本公开提供了一种财务风险预测方法，可以应用于人工智能领域及金融技术领域。该方法包括：获取待处理数据，待处理数据包括财报数据、关联公司信息、关联人信息、公司股价信息中的至少一种；采用预先训练的风险预测模型对待处理数据进行处理，得到风险预测结果；确定风险阈值；在风险预测结果大于风险阈值的情况下，确定具有财务风险；其中，风险预测模型包括多个编码器和分类器，多个编码器用于处理待处理数据得到多组特征向量，分类器用于对多组特征向量进行融合，并计算得到风险预测结果。本公开还提供了一种财务风险预测装置、设备、存储介质和程序产品。介质和程序产品。介质和程序产品。
【技术实现步骤摘要】
财务风险预测方法、装置、设备、介质和程序产品
[0001]本公开涉及人工智能领域及金融领域，具体地涉及一种财务风险预测方法、装置、设备、介质和程序产品。
技术介绍
[0002]近年来，宏观经济面临错综复杂的局面，各类金融风险事件频发，商业银行面临较大的经营压力。对公业务一直是银行业务的重中之重，如何识别、评估并应对对公业务的风险对银行业来说具有重要的现实意义，而对公客户的财务风险是银行的风险管理中较难把控的一环，提前预测出对公客户的财务风险从而采取防控管理措施以求银行的经济利益损失最小化尤为重要。
[0003]对分析上市公司这类重要客户的财务风险来说，通常会通过分析该客户的财报及关键财务指标来进行判断(包括流动性指标、杠杆指标、盈利指标等)，通过平均、加权等方式对其财报指标进行风险评级，但是这种方式往往缺乏一定的可信度，没有充分利用该上市公司相关的多维信息，如多个公司之间的关联关系，公司法人、高管的潜在影响以及企业股价、公司新闻的变化等，这些因素都有可能造成财务风险的剧烈波动。
[0004]同时，由于当前金融业务向线上转移，银行难以获得全面的客户身份验证信息导致运营风险增加，以及信息欺诈技术的升级，导致财务欺诈频发。以上市公司财务风险评估为例，公司财报是分析公司财务风险的主要依据，然而其存在时间滞后，高维稀疏，缺失噪声等问题，以及部分公司会美化其财务报表数据甚至出现财务造假的现象，考虑到公司风险的隐蔽性，仅通过单一的财报数据往往不足以精准预测公司风险。
技术实现思路
[0005]鉴于上述问题，本公开提供了提高预测准确性的财务风险预测方法、装置、设备、介质和程序产品，用于至少部分解决以上技术问题。
[0006]根据本公开的第一个方面，提供了一种财务风险预测方法，包括：获取待处理数据，待处理数据包括财报数据、关联公司信息、关联人信息、公司股价信息中的至少一种；采用预先训练的风险预测模型对待处理数据进行处理，得到风险预测结果；确定风险阈值；在风险预测结果大于风险阈值的情况下，确定具有财务风险；其中，风险预测模型包括多个编码器和分类器，多个编码器用于处理待处理数据得到多组特征向量，分类器用于对多组特征向量进行融合，并计算得到风险预测结果。
[0007]根据本公开的实施例，采用预先训练的风险预测模型对待处理数据进行处理，得到风险预测结果包括：根据关联公司信息和关联人信息，构建异构图，异构图包括主节点和多个从节点；根据主节点对多个从节点进行属性初始化，得到属性向量；确定多个从节点在异构图中的位置向量；对属性向量和位置向量进行融合，得到主节点的结构特征；以及根据主节点的结构特征，计算得到风险预测结果。
[0008]根据本公开的实施例，采用预先训练的风险预测模型对待处理数据进行处理，得
到风险预测结果还包括：对公司股价信息进行特征提取，得到股价时序特征向量；以及根据主节点的结构特征和股价时序特征向量，计算得到风险预测结果。
[0009]根据本公开的实施例，采用预先训练的风险预测模型对待处理数据进行处理，得到风险预测结果还包括：对财报数据进行特征提取，得到财报特征向量；以及根据主节点的结构特征、股价时序特征向量和财报特征向量，计算得到风险预测结果。
[0010]根据本公开的实施例，根据主节点的结构特征、股价时序特征向量和财报特征向量，计算得到风险预测结果包括：确定主节点的结构特征、股价时序特征向量和财报特征向量的权重；根据权重，对主节点的结构特征、股价时序特征向量和财报特征向量中的至少两个进行融合，得到嵌入向量；以及根据嵌入向量，计算得到风险预测结果。
[0011]根据本公开的实施例，在风险预测结果大于风险阈值的情况下，确定具有财务风险包括：确定风险预测结果与风险阈值的差值；在差值大于差值阈值的情况下，确定具有财务风险。
[0012]根据本公开的实施例，获取待处理数据包括：获取公司新闻数据；至少根据公司新闻数据，确定关联公司信息和/或关联人信息。
[0013]根据本公开的实施例，在采用预先训练的风险预测模型对待处理数据进行处理之前，方法还包括：对待处理数据进行预处理，得到格式统一的数据；以及采用预先训练的风险预测模型对格式统一的数据进行处理，得到风险预测结果；其中，预处理包括缺失值填充、数据剔除、离散特征编码和特征归一化。
[0014]根据本公开的实施例，风险预测模型的训练包括：根据待处理数据，确定多组训练集；采用多组训练集对风险预测模型进行训练，得到多个初始风险预测模型；分别对多个初始风险预测模型进行测试，得到多个初始风险预测结果；重复采用多组训练集对风险预测模型进行训练，直到多个初始风险预测结果的方差小于方差阈值。
[0015]本公开的第二方面提供了一种财务风险预测装置，包括：获取模块，用于获取待处理数据，待处理数据包括财报数据、关联公司信息、关联人信息、公司股价信息中的至少一种；处理模块，用于采用预先训练的风险预测模型对待处理数据进行处理，得到风险预测结果，其中，风险预测模型包括多个编码器和分类器，多个编码器用于处理待处理数据得到多组特征向量，分类器用于对多组特征向量进行融合，并计算得到风险预测结果；第一确定模块，用于确定风险阈值；以及第二确定模块，用于在风险预测结果大于风险阈值的情况下，确定具有财务风险。
[0016]本公开的第三方面提供了一种电子设备，包括：一个或多个处理器；存储器，用于存储一个或多个程序，其中，当一个或多个程序被一个或多个处理器执行时，使得一个或多个处理器执行上述任一实施例的方法。
[0017]本公开的第四方面还提供了一种计算机可读存储介质，其上存储有可执行指令，该指令被处理器执行时使处理器执行上述任一实施例的方法。
[0018]本公开的第五方面还提供了一种计算机程序产品，包括计算机程序，该计算机程序被处理器执行时实现上述任一实施例的方法。
[0019]与现有技术相比，本公开提供的财务风险预测方法、装置、电子设备、存储介质和程序产品，至少具有以下有益效果：
[0020](1)本公开的财务风险预测方法，通过风险预测模型处理高维度的多元异构数据，
得到风险预测结果。利用多方面的因素习得更加复杂与丰富的语义信息，同时，充分利用了上市公司的股价序列数据，为银行预测公司财务风险增加了新的评估依赖信息，提高评估的准确性。
[0021](2)本公开的财务风险预测方法，具体采用构建异构图的方式来实现关联公司信息和关联人信息的特征提取，通过对上市公司的股权网络以及投资网络的复刻，通过初始化节点属性，结合节点间的连接关系，可以为图神经网络的向量表示和学习提供更多的信息。
[0022](3)本公开的财务风险预测方法，具体采用可以提取数据时序特征的算法来提取公司股价信息的特征，并结合上市公司的异构图关联结构特征，进一步提高了财务风险预测的准确性。
附图说明
[0023]通过以下参照附图对本公开实施例的描述，本公开的上述内容以及其他目的、特征和优点将更为清楚，在附图中本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种财务风险预测方法，其特征在于，包括：获取待处理数据，所述待处理数据包括财报数据、关联公司信息、关联人信息、公司股价信息中的至少一种；采用预先训练的风险预测模型对所述待处理数据进行处理，得到风险预测结果；确定风险阈值；在所述风险预测结果大于所述风险阈值的情况下，确定具有财务风险；其中，所述风险预测模型包括多个编码器和分类器，所述多个编码器用于处理所述待处理数据得到多组特征向量，所述分类器用于对所述多组特征向量进行融合，并计算得到所述风险预测结果。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述采用预先训练的风险预测模型对所述待处理数据进行处理，得到风险预测结果包括：根据所述关联公司信息和所述关联人信息，构建异构图，所述异构图包括主节点和多个从节点；根据所述主节点对所述多个从节点进行属性初始化，得到属性向量；确定所述多个从节点在所述异构图中的位置向量；对所述属性向量和所述位置向量进行融合，得到所述主节点的结构特征；以及根据所述主节点的结构特征，计算得到所述风险预测结果。3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述采用预先训练的风险预测模型对所述待处理数据进行处理，得到风险预测结果还包括：对所述公司股价信息进行特征提取，得到股价时序特征向量；以及根据所述主节点的结构特征和所述股价时序特征向量，计算得到所述风险预测结果。4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述采用预先训练的风险预测模型对所述待处理数据进行处理，得到风险预测结果还包括：对所述财报数据进行特征提取，得到财报特征向量；以及根据所述主节点的结构特征、所述股价时序特征向量和所述财报特征向量，计算得到所述风险预测结果。5.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，所述根据所述主节点的结构特征、所述股价时序特征向量和所述财报特征向量，计算得到所述风险预测结果包括：确定所述主节点的结构特征、所述股价时序特征向量和所述财报特征向量的权重；根据所述权重，对所述主节点的结构特征、所述股价时序特征向量和所述财报特征向量中的至少两个进行融合，得到嵌入向量；以及根据所述嵌入向量，计算得到所述风险预测结果。6.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述在所述风险预测结果大于所述风险阈值的情况下，确定具有财务风险包括：确定所述风险预测...
【专利技术属性】
技术研发人员：王亚欣，
申请(专利权)人：中国工商银行股份有限公司，
类型：发明
国别省市：
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