【技术实现步骤摘要】
本申请涉及金融，尤其涉及一种数据的确定方法及其装置。
技术介绍
1、结构性存款，是指投资者将合法持有的人民币或外币资金存放在银行，由银行通过在普通存款的基础上嵌入金融衍生工具(包括但不限于远期、掉期、期权或期货等)，将投资者收益与利率、汇率、股票价格、商品价格、信用、指数及其他金融类或非金融类标的物挂钩的具有一定风险的金融产品。区间累计型结构性存款的收益取决于每日观察期内挂钩标的物是否处于预设的目标区间内的天数，为了确定这些存款的本息价值，通常使用有限差分等方法进行评估。然而，采用有限差分方法存在一些问题。首先，由于涉及到对大型矩阵求逆矩阵，计算速度相对较慢；其次，如果时间间隔和标的资产间隔较大，评估精确性可能降低，因为有限差分方法在离散化时需要平衡计算效率和精确度。
技术实现思路
1、本公开提供一种数据的确定方法及其装置，以至少解决相关技术中有限差分方法计算速度相对较慢的问题。
2、本申请第一方面实施例提出了一种数据的确定方法，包括：接收客户端发送的本息数据获取指令；获取区间累计型结构性存款对应的本息相关参数，其中，本息相关参数包括区间累计型结构性存款的交易参数以及与区间累计型结构性存款的观察日相关的市场数据；获取区间累计型结构性存款对应的目标本息模型，目标本息模型包括保底部分子模型和衍生品部分子模型，其中，衍生品部分子模型涉及第一数字看涨期权与第二数字看涨期权，第一数字看涨期权的行权价为区间累计型结构性存款对应的挂钩指标参考区间的下限值，第二数字看涨期权的行权价为挂
3、根据本申请的一个实施例，获取区间累计型结构性存款对应的目标本息模型，包括：获取区间累计型结构性存款对应的初始本息模型；对初始本息模型进行转换，将初始本息模型转换为保底部分子模型和初始衍生品部分子模型之和，其中，初始衍生品部分子模型涉及挂钩指标参考区间对应的二元条件函数，二元条件函数用于表示在观察日内区间累计型结构性存款对应的欧元兑美元汇率是否落入挂钩指标参考区间；将初始衍生品部分子模型中的二元条件函数转换为第一数字看涨期权对应的第一价值与第二数字看涨期权对应的第二价值之差，以获取转换后生成的衍生品部分子模型；将保底部分子模型和衍生品部分子模型相加，获得目标本息模型。
4、根据本申请的一个实施例，交易参数包括存款本金、保底收益率、计息天数折年、人民币shibor折现率、挂钩指标参考区间、最高收益率、观察日、观察日总天数；市场数据包括每个观察日对应的欧元兑美元汇率、每个观察日对应的美元的无风险利率、每个观察日对应的欧元的无风险利率、每个观察日对应的距离本息确定日的年化时间、每个观察日对应的隐含波动率。
5、根据本申请的一个实施例，第一价值与第二价值的获取方法，包括：针对任一观察日，基于挂钩指标参考区间的下限值、欧元兑美元汇率、该观察日对应的美元的无风险利率、该观察日对应的欧元的无风险利率、该观察日对应的距离本息确定日的年化时间、该观察日对应的隐含波动率，获取在该观察日第一数字看涨期权对应的第一价值；以及，针对任一观察日，基于挂钩指标参考区间的上限值、该观察日对应的欧元兑美元汇率、该观察日对应的美元的无风险利率、该观察日对应的欧元的无风险利率、该观察日对应的距离本息确定日的年化时间、该观察日对应的隐含波动率，获取在该观察日第二数字看涨期权对应的第二价值。
6、根据本申请的一个实施例，将本息相关参数输入目标本息模型，以获取区间累计型结构性存款对应的本息数据，包括：将存款本金、保底收益率、计息天数折年和人民币shibor折现率输入目标本息模型中的保底部分子模型，获取区间累计型结构性存款对应的保底数据；将存款本金、计息天数折年、最高收益率、保底收益率、人民币shibor折现率、观察日总天数、每个观察日对应第一价值以及每个观察日对应第二价值，输入目标本息模型中的衍生品部分子模型，获取区间累计型结构性存款对应的衍生品部分数据；将保底数据与衍生品部分数据之和作为区间累计型结构性存款对应的本息数据。
7、根据本申请的一个实施例，获取区间累计型结构性存款对应的目标本息模型，包括：获取候选区间累计型结构性存款与候选本息模型之间的映射关系；根据区间累计型结构性存款，查询映射关系，以确定区间累计型结构性存款对应的目标本息模型。
8、本申请第二方面实施例提出了一种数据的确定装置，包括：接收模块，用于接收客户端发送的本息数据获取指令；参数获取模块，用于获取区间累计型结构性存款对应的本息相关参数，其中，本息相关参数包括区间累计型结构性存款的交易参数以及与区间累计型结构性存款的观察日相关的市场数据；模型确定模块，用于获取区间累计型结构性存款对应的目标本息模型，目标本息模型包括保底部分子模型和衍生品部分子模型，其中，衍生品部分子模型涉及第一数字看涨期权与第二数字看涨期权，第一数字看涨期权的行权价为区间累计型结构性存款对应的挂钩指标参考区间的下限值，第二数字看涨期权的行权价为挂钩指标参考区间的上限值；本息确定模块，用于将本息相关参数输入目标本息模型，以获取区间累计型结构性存款对应的本息数据；发送模块，用于将本息数据发送至客户端。
9、根据本申请的一个实施例，模型确定模块，还用于：获取区间累计型结构性存款对应的初始本息模型；对初始本息模型进行转换，将初始本息模型转换为保底部分子模型和初始衍生品部分子模型之和，其中，初始衍生品部分子模型涉及挂钩指标参考区间对应的二元条件函数，二元条件函数用于表示在观察日内区间累计型结构性存款对应的欧元兑美元汇率是否落入挂钩指标参考区间；将初始衍生品部分子模型中的二元条件函数转换为第一数字看涨期权对应的第一价值与第二数字看涨期权对应的第二价值之差，以获取转换后生成的衍生品部分子模型；将保底部分子模型和衍生品部分子模型相加，获得目标本息模型。
10、根据本申请的一个实施例，参数获取模块中的交易参数包括存款本金、保底收益率、计息天数折年、人民币shibor折现率、挂钩指标参考区间、最高收益率、观察日、观察日总天数；市场数据包括每个观察日对应的欧元兑美元汇率、每个观察日对应的美元的无风险利率、每个观察日对应的欧元的无风险利率、每个观察日对应的距离本息确定日的年化时间、每个观察日对应的隐含波动率。
11、根据本申请的一个实施例，数据的确定装置还包括：价值获取模块，用于针对任一观察日，基于挂钩指标参考区间的下限值、欧元兑美元汇率、该观察日对应的美元的无风险利率、该观察日对应的欧元的无风险利率、该观察日对应的距离本息确定日的年化时间、该观察日对应的隐含波动率，获取在该观察日第一数字看涨期权对应的第一价值；以及，针对任一观察日，基于挂钩指标参考区间的上限值、该观察日对应的欧元兑美元汇率、该观察日对应的美元的无风险利率、该观察日对应的欧元的无风险利率、该观察日对应的距离本息确定日的年化时间、该观察日对应的隐含波动率，获取在该观察本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种数据的确定方法，其特征在于，包括：
2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述获取所述区间累计型结构性存款对应的目标本息模型，包括：
3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述交易参数包括存款本金、保底收益率、计息天数折年、人民币Shibor折现率、所述挂钩指标参考区间、最高收益率、观察日、观察日总天数；
4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述第一价值与所述第二价值的获取方法，包括：
5.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，所述将所述本息相关参数输入所述目标本息模型，以获取所述区间累计型结构性存款对应的本息数据，包括：
6.根据权利要求3-5中任一项所述的方法，其特征在于，所述获取所述区间累计型结构性存款对应的目标本息模型，包括：
7.一种数据的确定装置，其特征在于，包括：
8.根据权利要求7所述的装置，其特征在于，所述模型确定模块，还用于：
9.根据权利要求8所述的装置，其特征在于，所述参数获取模块中的交易参数包括存款本金、保底收益率、计息天数折年、人民币S
10.根据权利要求9所述的装置，其特征在于，所述装置还包括：
11.根据权利要求10所述的装置，其特征在于，所述本息确定模块，还用于：
12.根据权利要求9-11中任一项所述的装置，其特征在于，所述模型确定模块，还用于：
13.一种电子设备，包括：
14.一种存储有计算机指令的非瞬时计算机可读存储介质，其中，所述计算机指令用于使所述计算机执行根据权利要求1-6中任一项所述的方法。
15.一种计算机程序产品，包括计算机程序，所述计算机程序在被处理器执行时实现根据权利要求1-6中任一项所述方法的步骤。
...【技术特征摘要】
1.一种数据的确定方法，其特征在于，包括：
2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述获取所述区间累计型结构性存款对应的目标本息模型，包括：
3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述交易参数包括存款本金、保底收益率、计息天数折年、人民币shibor折现率、所述挂钩指标参考区间、最高收益率、观察日、观察日总天数；
4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述第一价值与所述第二价值的获取方法，包括：
5.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，所述将所述本息相关参数输入所述目标本息模型，以获取所述区间累计型结构性存款对应的本息数据，包括：
6.根据权利要求3-5中任一项所述的方法，其特征在于，所述获取所述区间累计型结构性存款对应的目标本息模型，包括：
7.一种数据的确定装置，其特征在于，包括：
8.根据权利要求7所述的装置，其特征在于，所述模型确定模块，还用于：
9.根据权利要求8所述的装置，其特征在于，所述参数获...
【专利技术属性】
技术研发人员：陈伟煌，吴榕鹏，林天成，胡安东，苏示，何欣莹，俞泱，刘丹，
申请(专利权)人：中国建设银行股份有限公司，
类型：发明
国别省市：
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