一种资源值确定方法、装置、设备及介质制造方法及图纸

本申请涉及数据处理技术领域，尤其涉及一种资源值确定方法、装置、设备及介质，本申请若外汇期权对应的周期内，存在几何平均执行价亚式外汇价格未知的至少一个第一时间点，根据保存的每个第一时间点对应的第一外汇价格的波动率，确定每两个相邻的第一时间点期间外汇价格的第一局部波动率以及目标第一时间点与目标第二时间点期间外汇价格的第二局部波动率；根据第一局部波动率、第二局部波动率以及预先保存的外汇价格确定算法，确定每个第一时间点对应的第一外汇价格；根据每个第一时间点对应的第一外汇价格、即期外汇价格，确定当前时间几何平均执行价亚式期权对应的第一目标资源值，从而可以准确确定离散的几何平均执行价亚式外汇期权的资源值。式外汇期权的资源值。式外汇期权的资源值。

【技术实现步骤摘要】
一种资源值确定方法、装置、设备及介质


[0001]本申请涉及数据处理
，尤其涉及一种资源值确定方法、装置、设备及介质。

技术介绍

[0002]几何平均执行价亚式外汇期权指的是执行价为即期外汇价格，基于几何平均值的计算方式来计算汇率平均值的期权，相关技术中，已经提供了如何确定几何平均亚式期权对应的资源值的方法，但是该资源值确定方法并不适用于确定离散的几何平均执行价亚式外汇期权对应的资源值，因此，如何准确地确定离散的几何平均执行价亚式期权对应的资源值成为亟待解决的问题。

技术实现思路

[0003]本申请提供了一种资源值确定方法、装置、设备及介质，用以解决现有技术无法准确的确定离散的几何平均执行价亚式外汇期权的资源值的问题。
[0004]本申请实施例提供了一种资源值确定方法，所述方法包括：
[0005]确定待确定资源值的外汇期权对应的周期内，是否存在几何平均执行价亚式外汇价格未知的至少一个第一时间点；
[0006]若是，则根据保存的每个所述第一时间点对应的几何平均执行价亚式外汇期权的第一外汇价格的波动率，确定每两个相邻的第一时间点期间外汇价格的第一局部波动率以及时间最早的目标第一时间点与位于所述目标第一时间点之前，且与所述目标第一时间点相邻的目标第二时间点期间外汇价格的第二局部波动率；根据所述第一局部波动率、所述第二局部波动率以及预先保存的外汇价格确定算法，确定每个第一时间点对应的第一外汇价格；
[0007]根据每个第一时间点对应的第一外汇价格、即期外汇价格以及预设的第一资源值确定算法，确定当前时间几何平均执行价亚式外汇期权对应的第一目标资源值。
[0008]进一步地，所述确定每两个相邻的第一时间点期间外汇价格的第一局部波动率包括：
[0009]针对除所述目标第一时间点之外的其他第一时间点，获取保存的当前市场数据中，该其他第一时间点对应的几何平均执行价亚式外汇期权的第一外汇价格的波动率，位于该其他第一时间点之前、且与该其他第一时间点相邻的另一其他第一时间点对应的几何平均执行价亚式外汇期权的第一外汇价格的波动率，根据该两个第一外汇价格的波动率的差值及该两个其他第一时间点之间的时间差，确定该两个相邻的其他第一时间点期间外汇价格的第一局部波动率。
[0010]进一步地，确定时间最早的目标第一时间点与位于所述目标第一时间点之前，且与所述目标第一时间点相邻的目标第二时间点期间外汇价格的第二局部波动率包括：
[0011]获取保存在当前市场数据中，所述目标第一时间点对应的几何平均执行价亚式外
汇期权的第一外汇价格的波动率，并将所述目标第一时间点对应的第一外汇价格的波动率确定为所述目标第一时间点与位于所述目标第一时间点之前，且与所述目标第一时间点相邻的第二时间点期间外汇价格对应的第二局部波动率。
[0012]进一步地，所述根据每个第一时间点对应的第一外汇价格、即期外汇价格以及预设的第一资源值确定算法，确定当前时间几何平均执行价亚式外汇期权对应的第一目标资源值之前，所述方法还包括：
[0013]确定待确定资源值的外汇期权对应的周期内，是否存在几何平均执行价亚式外汇价格已知的至少一个第二时间点；
[0014]所述根据每个第一时间点对应的第一外汇价格、即期外汇价格以及预设的第一资源值确定算法，确定当前时间几何平均执行价亚式外汇期权对应的第一目标资源值包括：
[0015]若存在几何平均执行价亚式外汇价格已知的至少一个第二时间点，则根据每个第二时间点对应的几何平均执行价亚式外汇期权的第二外汇价格、每个第一时间点对应的第一外汇价格以及预设的第一资源值确定算法中的第一子平均几何价确定算法，确定该周期内所述几何平均执行价亚式外汇期权对应的第一平均几何价；
[0016]根据所述第一平均几何价、所述即期外汇价格以及预设的第一资源值确定算法中的第一子资源值确定算法，确定所述当前时间所述几何平均执行价亚式外汇期权对应的第一目标资源值。
[0017]进一步地，所述根据每个第一时间点对应的第一外汇价格、即期外汇价格以及预设的第一资源值确定算法，确定当前时间几何平均执行价亚式外汇期权对应的第一目标资源值包括：
[0018]若不存在几何平均执行价亚式外汇价格已知的至少一个第二时间点，则根据每个第一时间点对应的第一外汇价格以及预设的第一资源值确定算法中的第二子平均几何价确定算法，确定该周期内所述几何平均执行价亚式外汇期权对应的第二平均几何价；
[0019]根据所述第二平均几何价、即期外汇价格以及预设的第一资源值确定算法中的第二子资源值确定算法，确定所述当前时间所述几何平均执行价亚式外汇期权对应的第一目标资源值。
[0020]进一步地，所述方法还包括：
[0021]若确定当前时间待确定资源值的外汇期权对应的周期内，不存在几何平均执行价亚式外汇价格未知的第一时间点，则根据预先保存的每个第二时间点对应的第二外汇价格、即期外汇价格以及预设的第二资源值确定算法，确定所述当前时间所述几何平均执行价亚式外汇期权对应的第二目标资源值。
[0022]进一步地，所述根据预先保存的每个第二时间点对应的第二外汇价格、即期外汇价格以及预设的第二资源值确定算法，确定所述当前时间所述几何平均执行价亚式外汇期权对应的第二目标资源值包括：
[0023]根据每个第二时间点对应的几何平均执行价亚式外汇期权的第二外汇价格以及预设的第二资源值确定算法中的第三子平均几何价确定算法，确定该周期内所述几何平均执行价亚式外汇期权对应的第三平均几何价；
[0024]根据所述第三平均几何价、所述即期外汇价格以及预设的第二资源值确定算法中的第三子资源值确定算法，确定所述当前时间所述几何平均执行价亚式外汇期权对应的第
二目标资源值。
[0025]本申请实施例提供了一种资源值确定装置，所述装置包括：
[0026]判断模块，用于确定待确定资源值的外汇期权对应的周期内，是否存在几何平均执行价亚式外汇价格未知的至少一个第一时间点；
[0027]确定模块，用于若是，则根据保存的每个所述第一时间点对应的几何平均执行价亚式外汇期权的第一外汇价格的波动率，确定每两个相邻的第一时间点期间外汇价格的第一局部波动率以及时间最早的目标第一时间点与位于所述目标第一时间点之前，且与所述目标第一时间点相邻的目标第二时间点期间外汇价格的第二局部波动率；根据所述第一局部波动率、所述第二局部波动率以及预先保存的外汇价格确定算法，确定每个第一时间点对应的第一外汇价格；根据每个第一时间点对应的第一外汇价格、即期外汇价格以及预设的第一资源值确定算法，确定当前时间几何平均执行价亚式外汇期权对应的第一目标资源值。
[0028]进一步地，所述确定模块，具体用于若存在几何平均执行价亚式外汇价格未知的至少一个第一时间点，则根据保存的每个所述第一时间点对应的几何平均执行价亚式外汇期权的第一外汇价格的波动率，确定每两个相邻的第一时间点期间外汇价格的第一局部波动率以及时间最早的目标第本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种资源值确定方法，其特征在于，所述方法包括：确定待确定资源值的外汇期权对应的周期内，是否存在几何平均执行价亚式外汇价格未知的至少一个第一时间点；若是，则根据保存的每个所述第一时间点对应的几何平均执行价亚式外汇期权的第一外汇价格的波动率，确定每两个相邻的第一时间点期间外汇价格的第一局部波动率以及时间最早的目标第一时间点与位于所述目标第一时间点之前，且与所述目标第一时间点相邻的目标第二时间点期间外汇价格的第二局部波动率；根据所述第一局部波动率、所述第二局部波动率以及预先保存的外汇价格确定算法，确定每个第一时间点对应的第一外汇价格；根据每个第一时间点对应的第一外汇价格、即期外汇价格以及预设的第一资源值确定算法，确定当前时间几何平均执行价亚式外汇期权对应的第一目标资源值。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述确定每两个相邻的第一时间点期间外汇价格的第一局部波动率包括：针对除所述目标第一时间点之外的其他第一时间点，获取保存的当前市场数据中，该其他第一时间点对应的几何平均执行价亚式外汇期权的第一外汇价格的波动率，位于该其他第一时间点之前、且与该其他第一时间点相邻的另一其他第一时间点对应的几何平均执行价亚式外汇期权的第一外汇价格的波动率，根据该两个第一外汇价格的波动率的差值及该两个其他第一时间点之间的时间差，确定该两个相邻的其他第一时间点期间外汇价格的第一局部波动率。3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，确定时间最早的目标第一时间点与位于所述目标第一时间点之前，且与所述目标第一时间点相邻的目标第二时间点期间外汇价格的第二局部波动率包括：获取保存在当前市场数据中，所述目标第一时间点对应的几何平均执行价亚式外汇期权的第一外汇价格的波动率，并将所述目标第一时间点对应的第一外汇价格的波动率确定为所述目标第一时间点与位于所述目标第一时间点之前，且与所述目标第一时间点相邻的第二时间点期间外汇价格对应的第二局部波动率。4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述根据每个第一时间点对应的第一外汇价格、即期外汇价格以及预设的第一资源值确定算法，确定当前时间几何平均执行价亚式外汇期权对应的第一目标资源值之前，所述方法还包括：确定待确定资源值的外汇期权对应的周期内，是否存在几何平均执行价亚式外汇价格已知的至少一个第二时间点；所述根据每个第一时间点对应的第一外汇价格、即期外汇价格以及预设的第一资源值确定算法，确定当前时间几何平均执行价亚式外汇期权对应的第一目标资源值包括：若存在几何平均执行价亚式外汇价格已知的至少一个第二时间点，则根据每个第二时间点对应的几何平均执行价亚式外汇期权的第二外汇价格、每个第一时间点对应的第一外汇价格以及预设的第一资源值确定算法中的第一子平均几何价确定算法，确定该周期内所述几何平均执行价亚式外汇期权对应的第一平均几何价；根据所述第一平均几何价、所述即期外汇价格以及预设的第一资源值确定算法中的第一子资源值确定算法，确定所述当前时间所述几何平均执行价亚式外汇期权对应的第一目
标资源值。5.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，所述根据每个第一时间点对应的第一外汇价格、即期外汇价格以及预设的第一资源值确定算法，确定当前时间几何平均执行价亚式外汇期权对应的第一目标资源值包括：若不存在几何平均执行价亚式外汇价格已知的至少一个第二时间点，则根据每个第一时间点对应的第一外汇价格以及预设的第一资源值确定算法中的第二子平均几何价确定算法，确定该周期内所述几何平均执行价亚式外汇期权对应的第二平均几何价；根据所述第二平均几何价、即期外汇价格以及预设的第一资源值确定算法中的第二子资源值确定算法，确定所述当前时间所述几何平均执行价亚式外汇期权对应的第一目标资源值。6.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：若确定当前时间待确定资源值的外汇期权对应的周期内，不存在几何平均执行价亚式外汇价格未知的第一时间点，则根据预先保存的每个第二时间点对应的第二外汇价格、即期外汇价格以及预设的第二资源值确定算法，确定所述当前时间所述几何平均执行价亚式外汇期权对应的第二目标资源值。7.根据权利要求6所述的方法，其特征在于，所述根据预先保存的每个第二时间点对应的第二外汇价格、即期外汇价格以及预设的第二资源值确定算法，确定所述当前时间所述几何平均执行价亚式外汇期权对应的第二目标资源值包括：根据每个第二时间点对应的几何平均执行价亚式外汇期权的第二外汇价格以及预设的第二资源值确定算法中的第三子平均几何价确定算法，确定该周期内所述几何平均执行价亚式外汇期权对应的第三平均几何价；根据所述第三平均几何价、所述即期外汇价格以及预设的第二资源值确定算法中的第三子资源值确定算法，确定所述当前时间所述几何平均执行价亚式外汇期权对应的第二目标资源值。8.一种资源值确定装置，其特征在于，所述装置包括：判断模...

【专利技术属性】
技术研发人员：张不凡，陈学俊，林晓，吴冬立，
申请(专利权)人：建信金融科技有限责任公司，
类型：发明
国别省市：