一种带有共享不确定参数的鲁棒优化模型及投资组合方法技术

本发明专利技术公开了一种带有共享不确定参数的鲁棒优化模型及投资组合方法，包括获取关于投资组合的数据信息，确定数据信息中不确定参数的取值范围，根据数据信息和不确定参数的取值范围，建立带有机会和方差约束的共享不确定参数的鲁棒优化投资组合模型并转化为等价的鲁棒对等模型后进行求解，并表示为第一最优解，基于数据信息中不确定参数的一阶矩、二阶矩信息，建立共享不确定参数的分布鲁棒投资组合优化模型并转化为等价的分布鲁棒对等模型后进行求解，并表示为第二最优解，根据第一最优解和第二最优解获取最优解，投资者根据最优解确定投资方案。本发明专利技术能够给出最优决策，最大化收益，且同时降低风险。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及投资组合优化领域，尤其涉及一种带有共享不确定参数的鲁棒优化模型及投资组合方法。

技术介绍

1、构建鲁棒优化模型的现有技术是分别考虑了目标函数和约束关于不确定参数的“最坏”情况，即分别求解目标函数和约束在不确定参数“最坏”情况下的最优解，通过此方法获得的最优解过于保守，不能够准确地指导实践，同时在实际中很难全面获取不确定参数的取值范围，导致获得的最优解准确率低。因此需改进为更合理的共享参数的鲁棒优化模型。

2、投资组合优化是金融学中的一个经典问题，投资组合模型的目标函数和约束中均带有相同的不确定参数，在投资组合问题中，现有的风险收益模型仅单独考虑了均值-方差(即仅仅关注收益与整体波动的相关性)或者仅收益-风险价值(即仅关注收益与风险价值的关联效果)，未将关键性要素cvar(在险价值)和masd(均值绝对标准差)与收益综合考虑，从而导致投资决策的偏差，可将改进模型应用于投资组合问题。

技术实现思路

1、本专利技术提供一种带有共享不确定参数的鲁棒优化模型及投资组合方法，以克服上述技术问题。本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种带有共享不确定参数的鲁棒优化模型及投资组合方法，其特征在于，包括，

2.根据权利要求1所述的一种带有共享不确定参数的鲁棒优化模型及投资组合方法，其特征在于，所述带有机会和方差约束的共享不确定参数的鲁棒优化投资组合模型为公式(1)所示，其中鲁棒优化投资组合模型中将机会约束、方差以及交易成本作为约束条件，

3.根据权利要求2所述的一种带有共享不确定参数的鲁棒优化模型及投资组合方法，其特征在于，所述共享不确定参数的分布鲁棒投资组合优化模型为公式(2)所示，

4.根据权利要求3所述的一种带有共享不确定参数的鲁棒优化模型及投资组合方法，其特征在于，所述等...

【技术特征摘要】

1.一种带有共享不确定参数的鲁棒优化模型及投资组合方法，其特征在于，包括，

2.根据权利要求1所述的一种带有共享不确定参数的鲁棒优化模型及投资组合方法，其特征在于，所述带有机会和方差约束的共享不确定参数的鲁棒优化投资组合模型为公式(1)所示，其中鲁棒优化投资组合模型中将机会约束、方差以及交易成本作为约束条件，

3.根据权利要求2所述的一种带有共享不确定参数的鲁棒...

【专利技术属性】
技术研发人员：周伊佳，周慧，
申请(专利权)人：大连东软信息学院，
类型：发明
国别省市：