【技术实现步骤摘要】
本专利技术实施例涉及资本计量领域，具体而言，涉及一种信用利差敏感度确定方法及装置。
技术介绍
1、巴塞尔委员会发布的《市场风险最低资本要求》中新标准法方法要求计量信用利差风险对应的市场风险资本，需要计算信用利差敏感度并用于资本计量。
2、由于国内相应的信用衍生工具市场尚不成熟,信用利差报价不连续、不充分且缺乏代表性，部分债券流动性不足报价不充分，构建信用利差曲线或对债券收益率曲线进行信用利差剥离均存在较大困难。即使构建了相应曲线，受限于市场情况，部分曲线会偏离市场或存在适用性不足问题。因此，相关技术中存在由于信用利差报价不连续、不充分且缺乏代表性导致计算的信用利准确率低的问题。
3、针对相关技术中存在的由于信用利差报价不连续、不充分且缺乏代表性导致计算的信用利准确率低的问题，目前尚未提出有效的解决方案。
技术实现思路
1、本专利技术实施例提供了一种信用利差敏感度确定方法及装置，以至少解决相关技术中存在的由于信用利差报价不连续、不充分且缺乏代表性导致计算的信用利准确率
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1.一种信用利差敏感度确定方法，其特征在于，包括：
2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，获取目标债券的收益率曲线期限结构模型之前，包括：
3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，对所述目标债券进行估值，得到目标估值，包括：
4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，根据所述多个现金流量和所述多个折现因子确定所述目标估值，包括：
5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，根据所述目标数据集合和所述收益率曲线期限结构模型构建第一收益率曲线，包括：
6.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，根据所述目标数据...
【技术特征摘要】
1.一种信用利差敏感度确定方法，其特征在于，包括：
2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，获取目标债券的收益率曲线期限结构模型之前，包括：
3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，对所述目标债券进行估值，得到目标估值，包括：
4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，根据所述多个现金流量和所述多个折现因子确定所述目标估值，包括：
5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，根据所述目标数据集合和所述收益率曲线期限结构模型构建第一收益率曲线，包括：
6.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，根据所述目标数据集合和所述收益率曲线期限结...
【专利技术属性】
技术研发人员：周宏达，李明，
申请(专利权)人：中国建设银行股份有限公司，
类型：发明
国别省市：
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