【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于金融数据处理，具体涉及一种基于市场状态预测的基金组合构建方法及设备。
技术介绍
1、基金中的基金(fund of fund,fof)是一种以基金为投资标的特殊的母基金。对于fof基金管理人来说，高效地从数量日益庞大的基金池中选出优质基金，进行合理组合，并适时调配是fof最大的核心竞争力。
2、fof组合构建的要点在于确定各基金所占的比例。一般fof基金组合构建的方法包括主观确定基金仓位、基于经典金融模型以及利用穷举法的组合构建。主观确定基金仓位的方法与管理人的经验和能力密切相关，具有很大的不确定性；经典金融模型的理论基础往往做了理想化的假设，很难完全与市场行情相匹配；利用穷举法进行组合构建会耗费巨大的计算资源，并且随着基金数量的增加，计算时间成倍增长。
技术实现思路
1、为了解决上述技术问题，本专利技术提出了一种基于市场状态预测的基金组合构建方法及设备。
2、为了达到上述目的，本专利技术的技术方案如下：
3、一方面，本专利技术公开一种基于市场状态预测的基金组合构建方法，包括：
4、步骤s1：将基金池内的基金根据大盘价值、大盘平衡、大盘成长、中盘价值、中盘平衡、中盘成长、小盘价值、小盘平衡、小盘成长划分为9类；
5、步骤s2：根据市场情况，选取每个类别内的若干基金，形成该类别的基金样本；
6、步骤s3：从多角度对所有类别内的每个基金样本进行特征选择，得到每个基金样本的特征数据；
7、步骤
8、步骤s5：综合每个类别内基金样本预测的涨跌情况，预测每个类别的涨跌情况；
9、步骤s6：根据9个类别的涨跌情况，预测大盘整体的涨跌情况；
10、若涨，则从每个类别中选取预测准确率最高的若干基金，构建基金组合；
11、否则，则不操作。
12、在上述技术方案的基础上，还可做如下改进：
13、作为优选的方案，步骤s3中，从相关资产、技术指标、基本面分析数据、估值指标中的一种或多种角度对每个基金样本进行特征选择。
14、作为优选的方案，步骤s5具体包括以下内容：
15、根据每个类别内的每个基金样本的预测结果的数量进行判断；
16、若任一类别内，预测结果为涨的基金样本的数量大于预测结果为跌的基金样本的数量，则该类别基金的预测结果为涨，否则，即为跌。
17、作为优选的方案，步骤s6中，根据预测结果为涨的类别数量x预测大盘整体的涨跌情况；
18、若x≥a，则预测大盘整体为上涨：
19、若b≤x＜a,则预测大盘整体为中性；
20、若x＜b，则预测大盘整体为下跌；
21、其中：a、b为数量阈值。
22、此外，另一方面，本专利技术公开一种基于市场状态预测的基金组合构建设备，包括：
23、类别划分模块，用于将基金池内的基金根据大盘价值、大盘平衡、大盘成长、中盘价值、中盘平衡、中盘成长、小盘价值、小盘平衡、小盘成长划分为9类；
24、基金选取模块，用于根据市场情况，选取每个类别内的若干基金，形成该类别的基金样本；
25、特征选择模块，用于从多角度对所有类别内的每个基金样本进行特征选择，得到每个基金样本的特征数据；
26、样本涨跌预测模块，用于基于每个基金样本的特征数据，使用预测模型预测每个基金样本的涨跌情况；
27、类别涨跌预测模块，用于综合每个类别内基金样本预测的涨跌情况，预测每个类别的涨跌情况；
28、大盘涨跌预测模块，用于根据9个类别的涨跌情况，预测大盘整体的涨跌情况；
29、基金组合构建模块，用于当大盘涨跌预测模块预测大盘整体为涨时，从每个类别中选取预测准确率最高的若干基金，构建基金组合。
30、作为优选的方案，特征选择模块从相关资产、技术指标、基本面分析数据、估值指标中的一种或多种角度对每个基金样本进行特征选择。
31、作为优选的方案，类别涨跌预测模块执行以下内容：
32、根据每个类别内的每个基金样本的预测结果的数量进行判断；
33、若任一类别内，预测结果为涨的基金样本的数量大于预测结果为跌的基金样本的数量，则该类别基金的预测结果为涨，否则，即为跌。
34、作为优选的方案，大盘涨跌预测模块根据预测结果为涨的类别数量x预测大盘整体的涨跌情况；
35、若x≥a，则预测大盘整体为上涨：
36、若b≤x＜a,则预测大盘整体为中性；
37、若x＜b，则预测大盘整体为下跌；
38、其中：a、b为数量阈值。
39、本专利技术一种基于市场状态预测的基金组合构建方法及设备，具有以下有益效果：
40、第一，本专利技术将基金池内的基金划分为9类别，基于该分类，构建多样化的基金组合，覆盖不同市值和成长阶段的基金，从而降低投资风险。
41、第二，本专利技术从多角度对所有类别内的每个基金样本进行特征选择，利用特征数据进行涨跌预测，增强了决策的科学性和准确性。
42、第三，本专利技术集成各类别基金的涨跌预测结果，综合判断大盘整体涨跌情况，提高了预测的可靠性和准确性。
43、第四，本专利技术基于模型预测构建基金组合，能够自动进行交易决策，减少了主观干预的风险，耗时短。
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1.基于市场状态预测的基金组合构建方法，其特征在于，包括：
2.根据权利要求1所述的基金组合构建方法，其特征在于，所述步骤S3中，从相关资产、技术指标、基本面分析数据、估值指标中的一种或多种角度对每个基金样本进行特征选择。
3.根据权利要求1所述的基金组合构建方法，其特征在于，所述步骤S5具体包括以下内容：
4.根据权利要求1所述的基金组合构建方法，其特征在于，所述步骤S6中，根据预测结果为涨的类别数量X预测大盘整体的涨跌情况；
5.基于市场状态预测的基金组合构建设备，其特征在于，包括：
6.根据权利要求5所述的基金组合构建设备，其特征在于，所述特征选择模块从相关资产、技术指标、基本面分析数据、估值指标中的一种或多种角度对每个基金样本进行特征选择。
7.根据权利要求5所述的基金组合构建设备，其特征在于，所述类别涨跌预测模块执行以下内容：
8.根据权利要求5所述的基金组合构建设备，其特征在于，所述大盘涨跌预测模块根据预测结果为涨的类别数量X预测大盘整体的涨跌情况；
【技术特征摘要】
1.基于市场状态预测的基金组合构建方法，其特征在于，包括：
2.根据权利要求1所述的基金组合构建方法，其特征在于，所述步骤s3中，从相关资产、技术指标、基本面分析数据、估值指标中的一种或多种角度对每个基金样本进行特征选择。
3.根据权利要求1所述的基金组合构建方法，其特征在于，所述步骤s5具体包括以下内容：
4.根据权利要求1所述的基金组合构建方法，其特征在于，所述步骤s6中，根据预测结果为涨的类别数量x预测大盘整体的涨跌情况；
【专利技术属性】
技术研发人员：张冰，汤一用，周晔，沈光俊，李圣羽，牛晓健，
申请(专利权)人：苏州国际发展集团有限公司，
类型：发明
国别省市：
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