【技术实现步骤摘要】
本申请涉及金融交易系统，尤其是涉及一种基于软件和硬件结合的订单管理系统及方法。
技术介绍
1、在大数据和人工智能飞速发展的背景下，借助金融科技提升效率、改善客户体验已成为大趋势，同时随着量化交易及高频交易的发展，金融行业对于交易速度的要求也日益增加。在利用交易系统进行自动化交易过程中，首先由交易系统中的策略模块接收行情并处理计算后产生报单或撤单，然后报单或撤单被发往订单管理系统处理，最后发送给柜台，柜台执行相应的下单或撤单后再回报给订单管理系统。
2、目前的订单管理系统多数为纯软件系统，运行业务需要的时间在微秒数量级，且数据需要经过网卡-cpu-网卡的路径，耗时无法避免；软件系统还会受到系统调度等复杂因素的影响，延时有较大的波动，极端情况会给业务带来恶劣影响。因此，纯软件系统已经不能满足业务对于系统吞吐量和延时的要求。
技术实现思路
1、为解决上述问题，本申请的第一方面提供了一种基于软件和硬件结合的订单管理系统，用于接收并处理来自交易系统中的策略模块发来的母单，该订单管理系统包括通信连接的软件模块和硬件模块；其中，硬件模块用于接收母单，并根据软件模块发来的信息对母单进行处理。
2、本申请针对自动化交易中策略模块发来的母单进行处理，将fpga硬件模块引入到订单管理系统架构中，并根据软件模块提供的各类信息进行专用运算，显著提高了交易执行的响应速度和效率，降低延迟，从接收到母单到完成处理只需要大概60ns，提升系统吞吐量，且系统整体的稳定性更高，波动接近于0。p>
3、在一些实施方式中，软件模块包括第一风控单元，硬件模块包括第二风控单元；第二风控单元接收来自第一风控单元发来的风控条件对母单进行风险控制，对于符合风控条件的母单予以放行，反之予以拒绝。
4、在一些实施方式中，第一风控单元包括第一风控子单元，第二风控单元包括第二风控子单元；第二风控子单元接收来自第一风控子单元发来的交易合约列表对母单进行合约风控；其中，第二风控子单元判断母单是否在交易合约列表中，对于在交易合约列表中的母单予以放行，反之予以拒绝；和/或，第二风控子单元判断当前时间是否在交易合约列表的交易时间内，如在交易时间内则对母单予以放行，反之予以拒绝。
5、在一些实施方式中，第一风控单元包括第三风控子单元，第二风控单元包括第四风控子单元；第四风控子单元接收来自第三风控子单元发来的合约持仓信息对母单进行持仓风控；其中，第四风控子单元判断母单的报单量是否会使合约超过合约持仓信息中的最大持仓量，如不超过则对母单予以放行，反之予以拒绝。
6、在一些实施方式中，第一风控单元包括第五风控子单元，第二风控单元包括第六风控子单元；第六风控子单元接收来自第五风控子单元发来的未完成订单信息对母单进行自成交风控；其中，未完成订单信息包括未完成买单中的最大买单价格和未完成卖单中的最小卖单价格；当母单为lmp订单时，第六风控子单元判断lmp订单的方向，若lmp订单为lmp买单，第六风控子单元继续判断lmp买单的买单价格是否小于最小卖单价格，如小于则对母单予以放行，反之予以拒绝；若lmp订单为lmp卖单，第六风控子单元继续判断lmp卖单的卖单价格是否大于最大买单价格，如大于则述母单予以放行，反之予以拒绝。
7、本申请通过多种自动化的风险控制，提高交易效率的同时，有效避免触及交易所设置的各种交易限制，保证交易的有效性，降低问题订单对系统稳定性的影响。
8、在一些实施方式中，软件模块还包括第一拆解单元，硬件模块还包括第二拆解单元；被予以放行的母单由第二拆解单元根据第一拆解单元发来的拆单打分表进行拆单，得到多个子单；被予以拒绝的母单成为废单，由硬件模块通知至软件模块。
9、在一些实施方式中，拆单打分表包括多个预拆单，预拆单由第一拆解单元根据多个账户下的合约开平信息对账户下的合约进行预拆得到；第二拆解单元根据拆单打分表中的预拆结果将母单拆分成多个子单填充至预拆单中。
10、在一些实施方式中，拆单打分表对账户和合约进行报单优先级排序；第二拆解单元根据排序依次查找合适的预拆单执行子单的填充，完成报单。
11、通过软件模块生成拆单打分表，提高拆单计算的有效性和计算效率，硬件模块通过查表执行拆单、报单，使订单管理的整体效率大幅提升。
12、在一些实施方式中，拆单打分表包括合约的剩余撤单次数；当母单为lmp订单时，第二拆解单元在查找到剩余撤单次数不小于报单数目的合约进行报单。
13、在一些实施方式中，订单管理系统还用于接收并处理来自策略模块发来的撤单，并对柜台执行撤单；第二拆解单元为母单与其子单之间构建映射，并根据柜台发来的回报信息存储子单对应的订单系统编号；当订单管理系统接收到撤单时，第二拆解单元根据映射、订单系统编号定位需撤销的子单。通过映射、订单系统编号定位子单，保证了撤单执行的准确性和高效性。
14、在一些实施方式中，订单管理系统还用于向柜台发送报单；软件模块包括第一组包单元，硬件模块包括第二组包单元；第二组包单元将第一组包单元发来的组包信息与报单数据或撤单数据进行组包，并将组包后的数据发送至柜台。
15、在一些实施方式中，软件模块根据回报信息维护母单，当母单成交或撤单后，软件模块将母单的状态信息发送至硬件模块，硬件模块根据状态信息删除相应的母单及其子单数据。软件模块对母单的实时维护以指导硬件模块对存储数据的及时更新，有助于保证系统稳定高效运行。
16、本专利技术的第二方面提供了一种基于上述订单管理系统的订单管理方法，包括以下步骤：
17、s1：硬件模块接收来自交易系统中的策略模块发来的母单；
18、s2：软件模块向硬件模块发送信息；
19、s3：硬件模块根据软件模块发来的信息对母单进行处理。
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1.一种基于软件和硬件结合的订单管理系统，用于接收并处理来自交易系统中的策略模块发来的母单，其特征在于，所述订单管理系统包括通信连接的软件模块和硬件模块；其中，所述硬件模块用于接收所述母单，并根据所述软件模块发来的信息对所述母单进行处理。
2.根据权利要求1所述的订单管理系统，其特征在于，所述软件模块包括第一风控单元，所述硬件模块包括第二风控单元；所述第二风控单元接收来自所述第一风控单元发来的风控条件对所述母单进行风险控制，对于符合所述风控条件的所述母单予以放行，反之予以拒绝。
3.根据权利要求2所述的订单管理系统，其特征在于，所述第一风控单元包括第一风控子单元，所述第二风控单元包括第二风控子单元；所述第二风控子单元接收来自所述第一风控子单元发来的交易合约列表对所述母单进行合约风控；
4.根据权利要求2所述的订单管理系统，其特征在于，所述第一风控单元包括第三风控子单元，所述第二风控单元包括第四风控子单元；所述第四风控子单元接收来自所述第三风控子单元发来的合约持仓信息对所述母单进行持仓风控；
5.根据权利要求2所述的订单管理系统，其特
6.根据权利要求2-5任一项所述的订单管理系统，其特征在于，所述软件模块还包括第一拆解单元，所述硬件模块还包括第二拆解单元；被予以放行的所述母单由所述第二拆解单元根据所述第一拆解单元发来的拆单打分表进行拆单，得到多个子单；被予以拒绝的所述母单成为废单，由所述硬件模块通知至所述软件模块。
7.根据权利要求6所述的订单管理系统，其特征在于，所述拆单打分表包括多个预拆单，所述预拆单由所述第一拆解单元根据多个账户下的合约开平信息对所述账户下的合约进行预拆得到；所述第二拆解单元根据所述拆单打分表中的预拆结果将所述母单拆分成所述多个子单填充至所述预拆单中。
8.根据权利要求7所述的订单管理系统，其特征在于，所述拆单打分表对所述账户和所述合约进行报单优先级排序；所述第二拆解单元根据所述排序依次查找合适的所述预拆单执行所述子单的填充，完成报单。
9.根据权利要求8所述的订单管理系统，其特征在于，所述拆单打分表包括所述合约的剩余撤单次数；当所述母单为所述LMP订单时，所述第二拆解单元在查找到所述剩余撤单次数不小于报单数目的合约进行报单。
10.根据权利要求9所述的订单管理系统，其特征在于，所述订单管理系统还用于接收并处理来自所述策略模块发来的撤单，并对柜台执行所述撤单；所述第二拆解单元为所述母单与其子单之间构建映射，并根据所述柜台发来的回报信息存储所述子单对应的订单系统编号；当所述订单管理系统接收到所述撤单时，所述第二拆解单元根据所述映射、所述订单系统编号定位需撤销的子单。
11.根据权利要求10所述的订单管理系统，其特征在于，所述订单管理系统还用于向所述柜台发送报单；所述软件模块包括第一组包单元，所述硬件模块包括第二组包单元；所述第二组包单元将所述第一组包单元发来的组包信息与报单数据或撤单数据进行组包，并将组包后的数据发送至所述柜台。
12.根据权利要求11所述的订单管理系统，其特征在于，所述软件模块根据所述回报信息维护所述母单，当所述母单成交或撤单后，所述软件模块将所述母单的状态信息发送至所述硬件模块，所述硬件模块根据所述状态信息删除相应的母单及其子单数据。
13.一种基于权利要求1-12任一项所述的订单管理系统的订单管理方法，其特征在于，包括以下步骤：
...【技术特征摘要】
1.一种基于软件和硬件结合的订单管理系统，用于接收并处理来自交易系统中的策略模块发来的母单，其特征在于，所述订单管理系统包括通信连接的软件模块和硬件模块；其中，所述硬件模块用于接收所述母单，并根据所述软件模块发来的信息对所述母单进行处理。
2.根据权利要求1所述的订单管理系统，其特征在于，所述软件模块包括第一风控单元，所述硬件模块包括第二风控单元；所述第二风控单元接收来自所述第一风控单元发来的风控条件对所述母单进行风险控制，对于符合所述风控条件的所述母单予以放行，反之予以拒绝。
3.根据权利要求2所述的订单管理系统，其特征在于，所述第一风控单元包括第一风控子单元，所述第二风控单元包括第二风控子单元；所述第二风控子单元接收来自所述第一风控子单元发来的交易合约列表对所述母单进行合约风控；
4.根据权利要求2所述的订单管理系统，其特征在于，所述第一风控单元包括第三风控子单元，所述第二风控单元包括第四风控子单元；所述第四风控子单元接收来自所述第三风控子单元发来的合约持仓信息对所述母单进行持仓风控；
5.根据权利要求2所述的订单管理系统，其特征在于，所述第一风控单元包括第五风控子单元，所述第二风控单元包括第六风控子单元；所述第六风控子单元接收来自所述第五风控子单元发来的未完成订单信息对所述母单进行自成交风控；
6.根据权利要求2-5任一项所述的订单管理系统，其特征在于，所述软件模块还包括第一拆解单元，所述硬件模块还包括第二拆解单元；被予以放行的所述母单由所述第二拆解单元根据所述第一拆解单元发来的拆单打分表进行拆单，得到多个子单；被予以拒绝的所述母单成为废单，由所述硬件模块通知至所述软件模块。
7.根据权利要求6所述的订单管理系统，其特征在于，所述拆单打分表包括多个预拆单，所述预拆单...
【专利技术属性】
技术研发人员：陈文博，洪萌，马新东，彭禹，
申请(专利权)人：上海天演私募基金管理有限公司，
类型：发明
国别省市：
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