债券发行及存续期业务数据的分析方法及相关设备技术

本发明专利技术提供一种债券发行及存续期业务数据的分析方法及相关设备，该方法包括：当接收到查询指令时，确定查询指令对应的查询信息；在预设的多个分析业务类型中，确定查询指令对应的目标分析业务类型；确定目标分析业务类型对应的数据分析策略和属性集合；确定查询信息对应的债券集合；依据属性集合和预设的债券业务数据库，确定债券集合对应的债券信息；依据数据分析策略，对债券信息进行数据分析，得到分析结果；生成分析结果对应的统计报表；向用户反馈统计报表，完成债券业务数据分析过程

【技术实现步骤摘要】
债券发行及存续期业务数据的分析方法及相关设备


[0001]本专利技术涉及金融
，特别是涉及一种债券发行及存续期业务数据的分析方法及相关设备
。

技术介绍

[0002]随着我国债券市场发展，债券品种和规模不断增加
。
债券发行人为了更好地开展债券管理工作，其对于债券业务数据管理要求亦日益提高
。
[0003]目前，债券业务机构会定期在整体市场维度，对各类业务数据进行粗颗粒度的数据分析，并将分析数据公开
。
发行人对于投资者情况
、
托管量等其难以获悉的业务数据，通常仅能获取机构公开的分析数据
。
发行人对于其掌握的债券期限
、
发行量
、
投标量
、
票面利率等基础数据，通常是自行对基础数据进行数据加工，以获得与其发行的债券的基础数据相关联的分析数据
。
[0004]基于现有的数据分析方式，在许多业务数据维度，发行人仅能获取全市场口径的
、
粗颗粒度的分析数据，而这类型的分析数据仅是对于市场整体情况的统计，发行人难以从中获取与自身债券业务数据管理需求相关联的分析结果，不利于满足发行人的业务数据管理需求
。
其次，对于发行人发行债券的基础数据，发行人需自行进行数据分析，费时费力
。
故在现有的数据分析方式下，发行人对于债券业务数据服务的服务体验较差
。

技术实现思路

[0005]有鉴于此，本专利技术实施例提供了一种债券发行及存续期业务数据的分析方法，以解决目前发行人需自行进行数据加工，且对于一些业务数据仅能获取全市场维度的统计数据，数据服务体验较差的问题
。
[0006]本专利技术实施例还提供了一种债券发行及存续期业务数据的分析装置，用以保证上述方法实际中的实现及应用
。
[0007]为实现上述目的，本专利技术实施例提供如下技术方案：
[0008]一种债券发行及存续期业务数据的分析方法，包括：
[0009]当接收到用户发送的查询指令时，确定所述查询指令对应的查询信息；
[0010]在预设的多个分析业务类型中，确定所述查询指令对应的目标分析业务类型；
[0011]确定所述目标分析业务类型对应的数据分析策略和属性集合；所述属性集合包括至少一个债券业务数据属性；
[0012]确定所述查询信息对应的债券集合；所述债券集合包括至少一个债券；
[0013]依据所述属性集合和预设的债券业务数据库，确定所述债券集合对应的债券信息；
[0014]依据所述数据分析策略，对所述债券信息进行数据分析，得到分析结果；
[0015]生成所述分析结果对应的统计报表；
[0016]向所述用户反馈所述统计报表，完成所述查询指令对应的债券业务数据分析过
程
。
[0017]上述的方法，可选的，所述目标分析业务类型为表征投资者持有集中度分析的分析业务类型，所述依据所述属性集合和预设的债券业务数据库，确定所述债券集合对应的债券信息，包括：
[0018]基于所述债券业务数据库，确定所述债券集合对应的总托管量和投资者信息，并将所述总托管量和所述投资者信息作为所述债券信息；所述投资者信息包括所述债券集合对应的多个投资者以及每个所述投资者的债券持有量
。
[0019]上述的方法，可选的，所述依据所述数据分析策略，对所述债券信息进行数据分析，得到分析结果，包括：
[0020]依据所述总托管量，确定每个预设分位段对应的托管量，并按照各个所述投资者的债券持有量由高到低的顺序，对各个所述投资者进行排序；
[0021]对于每个所述预设分位段，依据该预设分位段对应的托管量
、
各个所述投资者的排列顺序和各个所述投资者的债券持有量，确定该预设分位段对应的投资者集合，该投资者集合包括所述多个投资者中的至少一个投资者；
[0022]对于每个所述预设分位段对应的投资者集合，确定该投资者集合对应的投资者类型集合，并确定该投资者类型集合中每个投资者类型对应的投资者数量，将每个所述投资者类型及其对应的投资者数量作为该预设分位段对应的持有集中度信息；
[0023]将各个所述预设分位段对应的持有集中度信息作为所述分析结果
。
[0024]上述的方法，可选的，所述目标分析业务类型为表征本息支付统计分析的分析业务类型，所述依据所述属性集合和预设的债券业务数据库，确定所述债券集合对应的债券信息，包括：
[0025]在所述债券业务数据库中，确定每个所述债券对应的债券本金和债券利息，并将每个所述债券对应的债券本金和债券利息作为所述债券信息
。
[0026]上述的方法，可选的，所述依据所述数据分析策略，对所述债券信息进行数据分析，得到分析结果，包括：
[0027]对于预设的每个第一待偿期区间，在所述债券集合中，确定该第一待偿期区间对应的债券；
[0028]对于每个所述第一待偿期区间，对该第一待偿期区间对应的所有债券对应的债券本金进行求和运算，将运算结果作为该第一待偿期区间对应的发行债券本金；
[0029]对于每个所述第一待偿期区间，对该第一待偿期区间对应的所有债券对应的债券利息进行求和运算，将运算结果作为该第一待偿期区间对应的发行债券利息；
[0030]对于每个所述第一待偿期区间，对该第一待偿期区间对应的发行债券本金和发行债券利息进行求和运算，将运算结果作为该第一待偿期区间对应的本息合计金额；
[0031]将每个所述第一待偿期区间对应的发行债券本金
、
发行债券利息以及本息合计金额，作为每个所述第一待偿期区间对应的本息支付统计信息；
[0032]将各个所述本息支付统计信息作为所述分析结果
。
[0033]上述的方法，可选的，所述目标分析业务类型为表征成本统计分析的分析业务类型，所述依据所述属性集合和预设的债券业务数据库，确定所述债券集合对应的债券信息，包括：
[0034]基于所述债券业务数据库，确定每个所述债券的剩余托管量
、
收益率
、
发行期限和剩余期限；
[0035]将各个所述债券的剩余托管量
、
收益率
、
发行期限和剩余期限作为所述债券信息
。
[0036]上述的方法，可选的，所述依据所述数据分析策略，对所述债券信息进行数据分析，得到分析结果，包括：
[0037]对于预设的每个第二待偿期区间，在所述债券集合中，确定该第二待偿期区间对应的债券；
[0038]对于每个所述第二待偿期区间，对该第二待偿期区间对应的所有债券的剩余托管量进行求和运算，将运算结果作为该第二待偿期区间对应的余额；
[0039]对于每个所述第二待偿期区间对应的每个债券，确定该债券对应的第一权重
、
第二权重本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.
一种债券发行及存续期业务数据的分析方法，其特征在于，包括：当接收到用户发送的查询指令时，确定所述查询指令对应的查询信息；在预设的多个分析业务类型中，确定所述查询指令对应的目标分析业务类型；确定所述目标分析业务类型对应的数据分析策略和属性集合；所述属性集合包括至少一个债券业务数据属性；确定所述查询信息对应的债券集合；所述债券集合包括至少一个债券；依据所述属性集合和预设的债券业务数据库，确定所述债券集合对应的债券信息；依据所述数据分析策略，对所述债券信息进行数据分析，得到分析结果；生成所述分析结果对应的统计报表；向所述用户反馈所述统计报表，完成所述查询指令对应的债券业务数据分析过程
。2.
根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述目标分析业务类型为表征投资者持有集中度分析的分析业务类型，所述依据所述属性集合和预设的债券业务数据库，确定所述债券集合对应的债券信息，包括：基于所述债券业务数据库，确定所述债券集合对应的总托管量和投资者信息，并将所述总托管量和所述投资者信息作为所述债券信息；所述投资者信息包括所述债券集合对应的多个投资者以及每个所述投资者的债券持有量
。3.
根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述依据所述数据分析策略，对所述债券信息进行数据分析，得到分析结果，包括：依据所述总托管量，确定每个预设分位段对应的托管量，并按照各个所述投资者的债券持有量由高到低的顺序，对各个所述投资者进行排序；对于每个所述预设分位段，依据该预设分位段对应的托管量
、
各个所述投资者的排列顺序和各个所述投资者的债券持有量，确定该预设分位段对应的投资者集合，该投资者集合包括所述多个投资者中的至少一个投资者；对于每个所述预设分位段对应的投资者集合，确定该投资者集合对应的投资者类型集合，并确定该投资者类型集合中每个投资者类型对应的投资者数量，将每个所述投资者类型及其对应的投资者数量作为该预设分位段对应的持有集中度信息；将各个所述预设分位段对应的持有集中度信息作为所述分析结果
。4.
根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述目标分析业务类型为表征本息支付统计分析的分析业务类型，所述依据所述属性集合和预设的债券业务数据库，确定所述债券集合对应的债券信息，包括：在所述债券业务数据库中，确定每个所述债券对应的债券本金和债券利息，并将每个所述债券对应的债券本金和债券利息作为所述债券信息
。5.
根据权利要求4所述的方法，其特征在于，所述依据所述数据分析策略，对所述债券信息进行数据分析，得到分析结果，包括：对于预设的每个第一待偿期区间，在所述债券集合中，确定该第一待偿期区间对应的债券；对于每个所述第一待偿期区间，对该第一待偿期区间对应的所有债券对应的债券本金进行求和运算，将运算结果作为该第一待偿期区间对应的发行债券本金；对于每个所述第一待偿期区间，对该第一待偿期区间对应的所有债券对应的债券利息
进行求和运算，将运算结果作为该第一待偿期区间对应的发行债券利息；对于每个所述第一待偿期区间，对该第一待偿期区间对应的发行债券本金和发行债券利息进行求和运算，将运算结果作为该第一待偿期区间对应的本息合计金额；将每个所述第一待偿期区间对应的发行债券本金
、
发行债券利息以及本息合计金额，作为每个所述第一待偿期区间对应的本息支付统计信息；将各个所述本息支付统...

【专利技术属性】
技术研发人员：敖一帆，戴晓艾，陶非，钟飞，陈威衡，查宇申，王昭祎，蒋卓霏，冯雪，郭玉嘉，王翱，王甲旭，陆本立，楚杰，朱傲然，杨馥荣，张逸佳，梁梦璇，
申请(专利权)人：中央国债登记结算有限责任公司，
类型：发明
国别省市：