【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及电力市场交易领域，特别是一种基于因子的电力现货中的日前交易策略回测框架。
技术介绍
1、在电力现货交易日前交易中，我们的核心是需要根据数据来挖掘出某些固定的交易逻辑，我们把这些逻辑称之为策略，有了策略之后就可以根据策略得到日前/实时的系数从而进行申报。
2、在挖掘策略或者分析历史数据的过程中，我们会找到很多因素与未来电价，风光功率，负荷等等有关，同样的这些因素也可以直接影响到我们交易的策略。
3、但是目前并没有那种技术能有效评估不同策略的优异性，也无法预先检测该策略的效果，从而无法执行最佳交易操作。
技术实现思路
1、本专利技术的目的在于，提供一种基于因子的电力现货中的日前交易策略回测框架。本专利技术具有能有效评估不同策略的优异性，并基于历史回测评估新策略的效果的优点。
2、本专利技术的技术方案：一种基于因子的电力现货中的日前交易策略回测框架，所述回测框架具有支持产出单因子策略及多因子策略回测的功能、支持自定义多因子结合及映射系数的功能和支持检测人工编写的交易规则是否有效的功能；
3、所述回测框架包括多个模块单元，所述模块单元包括统一数据集、因子读入模块、策略映射模块、策略回测模块和因子处理模块；所述策略回测模块包括单因子策略回测模块和多因子策略回测模块；
4、所述单因子策略回测模块基于单一因子进行策略映射并回测评估效果；
5、所述多因子策略回测模块将多组数据结合构成一组新数据作为单独的因子进行策
6、前述的基于因子的电力现货中的日前交易策略回测框架中，所述统一数据集的具体内容如下：
7、所述统一数据集基于人工先验知识把历史数据中可以取到的特征全都取出来，并传入到info_date；所述统一数据集内设有筛选拼接的函数用于训练数据。
8、前述的基于因子的电力现货中的日前交易策略回测框架中，所述因子读入模块包括两种模式，具体内容如下：
9、1)、从数据库直接读入，便于发现并固化有效因子，并逐步完善因子库；
10、2)、不通过数据库读入，直接计算出因子。
11、前述的基于因子的电力现货中的日前交易策略回测框架中，所述策略映射模块为因子到策略的映射从因子直接生成策略，其具体内容如下：
12、所述策略为一组0.8-1.2之间的系数；
13、所述策略映射模块设有自定义映射模块，能根据需要自定义多种不同的映射，可以根据不同因子选取不同映射从而得到更优的策略；
14、每个所述不同的映射写成一个单独的类并与对应的单独脚本结合进行管理。
15、前述的基于因子的电力现货中的日前交易策略回测框架中，所述单因子策略回测模块的具体内容为，包括如下步骤：
16、a、因子读入模块读入所需因子；
17、b、策略映射模块根据读入的因子通过遍历计算出最优的策略；
18、c、计算并展示历史每个点的损益。
19、前述的基于因子的电力现货中的日前交易策略回测框架中，所述多因子策略回测模块设有因子处理与结合模块；所述因子处理与结合模块利用因子处理方法对单个因子进行处理，利用因子结合方法对处理后的单个因子进行结合作为单独的因子。
20、前述的基于因子的电力现货中的日前交易策略回测框架中，还设有条件因子类，所述条件因子类设有需要传参的传入条件和因子值。
21、与现有技术相比，本申请通过设计一种基于因子的交易策略回测框架，可根据需要选择单因子策略回测或多因子策略回测，利用因子穷举映射出不同的策略，根据穷举出的策略进行统计计算对应的收益情况从而选取出对应的更优策略，之后根据选取的因子及对应的策略来计算并展示历史每个点的损益，便于直观对比不同策略的效果，帮助研究人员判断该因子或策略是否有效。
22、因此，本专利技术具有能有效评估不同策略的优异性，并基于历史回测评估新策略的效果的优点。
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1.一种基于因子的电力现货中的日前交易策略回测框架，其特征在于：所述回测框架具有支持产出单因子策略及多因子策略回测的功能、支持自定义多因子结合及映射系数的功能和支持检测人工编写的交易规则是否有效的功能；
2.根据权利要求1所述的一种基于因子的电力现货中的日前交易策略回测框架，其特征在于，所述统一数据集的具体内容如下：
3.根据权利要求1所述的一种基于因子的电力现货中的日前交易策略回测框架，其特征在于，所述因子读入模块包括两种模式，具体内容如下：
4.根据权利要求1所述的一种基于因子的电力现货中的日前交易策略回测框架，其特征在于，所述策略映射模块为因子到策略的映射从因子直接生成策略，其具体内容如下：
5.根据权利要求1所述的一种基于因子的电力现货中的日前交易策略回测框架，其特征在于，所述单因子策略回测模块的具体内容为，包括如下步骤：
6.根据权利要求1所述的一种基于因子的电力现货中的日前交易策略回测框架，其特征在于：所述多因子策略回测模块设有因子处理与结合模块；所述因子处理与结合模块利用因子处理方法对单个因子进行处理，利用
7.根据权利要求1所述的一种基于因子的电力现货中的日前交易策略回测框架，其特征在于：还设有条件因子类，所述条件因子类设有需要传参的传入条件和因子值。
...【技术特征摘要】
1.一种基于因子的电力现货中的日前交易策略回测框架，其特征在于：所述回测框架具有支持产出单因子策略及多因子策略回测的功能、支持自定义多因子结合及映射系数的功能和支持检测人工编写的交易规则是否有效的功能；
2.根据权利要求1所述的一种基于因子的电力现货中的日前交易策略回测框架，其特征在于，所述统一数据集的具体内容如下：
3.根据权利要求1所述的一种基于因子的电力现货中的日前交易策略回测框架，其特征在于，所述因子读入模块包括两种模式，具体内容如下：
4.根据权利要求1所述的一种基于因子的电力现货中的日前交易策略回测框架，其特征在于，所述策略映射模块为因子到策略的映射从...
【专利技术属性】
技术研发人员：安伟纲，张钟，
申请(专利权)人：北京兰木达技术有限公司，
类型：发明
国别省市：
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