的基于事件驱动的量化交易策略仿真回测框架，其特征在于，所述事件对象采用统一的事件模型，用于描述不同的事件类型及事件属性并支持扩展自定义属性，所述事件模型包括事件的类型、时间戳和数据内容；所述事件类型包括：时间阶段类型、交易对象类型、市场行情类型以及操作命令类型。
3.根据权利要求2所述的基于事件驱动的量化交易策略仿真回测框架，其特征在于，所述事件源组件从各数据源抽取数据并转化为事件对象；当量化交易策略采用回测模式时，所述事件源组件从数据源抽取时间日历数据，生成时间阶段类型的事件并提交事件总线组件进行分发；当量化交易策略采用实盘模式时，所述事件源组件单独产生一个事件生产线程，并通过所述事件生产线程从数据源抽取最新的行情与交易数据，同时检查是否触达给定时间点，若触达给定时间点则生成实时的时间事件对象并送往内部队列，所述内部队列用于隔离所述事件源组件产生的事件生产线程与其他模块产生的事件消费线程。
<...【专利技术属性】
技术研发人员：韦坚，
申请(专利权)人：深圳市高腾科技服务有限公司，
类型：发明
国别省市：
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