【技术实现步骤摘要】
本公开涉及数据处理领域，尤其涉及一种期权的头寸分解方法、装置、设备、介质和程序产品。
技术介绍
1、银行等金融机构在进行外汇期权交易时，对期权交易头寸的管理是非常重要的一环。这是因为期权交易涉及的金额通常较大，且期权的价值受到多种因素的影响，如标的资产的价格、行权价格、剩余到期时间及波动性等。因此，对这些因素进行准确的管理和监控，对于金融机构来说至关重要。
2、目前对于外汇期权交易，主要采用期权模型定价，通过使用这些模型，金融机构可以计算出每一笔期权的重估价值，再进一步计算出损益和各风险指标值。当期权交易较多时，可以对每笔期权交易的风险指标进行全量汇总，也可以按期限汇总，指导金融机构交易员及时平盘。但是按期限汇总并非统计到精确的期限日期上，而银行间外汇期权市场普遍是以波动率曲面的形式报价，波动率曲面报价分为期限和执行价两个维度，期权头寸管理时若仅有期限结构的头寸或风险指标值，不易于平盘直接参考。
技术实现思路
1、鉴于上述问题，本公开提供了一种期权的头寸分解方法、装置、设备、介质和程序产品。
2、根据本公开的第一个方面，提供了一种期权的头寸分解方法，包括：响应于期权的交易请求，获取所述期权进行交易时的头寸数据，所述头寸数据包括所述期权的合约金额、风险指标值、delta值及期限；基于所述期权的delta值和期限，通过处理器将所述期权映射至交易网格，各所述交易网格的网格点对应预设的delta值和期限；使用预设公式将所述期权的合约金额和风险指标值分解至交易网格的各
3、根据本公开的实施例，所述基于所述期权的delta值和期限，通过处理器将所述期权映射至交易网格包括：构建多个所述交易网格，各所述交易网格对应一个预设范围的delta值和期限；基于各所述交易网格的预设范围，通过所述处理器将所述期权的delta值和期限与交易网格进行匹配，确定所述期权所处的交易网格。
4、根据本公开的实施例，还包括：计算所述期权看涨方向的delta值；比较所述期权看涨方向的delta值与第一delta值，所述第一delta值为处于平价状态的所述期权看涨方向的delta值；当所述期权看涨方向的delta值小于所述第一delta值，按照看涨方向的delta值确定所述期权所处的交易网格。
5、根据本公开的实施例，还包括：计算所述期权看跌方向的delta值；比较所述期权看跌方向的delta值与第二delta值，所述第二delta值为处于平价状态的所述期权看跌方向的delta值；当所述期权看跌方向的delta值小于所述第二delta值，按照看跌方向的delta值确定所述期权所处的交易网格。
6、根据本公开的实施例，所述使用预设公式将所述期权的合约金额和风险指标值分解至所述交易网格的各网格点，使各所述网格点上具有相应的标准金额和标准风险值包括：基于不同的所述交易网格的所述期权，设置相应的预设公式；使用所述预设公式对所述期权的合约金额和风险指标值进行分解，计算分配给所述交易网格的各网格点的所述标准金额和标准风险值。
7、根据本公开的实施例，所述使用所述预设公式对所述期权的合约金额和风险指标值进行分解，计算分配给所述交易网格的各网格点的所述标准金额和标准风险值包括：通过所述预设公式将所述期权的delta值与所述网格点上的delta值作差，并令得到的差值之间的比值等于分配给各所述网格点的标准金额的比值；基于分配给各所述网格点的标准金额的比值，通过所述预设公式使各所述网格点的标准金额与标准风险值的乘积之和等于所述期权的合约金额与风险指标值的乘积，得到分配给各所述网格点的标准金额和标准风险值。
8、根据本公开的实施例，所述使用所述预设公式对所述期权的合约金额和风险指标值进行分解，计算分配给所述交易网格的各网格点的所述标准金额和标准风险值还包括：通过所述预设公式将所述期权的期限与所述网格点上的期限作差，并令得到的差值之间的比值等于分配给各所述网格点的标准金额的比值；基于分配给各所述网格点的标准金额的比值，通过所述预设公式使各所述网格点的标准金额与标准风险值的乘积之和等于所述期权的合约金额与风险指标值的乘积，得到分配给各所述网格点的标准金额和标准风险值。
9、根据本公开的实施例，所述响应于对所述期权的交易进行平盘的请求，分别统计各所述网格点的标准金额和标准风险值，以对所述期权的交易进行头寸数据的管理及对外平盘包括：响应于对所述期权的交易进行平盘的请求，将各所述网格点的标准金额和标准风险值整合到数据集中，并对各所述网格点进行分类；基于每个分类的所述网格点，在各所述网格点的期限和delta值的维度下，对所述期权的交易进行头寸数据的管理及对外平盘。
10、本公开的第二方面提供了一种期权的头寸分解装置，包括：数据获取模块，用于响应于期权的交易请求，获取所述期权进行交易时的头寸数据，所述头寸数据包括所述期权的合约金额、风险指标值、delta值及期限；交易网格确定模块，用于基于所述期权的delta值和期限，通过处理器将所述期权映射至交易网格，各所述交易网格的网格点对应预设的delta值和期限；网格点分配模块，用于使用预设公式将所述期权的合约金额和风险指标值分解至交易网格的各网格点，使各所述网格点上具有相应的标准金额和标准风险值；汇总统计模块，用于响应于对所述期权的交易进行平盘的请求，分别统计各所述网格点的标准金额和标准风险值，以对所述期权的交易进行头寸数据的管理及对外平盘。
11、本公开的第三方面提供了一种电子设备，包括：一个或多个处理器；存储器，用于存储一个或多个程序，其中，当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行时，使得一个或多个处理器执行上述方法。
12、本公开的第四方面提供了一种计算机可读存储介质，其上存储有可执行指令，该指令被处理器执行时使处理器执行上述方法。
13、本公开的第五方面还提供了一种计算机程序产品，包括计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现如上所述的方法。
14、根据本公开提供的期权的头寸分解方法、装置、设备、介质和程序产品，通过将期权的头寸数据分解到期限和delta两个维度，极大地方便指导交易员平盘决策。同时，在分解过程中保持vega、vanna及volga中性的特点。因此，至少部分的解决了期权头寸管理时不够便捷，效率较低，不易于平盘直接参考等问题。
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1.一种期权的头寸分解方法，其特征在于，包括：
2.根据权利要求1所述的期权的头寸分解方法，其特征在于，所述基于所述期权的Delta值和期限，通过处理器将所述期权映射至交易网格包括：
3.根据权利要求1所述的期权的头寸分解方法，其特征在于，还包括：
4.根据权利要求1所述的期权的头寸分解方法，其特征在于，还包括：
5.根据权利要求1所述的期权的头寸分解方法，其特征在于，所述使用预设公式将所述期权的合约金额和风险指标值分解至所述交易网格的各网格点，使各所述网格点上具有相应的标准金额和标准风险值包括：
6.根据权利要求5所述的期权的头寸分解方法，其特征在于，所述使用所述预设公式对所述期权的合约金额和风险指标值进行分解，计算分配给所述交易网格的各网格点的所述标准金额和标准风险值包括：
7.根据权利要求5所述的期权的头寸分解方法，其特征在于，所述使用所述预设公式对所述期权的合约金额和风险指标值进行分解，计算分配给所述交易网格的各网格点的所述标准金额和标准风险值还包括：
8.根据权利要求1所述的期权的头寸分
9.一种期权的头寸分解装置，其特征在于，包括：
10.一种电子设备，其特征在于，包括：
11.一种计算机可读存储介质，其特征在于，其上存储有可执行指令，该指令被处理器执行时使处理器执行根据权利要求1～8中任一项所述的方法。
12.一种计算机程序产品，包括计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现根据权利要求1～8中任一项所述的方法。
...【技术特征摘要】
1.一种期权的头寸分解方法，其特征在于，包括：
2.根据权利要求1所述的期权的头寸分解方法，其特征在于，所述基于所述期权的delta值和期限，通过处理器将所述期权映射至交易网格包括：
3.根据权利要求1所述的期权的头寸分解方法，其特征在于，还包括：
4.根据权利要求1所述的期权的头寸分解方法，其特征在于，还包括：
5.根据权利要求1所述的期权的头寸分解方法，其特征在于，所述使用预设公式将所述期权的合约金额和风险指标值分解至所述交易网格的各网格点，使各所述网格点上具有相应的标准金额和标准风险值包括：
6.根据权利要求5所述的期权的头寸分解方法，其特征在于，所述使用所述预设公式对所述期权的合约金额和风险指标值进行分解，计算分配给所述交易网格的各网格点的所述标准金额和标准风险值包括：
7.根据权...
【专利技术属性】
技术研发人员：郑亮亮，周宁，杨琳，郭荣平，汪凯，
申请(专利权)人：中国建设银行股份有限公司，
类型：发明
国别省市：
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