基于量化策略的股票交易方法、系统、设备及存储介质技术方案

本发明专利技术属于股票交易技术领域，具体公开了基于量化策略的股票交易方法、系统、设备及存储介质，通过投资者的用户画像来确定投资者的投资偏好分类，根据投资者的投资偏好分类匹配多因子量化选股策略，然后根据投资者预选的各候选股的行业分类进行相应指标数据的采集各多因子量化打分，确定各候选股的多因子量化总分进行候选股排序和目标股的选取，最后将多因子量化选股确定的目标股传输给投资者端，以使投资者进行最终决定，将投资者最终的交易控制指令给到证券交易所来完成目标股的股票交易。本发明专利技术可以充分考量投资者的投资偏好，有效辅助投资者在候选范围内进行多因子量化策略选股和目标股的股票交易，提高投资者的决策效率和决策质量。和决策质量。和决策质量。

【技术实现步骤摘要】
基于量化策略的股票交易方法、系统、设备及存储介质


[0001]本专利技术属于股票交易
，具体涉及基于量化策略的股票交易方法、系统、设备及存储介质。

技术介绍

[0002]随着理财观念的普及以及金融产品在金融市场中的发展成熟，越来越多的人改变了传统的理财观念，不再只是把资金存放在银行，而是越来越多的投资理财产品，如进行股票交易。然而在股票市场中，能够影响股票的因素多种多样，各种因素使得股票的走势难以被准确掌握，而投资者在通过金融平台选择相应股票进行交易时，一般也是按照个人经验和偏好进行选择，缺乏相应的量化策略和辅助手段来辅助投资者进行高质量、高效率的股票选取和投资决策，以建立投资者偏好与投资策略的适配性，帮助投资者进行有效的风险管控。

技术实现思路

[0003]本专利技术的目的是提供基于量化策略的股票交易方法、系统、设备及存储介质，用以解决现有技术中存在的上述问题。
[0004]为了实现上述目的，本专利技术采用以下技术方案：
[0005]第一方面，提供基于量化策略的股票交易方法，包括：
[0006]获取投资者的用户画像以及投资者预先选定的各候选股的股票代码；
[0007]根据用户画像确定投资者的投资偏好分类；
[0008]根据投资者的投资偏好分类确定对应的多因子量化选股策略，所述多因子量化选股策略包含若干行业分类以及各行业分类对应的多因子量化打分表，所述多因子量化打分表中包含若干评价因子、各评价因子的权重值、各评价因子对应的若干评价指标、各评价指标对应的若干指标范围以及各指标范围对应的评价得分；
[0009]根据各候选股的股票代码确定各候选股的行业分类，并根据各候选股的行业分类确定各候选股对应的多因子量化打分表；
[0010]从各候选股对应的多因子量化打分表中提取各候选股的评价指标集，所述评价指标集包含若干评价指标；
[0011]根据各候选股的股票代码以及评价指标集从数据库中采集各候选股对应各评价指标的指标数据，将对应各评价指标的指标数据汇总成各候选股的指标数据集；
[0012]将各候选股的指标数据集代入各候选股对应的多因子量化打分表中进行各指标数据的指标范围匹配，确定各评价指标得分以及各评价因子得分，并根据各评价因子得分以及各评价因子的权重值计算得到对应候选股的多因子量化总分；
[0013]根据各候选股的多因子量化总分对各候选股进行排序，并选取多因子量化总分最高的前若干个候选股作为目标股；
[0014]将各目标股的股票代码传输至投资者端，并接收投资者端反馈的各目标股的交易
控制指令，将各目标股的交易控制指令传输至证券交易所，以使证券交易所根据各目标股的交易控制指令完成各目标股的股票交易。
[0015]在一个可能的设计中，所述用户画像包含投资者的性别、年龄及投资偏好调查得分，所述根据用户画像确定投资者的投资偏好分类，包括：
[0016]将投资者的性别、年龄及投资偏好调查得分代入预置的投资偏好分类表中进行匹配，确定投资者的投资偏好分类，所述投资偏好分类表中包含若干投资偏好分类，各投资偏好分类均关联对应的性别、年龄区间和投资偏好调查得分区间。
[0017]在一个可能的设计中，所述获取投资者的用户画像，包括：
[0018]将预置的投资偏好调查问卷发送至投资者端，所述投资偏好调查问卷包含性别填写项、年龄填写项以及若干测试问题填写项，并接收投资者端反馈的填写完成的投资偏好调查问卷；
[0019]从填写完成的投资偏好调查问卷中提取投资者的性别及年龄，并根据填写完成的投资偏好调查问卷中各测试问题填写答案确定投资者的投资偏好调查得分。
[0020]在一个可能的设计中，所述根据各候选股的股票代码确定各候选股的行业分类，并根据各候选股的行业分类确定各候选股对应的多因子量化打分表，包括：
[0021]根据各候选股的股票代码查询获取各候选股的上市公司名称，将各候选股的上市公司名称代入预置的行业分类表中进行查找，确定各候选股的行业分类，所述行业分类表中包含若干上市公司名称，以及各上市公司名称对应的行业分类；
[0022]根据各候选股的行业分类从各候选股的多因子量化选股策略中选取对应的多因子量化打分表作为各候选股的多因子量化打分表。
[0023]在一个可能的设计中，所述将各候选股的指标数据集代入各候选股对应的多因子量化打分表中进行各指标数据的指标范围匹配，确定各评价指标得分以及各评价因子得分，并根据各评价因子得分以及各评价因子的权重值计算得到对应候选股的多因子量化总分，包括：
[0024]将各候选股的指标数据集代入各候选股对应的多因子量化打分表中进行各指标数据的指标范围匹配，根据匹配到的指标范围评价得分确定各评价指标得分；
[0025]将各评价因子对应若干评价指标的评价指标得分汇总，得到各评价因子得分；
[0026]利用各评价因子得分与各评价因子的权重值进行加权求和计算，得到对应候选股的多因子量化总分。
[0027]在一个可能的设计中，所述交易控制指令包含择时控制指令和数量控制指令。
[0028]在一个可能的设计中，在将各目标股的股票代码传输至投资者端时，所述方法还包括：
[0029]确定各目标股的排序，并根据各目标股的排序确定各目标股的购入数量占比；
[0030]根据各目标股的股票代码从数据库中采集各目标股对应的实时大盘数据，并将各目标股对应的实时大盘数据导入预置的SVM择时模型进行量化择时预测分析，得到各目标股的量化择时预测结果；
[0031]将各目标股的购入数量占比以及量化择时预测结果同步传输至投资者端。
[0032]第二方面，提供基于量化策略的股票交易系统，包括获取单元、判定单元、匹配单元、确定单元、提取单元、采集单元、评分单元、选择单元和传输单元，其中：
[0033]获取单元，用于获取投资者的用户画像以及投资者预先选定的各候选股的股票代码；
[0034]判定单元，用于根据用户画像确定投资者的投资偏好分类；
[0035]匹配单元，用于根据投资者的投资偏好分类确定对应的多因子量化选股策略，所述多因子量化选股策略包含若干行业分类以及各行业分类对应的多因子量化打分表，所述多因子量化打分表中包含若干评价因子、各评价因子的权重值、各评价因子对应的若干评价指标、各评价指标对应的若干指标范围以及各指标范围对应的评价得分；
[0036]确定单元，用于根据各候选股的股票代码确定各候选股的行业分类，并根据各候选股的行业分类确定各候选股对应的多因子量化打分表；
[0037]提取单元，用于从各候选股对应的多因子量化打分表中提取各候选股的评价指标集，所述评价指标集包含若干评价指标；
[0038]采集单元，用于根据各候选股的股票代码以及评价指标集从数据库中采集各候选股对应各评价指标的指标数据，将对应各评价指标的指标数据汇总成各候选股的指标数据集；
[0039]评分单元，用于将各候选股的指标数据集代本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.基于量化策略的股票交易方法，其特征在于，包括：获取投资者的用户画像以及投资者预先选定的各候选股的股票代码；根据用户画像确定投资者的投资偏好分类；根据投资者的投资偏好分类确定对应的多因子量化选股策略，所述多因子量化选股策略包含若干行业分类以及各行业分类对应的多因子量化打分表，所述多因子量化打分表中包含若干评价因子、各评价因子的权重值、各评价因子对应的若干评价指标、各评价指标对应的若干指标范围以及各指标范围对应的评价得分；根据各候选股的股票代码确定各候选股的行业分类，并根据各候选股的行业分类确定各候选股对应的多因子量化打分表；从各候选股对应的多因子量化打分表中提取各候选股的评价指标集，所述评价指标集包含若干评价指标；根据各候选股的股票代码以及评价指标集从数据库中采集各候选股对应各评价指标的指标数据，将对应各评价指标的指标数据汇总成各候选股的指标数据集；将各候选股的指标数据集代入各候选股对应的多因子量化打分表中进行各指标数据的指标范围匹配，确定各评价指标得分以及各评价因子得分，并根据各评价因子得分以及各评价因子的权重值计算得到对应候选股的多因子量化总分；根据各候选股的多因子量化总分对各候选股进行排序，并选取多因子量化总分最高的前若干个候选股作为目标股；将各目标股的股票代码传输至投资者端，并接收投资者端反馈的各目标股的交易控制指令，将各目标股的交易控制指令传输至证券交易所，以使证券交易所根据各目标股的交易控制指令完成各目标股的股票交易。2.根据权利要求1所述的基于量化策略的股票交易方法，其特征在于，所述用户画像包含投资者的性别、年龄及投资偏好调查得分，所述根据用户画像确定投资者的投资偏好分类，包括：将投资者的性别、年龄及投资偏好调查得分代入预置的投资偏好分类表中进行匹配，确定投资者的投资偏好分类，所述投资偏好分类表中包含若干投资偏好分类，各投资偏好分类均关联对应的性别、年龄区间和投资偏好调查得分区间。3.根据权利要求2所述的基于量化策略的股票交易方法，其特征在于，所述获取投资者的用户画像，包括：将预置的投资偏好调查问卷发送至投资者端，所述投资偏好调查问卷包含性别填写项、年龄填写项以及若干测试问题填写项，并接收投资者端反馈的填写完成的投资偏好调查问卷；从填写完成的投资偏好调查问卷中提取投资者的性别及年龄，并根据填写完成的投资偏好调查问卷中各测试问题填写答案确定投资者的投资偏好调查得分。4.根据权利要求1所述的基于量化策略的股票交易方法，其特征在于，所述根据各候选股的股票代码确定各候选股的行业分类，并根据各候选股的行业分类确定各候选股对应的多因子量化打分表，包括：根据各候选股的股票代码查询获取各候选股的上市公司名称，将各候选股的上市公司名称代入预置的行业分类表中进行查找，确定各候选股的行业分类，所述行业分类表中包
含若干上市公司名称，以及各上市公司名称对应的行业分类；根据各候选股的行业分类从各候选股的多因子量化选股策略中选取对应的多因子量化打分表作为各候选股的多因子量化打分表。5.根据权利要求1所述的基于量化策略的股票交易方法，其特征在于，所述将各候选股的指标数据集代入各候选股对应的多因子量化打分表中进行各指标数据的指标范围匹配，确定各评价指标得分以及各评价因子得分，并根据各评价因子得分以及各评价因子的权重值计算得到对应...

【专利技术属性】
技术研发人员：阮芳雄，
申请(专利权)人：阮芳雄，
类型：发明
国别省市：