【技术实现步骤摘要】
本申请涉及金融科技领域或其他相关领域，具体而言，涉及一种投资组合的分析方法、装置、计算机存储介质及电子设备。
技术介绍
1、当用户进行金融管理时，通常会选择金融机构中的多个投资产品组成投资组合，将其作为理财产品进行资金理财，而每一个投资组合会因市场变化导致收益情况发生波动变化，因此，为了降低因市场环境波动导致用户出现的经济损失，相关技术中可以利用相关模型进行数据模拟，例如可以通过投资产品的历史收益数据进行方差或标准差的计算，从而将计算得到的方差或标准差作为某项投资产品或者某个投资组合的风险预估结果，但由于方差和标准差很容易受到极端市场环境的影响，使得该方法的风险预估的准确率低，因此，该方法并不能为投资组合进行精准评估。
2、针对相关技术中对投资组合进行风险预测时准确率低的问题，目前尚未提出有效的解决方案。
技术实现思路
1、本申请的主要目的在于提供一种投资组合的分析方法、装置、计算机存储介质及电子设备，以解决相关技术中对投资组合进行风险预测时准确率低的问题。
2、为了实现上述目的，根据本申请的一个方面，提供了一种投资组合的分析方法。该方法包括：获取目标投资组合，并获取目标投资组合的收益数据；将收益数据输入第一风险分析模型，根据收益数据计算初始风险概率值，并根据初始风险概率值确定风险概率值，输出风险概率值；将收益数据以及风险概率值输入第二风险分析模型，根据收益数据以及风险概率值计算效能指标值，由效能指标值确定风险评估值，并根据风险评估值对目标投资组合进行风险分
3、进一步地，收益数据包括预设收益数据和历史收益数据，根据收益数据计算初始风险概率值，并根据初始风险概率值确定风险概率值包括：获取目标投资组合在历史时间段的历史收益数据，并获取目标投资组合的m个投资产品的m个产品权重，其中，m为正整数；根据m个产品权重确定m个预设收益数据，计算m个预设收益数据的标准差和均值，得到第一标准差和第一均值，并计算第一标准差和第一均值的比值，得到第一初始风险概率值；计算历史收益数据的标准差和均值，得到第二标准差和第二均值，并计算第二标准差和第二均值的比值，得到第二初始风险概率值；根据第一初始风险概率值和第二初始风险概率值确定风险概率值。
4、进一步地，获取目标投资组合的m个投资产品的m个产品权重包括：从m个投资产品中选择投资产品，得到第一投资产品，并将第一投资产品以外的投资产品确定为待处理的第一投资产品；获取m个投资产品的初始权重，对第一投资产品的初始权重进行修改，得到更新权重；根据更新权重以及第一投资产品的初始权重计算第一向量，将第一向量确定为第一投资产品关联的产品权重，得到m个产品权重。
5、进一步地，根据第一初始风险概率值和第二初始风险概率值确定风险概率值包括：计算第一初始风险概率值和第二初始风险概率值的差值比例，得到风险比例值；在风险比例值大于预设比值的情况下，计算第一均值和预设数值的总和，得到第一预设均值，计算第一标准差和第一预设均值的比值，得到风险概率值；在风险比例值小于等于预设比值的情况下，计算第一标准差和预设数值的总和，得到第一预设标准差，计算第一预设标准差和第一均值的比值，得到风险概率值。
6、进一步地，收益数据包括预设收益数据，根据收益数据以及风险概率值计算效能指标值，由效能指标值确定风险评估值包括：根据预设收益数据计算n个初始效能指标值，并确定n个初始效能指标值以及风险概率值的指标权重，得到n+1个指标权重，其中，n个初始效能指标值至少包括以下之一：贝塔系数值、阿尔法系数值、夏普比率值以及收益率值，n为正整数；根据n+1个指标权重对n个初始效能指标值以及风险概率值进行加权求和计算，得到效能指标值，并执行由效能指标值确定风险评估值的步骤。
7、进一步地，由效能指标值确定风险评估值包括：根据收益数据和效能指标值确定目标投资组合的m个投资产品的收益率数据，并由m个投资产品的收益率数据组合得到收益率序列；根据收益率序列计算收益率均值，得到组合收益率均值，并根据收益数据计算收益率序列的协方差，得到序列协方差，并由序列协方差和m个投资产品的m个产品权重确定组合方差；根据组合收益率均值、序列协方差以及组合方差计算得到风险评估值。
8、进一步地，根据风险评估值对目标投资组合进行风险分析包括：判断风险评估值是否大于风险阈值；在风险评估值小于等于风险阈值的情况下，根据风险评估值确定对目标投资组合的第一调整计划，并根据第一调整计划对目标投资组合进行调整；在风险评估值大于风险阈值的情况下，根据风险评估值确定对目标投资组合的第二调整计划，并根据第二调整计划对目标投资组合进行调整。
9、为了实现上述目的，根据本申请的另一方面，提供了一种投资组合的分析装置。该装置包括：获取单元，用于获取目标投资组合，并获取目标投资组合的收益数据；第一输入单元，用于将收益数据输入第一风险分析模型，根据收益数据计算初始风险概率值，并根据初始风险概率值确定风险概率值，输出风险概率值；第二输入单元，用于将收益数据以及风险概率值输入第二风险分析模型，根据收益数据以及风险概率值计算效能指标值，由效能指标值确定风险评估值，并根据风险评估值对目标投资组合进行风险分析。
10、根据本专利技术实施例的另一方面，还提供了一种计算机存储介质，计算机存储介质用于存储程序，其中，程序运行时控制计算机存储介质所在的设备执行一种投资组合的分析方法。
11、根据本专利技术实施例的另一方面，还提供了一种电子设备，包含一个或多个处理器和存储器；存储器中存储有计算机可读指令，处理器用于运行计算机可读指令，其中，计算机可读指令运行时执行一种投资组合的分析方法。
12、通过本申请，采用以下步骤：获取目标投资组合，并获取目标投资组合的收益数据；将收益数据输入第一风险分析模型，根据收益数据计算初始风险概率值，并根据初始风险概率值确定风险概率值，输出风险概率值；将收益数据以及风险概率值输入第二风险分析模型，根据收益数据以及风险概率值计算效能指标值，由效能指标值确定风险评估值，并根据风险评估值对目标投资组合进行风险分析，解决了相关技术中对投资组合进行风险预测时准确率低的问题，通过获取目标投资组合以及收益数据，将收益数据输入第一风险分析模型，输出风险概率值，将收益数据以及风险概率值输入第二风险分析模型，输出风险评估值，并根据风险评估值对目标投资组合进行风险分析，进而达到了提高风险分析准确率、提高执行效率的效果。
本文档来自技高网...【技术保护点】
1.一种投资组合的分析方法，其特征在于，包括：
2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述收益数据包括预设收益数据和历史收益数据，根据所述收益数据计算初始风险概率值，并根据所述初始风险概率值确定风险概率值包括：
3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，获取所述目标投资组合的M个投资产品的M个产品权重包括：
4.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，根据所述第一初始风险概率值和所述第二初始风险概率值确定所述风险概率值包括：
5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述收益数据包括预设收益数据，根据所述收益数据以及所述风险概率值计算效能指标值，由所述效能指标值确定风险评估值包括：
6.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，由所述效能指标值确定风险评估值包括：
7.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，根据所述风险评估值对所述目标投资组合进行风险分析包括：
8.一种投资组合的分析装置，其特征在于，包括：
9.一种计算机存储介质，其特征在于，所述计算机存储介质用于存储程序，其中，所述程
10.一种电子设备，其特征在于，包括一个或多个处理器和存储器，所述存储器用于存储一个或多个程序，其中，当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行时，使得所述一个或多个处理器实现权利要求1至7中任意一项所述的投资组合的分析方法。
...【技术特征摘要】
1.一种投资组合的分析方法，其特征在于，包括：
2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述收益数据包括预设收益数据和历史收益数据，根据所述收益数据计算初始风险概率值，并根据所述初始风险概率值确定风险概率值包括：
3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，获取所述目标投资组合的m个投资产品的m个产品权重包括：
4.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，根据所述第一初始风险概率值和所述第二初始风险概率值确定所述风险概率值包括：
5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述收益数据包括预设收益数据，根据所述收益数据以及所述风险概率值计算效能指标值，由所述效能指标值确定风险评估值包括：
6.根据权利要...
【专利技术属性】
技术研发人员：赵永国，
申请(专利权)人：天翼电子商务有限公司，
类型：发明
国别省市：
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