确定订单簿的方法和装置制造方法及图纸

技术编号:42521566 阅读:21 留言:0更新日期:2024-08-27 19:33
本申请提供了一种确定订单簿的方法,包括:在集合竞价阶段,从目标数据源获取逐笔委托数据和逐笔成交数据并分别将其缓存到委托和成交队列中(S1);根据委托和成交队列中各个元素的优先级对元素进行排序,以确定交易队列,并且根据交易队列确定目标订单簿(S2);根据目标订单簿中的买单列表和卖单列表,确定匹配价格、交易匹配量和买卖深度信息(S3);响应于当前交易阶段转变为连续竞价阶段,根据步骤S3确定的信息更新目标订单簿中的相应数据,并且继续执行步骤S1;每当获取到逐笔委托数据时,进行订单撮合处理并且根据订单撮合处理的结果更新目标订单簿中的相应数据;以及响应于当前交易阶段转变为集合竞价阶段,执行步骤S1‑S3。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及计算机,具体地,涉及一种确定订单簿的方法、装置、计算设备、计算机可读存储介质以及计算机程序产品。此外,本申请还涉及一种呈现信息的方法。


技术介绍

1、随着计算机技术的发展,证券交易活动已经完全电子化,投资者、证券公司、交易所及结算机构通过相应的证券交易系统进行相应的资源处理(例如,证券的买卖交易)。对于不同于交易所的外部系统(例如,投资者使用的相应交易系统)而言,当前一些交易所的行情快照服务(通常每3秒更新一次)为其提供了基本的市场视图,但这种传统服务在数据的更新频率、准确性等方面逐渐难以满足日渐丰富的交易需求。

2、在相关技术中:cn110955657b提出了一种适用于证券交易系统的订单簿档位数据的处理方法,该方法以交易所为对象,旨在撮合订单、生成价格档位,在处理较高频率和大量的交易数据方面存在局限性;cn113962807a提出了一种深度还原毫秒级订单薄level2-plus服务的方法,该方法虽然以外部系统的视角来分析和确定(还原)订单簿,但只能用于连续竞价阶段,在实际交易环境的应用中受到限制;cn114049209a提出了一种适本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种确定订单簿的方法,包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其中所述委托队列和所述成交队列采用环形队列的形式,并且其中所述根据所述委托队列和所述成交队列中各个元素的优先级对这些元素进行排序,以确定交易队列,包括:

3.根据权利要求1所述的方法,其中所述根据所述交易队列,确定所述目标交易对象对应的目标订单簿,包括:

4.根据权利要求3所述的方法,还包括:

5.根据权利要求1所述的方法,其中所述步骤S3包括:

6.根据权利要求5所述的方法,其中所述根据步骤S6和S7得到的各种匹配情况,确定匹配价格,包括:p>

7.根据权...

【技术特征摘要】

1.一种确定订单簿的方法,包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其中所述委托队列和所述成交队列采用环形队列的形式,并且其中所述根据所述委托队列和所述成交队列中各个元素的优先级对这些元素进行排序,以确定交易队列,包括:

3.根据权利要求1所述的方法,其中所述根据所述交易队列,确定所述目标交易对象对应的目标订单簿,包括:

4.根据权利要求3所述的方法,还包括:

5.根据权利要求1所述的方法,其中所述步骤s3包括:

6.根据权利要求5所述的方法,其中所述根据步骤s6和s7得到的各种匹配情况,确定匹配价格,包括:

7.根据权利要求5所述的方法,其中所述根据步骤s6和s7得到的各种匹配情况,确定匹配价格,包括:

8.根据权利要求1所述的方法,其中所述订单撮合处理包括:

9.根据权利要求1所述的方法,其中在集合竞价阶段对应的第三时段内,执行前述步骤s1-...

【专利技术属性】
技术研发人员:黄运伟郭烽蒋荣锋
申请(专利权)人:中国国际金融股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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