一种基于生存分析与贝叶斯参数估计理论的企业信用评价方法技术

本发明专利技术公开了一种基于生存分析与贝叶斯参数估计理论的企业信用评价方法，包括以下步骤：指标的收集，收集最少

【技术实现步骤摘要】
一种基于生存分析与贝叶斯参数估计理论的企业信用评价方法


[0001]本专利技术涉及信用评价
，具体为一种基于生存分析与贝叶斯参数估计理论的企业信用评价方法
。

技术介绍

[0002]企业信用评价模型是银行针对企业贷款提出的一种评价办法，可以有效提高企业贷款的处理效率，同时也为银行规避了一定的风险
。
使用该方法对企业信用信息进行评价，对比银行给出可以承担风险的最低分数，低于最低分数将不给予贷款
。
[0003]生存分析方法起初应用于生物医学方面，后来逐步渗透到其他领域
。
生存分析方法既可以处理完整数据也可以处理删失数据
。
若忽略企业数据缺失的问题，得到的结果通常会存在较大偏差
。
在企业信用评价中通常会存在无法记录是否违约的企业数据的情况，此类数据在生存分析中称为删失数据
。
[0004]目前存在以下技术问题：
[0005]1.
企业数据收集较困难，其中有大部分数据不向外公开，导致指标体系包含的内容不够全面；
[0006]2.
对于指标数据的分段，可能无法找到一个合理的分类标准；
[0007]3.
生存分析在面对大样本的情况下，得到的结果才会相对接近于真值；
[0008]4.
虽然生存分析方法可以很好地处理企业数据缺失的问题，但是当样本量较小的情况下，得到的结果还是会存在一定的偏差
。

技术实现思路

[0009]针对现有技术的不足，本专利技术提供了基于生存分析与贝叶斯参数估计理论的企业信用评价方法，可以有效提高企业贷款的处理效率，同时也为银行规避了一定的风险
。
使用该方法对企业信用信息进行评价，对比银行给出可以承担风险的最低分数，低于最低分数将不给予贷款
。
[0010]为实现以上目的，本专利技术通过以下技术方案予以实现：一种基于生存分析与贝叶斯参数估计理论的企业信用评价方法，包括以下步骤：
[0011]步骤一
、
指标的收集，收集最少
100
家企业，指标体系包括企业素质变量和企业财务变量，假设收集到的指标体系中含有
n
项指标，将收集到的指标记为
X
i
，
i
＝
1,2,
…
,n
，
X
i
也称为影响企业信用得分的自变量；
[0012]步骤二
、
数据预处理，通过主成分分析法剔除一些对企业信用得分几乎没有影响的指标；
[0013]步骤三
、
假设剔除了
n
‑
k+1
个指标，数据预处理后，对没有被剔除的指标
X
i
，
i
＝
1,2,
…
k
，求解其对企业信用得分的影响程度进行估计，将估计值记为
i
＝
1,2,
…
k
；
[0014]步骤四
、
为得到估计值，需要先对概率密度函数进行求解，将
Cox
模型考虑到生存分析中，根据
Cox
函数的表达式
t
为从企业成立开始到发生违约事件的时间段，
h0(t)
为所有影响企业信用得分的因素都不存在时的基准风险函数，得到概率密度函数如下式：
[0015][0016]步骤五
、
得到概率密度函数后，根据
Cox
模型的生存函数：
[0017][0018]得到似然函数：
[0019][0020]δ
i
表示企业数据缺失的示性变量，若发生缺失记为0；
[0021]步骤六
、
得到似然函数后，继续求解后验似然函数，根据经验给出的先验分布结合先验似然函数
L
，得到后验似然函数：
[0022][0023]步骤七
、
使用
MCMC
方法中的
Gibbs
抽样方法对回归系数进行抽样，于是就得到了估计值
[0024]步骤八
、
结合基准风险函数表达式：
[0025][0026]将企业指标的值
X
i
及其对应的估计值带入上式，就得到了基准风险函数值；
[0027]步骤九
、
为估计企业信用得分情况，还需要求解生存函数的值，将上面得到的值带入到
Cox
模型的生存函数
S(t|X)
中，此时得到的值就是企业信用得分；步骤十
、
将企业信用得分与银行给定的可承担风险的最低值进行比较，若低于银行给定的值，则拒绝放贷
。
[0028]本专利技术提供了一种基于生存分析与贝叶斯参数估计理论的企业信用评价方法
。
具
备以下有益效果：
[0029]1.
生存分析方法中还有很多模型可以很好的处理此类问题，例如加速失效模型
、
比例优势模型
、
威布尔模型等，具有多种选择性，可以使用多种模型，最后进行模型效果检验选择最优模型
。
[0030]2.
将生存方法结合
Cox
模型引入到企业评价模型中，在面对企业数据缺失时可以有良好的解决办法
。
且生存分析方法对样本分布假设的要求较少，较容易满足现实生活中的情况
。
具体实施方式
[0031]下面将结合本专利技术实施例中的附图，对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚
、
完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例，而不是全部的实施例
。
基于本专利技术中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本专利技术保护的范围
。
[0032]本专利技术提供一种技术方案：步骤一
、
指标的收集，收集最少
100
家企业，指标体系包括企业素质变量和企业财务变量，企业素质变量包括：企业成立时间
、
员工规模和企业主资质；企业财务变量包括：总资产周转率
、
资产负债率和资产增长率；收集的数据集最少包含一万条企业数据，假设收集到的指标体系中含有
n
项指标，将收集到的指标记为
X
i
，
i
＝
1,2,
…
,n
，
X
i
也称为影响企业信用得分的自变量；
[0033]步骤二
、
数据预处理，通过主成分分析法剔除一些对企业信用得分几乎没有影响的指标；
[0034]步骤三
、
假设剔本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.
一种基于生存分析与贝叶斯参数估计理论的企业信用评价方法，其特征在于，包括以下步骤：步骤一
、
指标的收集，收集最少
100
家企业，指标体系包括企业素质变量和企业财务变量，假设收集到的指标体系中含有
n
项指标，将收集到的指标记为
X
i
，
i
＝
1,2,
…
,n
，
X
i
也称为影响企业信用得分的自变量；步骤二
、
数据预处理，通过主成分分析法剔除一些对企业信用得分几乎没有影响的指标；步骤三
、
假设剔除了
n
‑
k+1
个指标，数据预处理后，对没有被剔除的指标
X
i
，
i
＝
1,2,
…
k
，求解其对企业信用得分的影响程度进行估计，将估计值记为求解其对企业信用得分的影响程度进行估计，将估计值记为步骤四
、
为得到估计值，需要先对概率密度函数进行求解，将
Cox
模型考虑到生存分析中，根据
Cox
函数的表达式
t
为从企业成立开始到发生违约事件的时间段，
h0(t)
为所有影响企业信用得分的因素都不存在时的基准风险函数，得到概率密度函数如下式：步骤五
、
得到概率密度函数后，根据
Cox
模型的生存函数：
S(t|X)
＝
[S0(t)]
...

【专利技术属性】
技术研发人员：田庆阳，韩锋，张健，焦东秋，刘健，
申请(专利权)人：长春市万易科技有限公司，
类型：发明
国别省市：