一种进行利率风险监控的久期数据计量系统技术方案

本发明专利技术为一种进行利率风险监控的久期数据计量系统，该系统包括：数据采集服务器、业务终端、久期分析服务器以及数据库服务器；久期分析服务器分别与数据采集服务器、业务终端以及数据库服务器相连接；数据采集服务器包括：计量日期判断装置；业务数据采集装置；总账数据采集装置；提前还款数据采集装置；采集数据发送装置；业务终端包括：参数编辑装置；数据导入装置；指令输入装置；反馈结果显示装置；交互数据通信装置；久期分析服务器包括：计量数据分配装置；现金流数据处理装置；久期数据处理装置；交互数据处理装置；反馈结果发送装置；数据库服务器包括：现金流处理结果存储装置；久期处理结果存储装置；参数存储装置。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术关于银行利率风险监控
，特别是关于利用久期表要素进行的利率风险监控技术，具体的讲是一种进行利率风险监控的久期数据计量系统。
技术介绍
在银行利率风险管理系统中，久期计量法是重要的风险分析方法。久期是指一种 金融工具现值的加权平均到期时间，也称持续期(Duration)。它是以该金融工具未来时间 发生的现金流，按照目前的收益率折现成现值，再用每笔现值乘以其距离到期日的年限后 求和，然后以这个总和除以该金融工具目前的价格得到的数值。久期已经超越了时间的概念，投资者将它用来衡量金融工具的市场价值对利率变 化的敏感度，是一种重要的利率风险敏感度指标。运用久期方法，具有以下作用(1)可以 更好地衡量长期利率风险，与利率缺口主要考虑近期的利率变化不同，久期可以将各个阶 段的利率风险纳入考虑范围；将分散于多个时期发生的现金流归结为一个数字，便于进行 不同产品间的归集以及在不同时期和银行间进行比较。(2)可以定性或定量描述利率变动 对于银行市场价值的影响，净久期可以用于定性判断利率变动对市场价值的影响；调整后 久期可以进一步计算出利率变动对市场价值影响的程度。目前银行风险管理系统中仅仅针对债券一种产品计算了久期，还没有实现对银行 全科目业务品种的久期、以及不同机构、不同产品、不同剩余期限组合的久期的计算。而在银行利率风险监控中，银行经营的贷款、融资、票据、存款等债券以外的产品 也同样面临利率风险，计量不同机构、不同产品、不同剩余期限及其组合的久期，是风险监 控的现实需要。
技术实现思路
本专利技术实施例提供了一种进行利率风险监控的久期数据计量系统，以解决银行全 科目业务品种以及不同机构、不同产品、不同剩余期限组合的久期计算问题。本专利技术的目的是，提供一种进行利率风险监控的久期数据计量系统，该久期数据 计量系统包括数据采集服务器、业务终端、久期分析服务器以及数据库服务器；久期分析 服务器分别与数据采集服务器、业务终端以及数据库服务器相连接；数据采集服务器包括用于判断当前系统时钟是否为预设久期计量日期的计量 日期判断装置；用于采集账户数据和交易数据的业务数据采集装置；用于采集总账数据的 总账数据采集装置；用于采集房贷提前还款数据的提前还款数据采集装置；用于将采集的 业务数据、总账数据和房贷提前还款数据发送给所述的久期分析服务器的采集数据发送装 置；业务终端包括用于提供维护参数表界面并进行参数设置的参数编辑装置；用于 提供手工导入数据界面并进行数据导入的数据导入装置；用于提供用户指令输入界面并进 行情景分析指令输入的指令输入装置；用于将情景分析结果进行显示的反馈结果显示装置；用于将参数表、手工导入数据和用户指令传送给久期分析服务器，并接收久期分析服务 器反馈的情景分析结果的交互数据通信装置；久期分析服务器包括用于识别和分配所述采集数据和交互数据的计量数据分配 装置；用于根据采集数据进行现金流计算，生成现金流计算结果数据的现金流数据处理装 置；用于对现金流计算结果数据按照多个科目的集合进行久期计算，生成产品久期计算结 果数据的久期数据处理装置；用于根据与交互数据对应的久期计算结果数据生成对应情景 下各产品市场价值对利率变化的敏感度，并根据敏感度生成情景分析结果的交互数据处理 装置；用于将情景分析结果反馈给业务终端的反馈结果发送装置；数据库服务器包括用于存储现金流计算结果表的现金流处理结果存储装置；用 于存储久期计算结果表的久期处理结果存储装置；用于存储参数表的参数存储装置。本专利技术的有益效果在于，通过对银行全科目各种业务品种进行久期计量，并进行 利率敏感度分析，实现了银行对各种业务品种进行利率风险管理的功能，提高了银行利率 风险管理的效率和水平。本专利技术可以按照利率风险管理的要求，灵活设置久期计量的产品(即项目代码， 是一个或多个科目代码的组合)，并可按照所设置产品进行久期计量，包括进行存款、贷 款、债券、融资、票据、内部资金交易等银行全科目业务品种的久期计量，从而实现对不同产 品、不同产品组合、不同剩余期限组合、不同机构的久期计量，实现了银行对全资产负债项 目进行利率风险管理的目的，极大地提高了银行利率风险管理的效率和准确性。本专利技术可以接收用户的各种情景指令进行情景分析，是一种准确的市场价值对利 率变化的敏感度计量系统，通过利用久期的计算结果进行市场价值对利率变化的情景分 析，可以按照利率风险管理的需求灵活地进行利率变化情况预估，提高了银行利率风险管 理的灵活性和可靠性。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现 有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本 专利技术的一些实施例，对于本领域技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根 据这些附图获得其他的附图。图1为本专利技术进行利率风险监控的久期数据计量系统的连接关系图；图2为本专利技术数据采集服务器的结构框图；图3为本专利技术业务终端的结构框图；图4为本专利技术久期分析服务器的结构框图；图5为本专利技术数据库服务器的结构框图；图6为本专利技术对利率风险进行久期计量的工作流程图；图7为本专利技术现金流计算工作流程图；图8为本专利技术产品久期计算的工作流程图；图9为本专利技术情景分析的工作流程图。具体实施例方式下面将结合本专利技术实施例中的附图，对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例，而不是全部的实施例。基于 本专利技术中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他 实施例，都属于本专利技术保护的范围。如图1所示，为本实施例的进行利率风险监控的久期数据计量系统，该久期数据 计量系统包括数据采集服务器100、业务终端200、久期分析服务器300以及数据库服务器 400 ；久期分析服务器300通过局域网或广域网与数据采集服务器100、业务终端200以及 数据库服务器400相连接。如图2所示，数据采集服务器100包括用于判断当前系统时钟是否为预设久期计 量日期的计量日期判断装置101 ；用于采集账户数据和交易数据的业务数据采集装置102 ； 用于采集总账数据的总账数据采集装置103 ；用于采集房贷提前还款数据的提前还款数据 采集装置104 ；用于将采集的业务数据、总账数据和房贷提前还款数据发送给所述的久期 分析服务器的采集数据发送装置105。如图3所示，业务终端200可以是一台PC机，业务终端200包括用于提供维护参 数表界面并进行参数设置的参数编辑装置201 ；用于提供手工导入数据界面并进行数据导 入的数据导入装置202 ；用于提供用户指令输入界面并进行情景分析指令输入的指令输入 装置203 ；用于将情景分析结果进行显示的反馈结果显示装置204 ；用于将参数表、手工导 入数据和用户指令传送给久期分析服务器，并接收久期分析服务器反馈的情景分析结果的 交互数据通信装置205。如图4所示，久期分析服务器300包括用于识别和分配所述采集数据和交互数据 的计量数据分配装置301 ；用于根据采集数据进行现金流计算，生成现金流计算结果数据 的现金流数据处理装置302 ；用于对现金流计算结果数据按照多个科目的集合进行久期计 算，生成产品久期计算结果数据的久期数据处理装置30本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种进行利率风险监控的久期数据计量系统，其特征是，所述的久期数据计量系统包括：数据采集服务器、业务终端、久期分析服务器以及数据库服务器；所述的久期分析服务器分别与所述的数据采集服务器、业务终端以及数据库服务器相连接；所述的数据采集服务器包括：用于判断当前系统时钟是否为预设久期计量日期的计量日期判断装置；用于采集账户数据和交易数据的业务数据采集装置；用于采集总账数据的总账数据采集装置；用于采集房贷提前还款数据的提前还款数据采集装置；用于将采集的业务数据、总账数据和房贷提前还款数据发送给所述的久期分析服务器的采集数据发送装置；所述的业务终端包括：用于提供维护参数表界面并进行参数设置的参数编辑装置；用于提供手工导入数据界面并进行数据导入的数据导入装置；用于提供用户指令输入界面并进行情景分析指令输入的指令输入装置；用于将情景分析结果进行显示的反馈结果显示装置；用于将参数表、手工导入数据和用户指令传送给所述久期分析服务器，并接收所述久期分析服务器反馈的情景分析结果的交互数据通信装置；所述的久期分析服务器包括：用于识别和分配所述采集数据和交互数据的计量数据分配装置；用于根据所述采集数据进行现金流计算，生成现金流计算结果数据的现金流数据处理装置；用于对所述的现金流计算结果数据按照多个科目的集合进行久期计算，生成产品久期计算结果数据的久期数据处理装置；用于根据与所述交互数据对应的久期计算结果数据生成对应情景下各产品市场价值对利率变化的敏感度，并根据所述的敏感度生成情景分析结果的交互数据处理装置；用于将所述情景分析结果反馈给所述业务终端的反馈结果发送装置；所述的数据库服务器包括：用于存储现金流计算结果表的现金流处理结果存储装置；用于存储久期计算结果表的久期处理结果存储装置；用于存储参数表的参数存储装置。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员：陈剑，吴璇，金君，
申请(专利权)人：中国工商银行股份有限公司，
类型：发明
国别省市：11[中国|北京]