一种定价配置集中管理办法制造技术

本发明专利技术公开了一种定价配置集中管理办法，通过交易簿的交易内容进入集中管理的定价请求入口，进入标的物同类产品定价环境内部，经过配置获取后对衍生品进行定价，包含了对某一衍生品类型使用何种定价模型进行定价，同时包含了针对具体定价模型的配置，依靠产品类别以及产品子类别从上至下匹配进入定价配置，结合标的物信息分别使用结算价格、日终价格进行定价，获得行情价格，结合交易ID对交易定价参数，与标的物的曲线曲面或者常数参数进行匹配，进入定价分组，在交易定价参数中依赖标的物信息，匹配时从上至下对标的物定价参数获取规则中进行匹配获取定价参数。中进行匹配获取定价参数。中进行匹配获取定价参数。

【技术实现步骤摘要】
一种定价配置集中管理办法


[0001]本专利技术涉及中国场外衍生品定价
，具体为一种定价配置集中管理办法。

技术介绍

[0002]金融衍生品是基于基础金融工具之上的金融合约，以中国市场交易活跃的权益类衍生品为例，其收益结构往往不像股票一样是单纯的线性结构，而是以股票收益为指标的非线性收益结构；常见的欧式香草期权合约，其合约中包含行权价条款，在合约约定的到期日，如果对标股票价格大于行权价，则合约持有者获得的收益，若对标股票价格小于等于行权价，合约持有者不获得任何收益；金融衍生品交易的核心在于对衍生品的定价，定价过程往往是数学模型，其逻辑是严谨且统一的，而定价往往需要跟随相应的定价配置，配置往往是多样的；定价配置可以理解为衍生品定价的情景，即如何将交易信息、市场信息转化为数学定价模型的过程却存在一些缺陷，就比如：如公开号“CN113034183A定价处理方法、装置、电子设备和存储介质”，在有定价需求时，通过需要定价的交易信息、定价要求、市场参数，依据映射关系，获取定价必须的定价模型，定价参数，进而计算出衍生品的价格，该专利技术专利存在有：1、映射关系是单一的，如一套市场要素对应了一套定价参数，但定价配置往往是多样，可能会在交易层级，也就是比市场要素更细化的层级，对定价参数进行配置；2、定价配置仅包含了计算衍生品价格的配置，但场外衍生品定价，除了价格以外，还会对希腊字母进行计算，希腊字母往往也需要进行配置；3、无法对定价配置进行集中化管理，针对多笔交易中实质所需的定价配置复杂以及多种场景的定价配置方案不足，零散的定价配置管理不能解决该需求。
[0003]针对上述问题，急需在原有中国场外衍生品定价的基础上进行创新设计。

技术实现思路

[0004]本专利技术的目的在于提供一种定价配置集中管理办法，以解决上述
技术介绍
中提出定价配置的映射关系较为单一，使得定价参数配置较小，定价配置仅包含了计算衍生品价格的配置，但场外衍生品定价，除了价格以外，还会对希腊字母进行计算，希腊字母往往也需要进行配置，无法对定价配置进行集中化管理，零散的定价配置管理不能解决该需求的问题。
[0005]为实现上述目的，本专利技术提供如下技术方案：一种定价配置集中管理办法，包括S1：获取交易簿内部的交易内容以及定价环境的具体名称；S2：从S1中获取的交易内容进入标的物所示名称的定价环境内部，选择定价环境内部对应的交易配置规则；
S3：针对选定的标的物或者衍生品定价环境内部类型，获得定价模型以及配置，额外提供希腊字母计算配置；S4：按照定价环境中的与行情获取规则获得行情，并针对标的物价格提供全局配置；S5：通过标的物参数实现对常数、曲线曲面的集中管理，按照标的物获取参数和交易定价参数分组，获得定价参数；S6：将获得的标的物的定价模型、行情价格以及所得的标的物定价参数组合进行定价。
[0006]采用上述技术方案，对标的物信息提供不同的定价环境，便于定价模型的构成。
[0007]优选的，所述数学模型对衍生品进行定价以及名称获取，同一衍生品具有多种定价模型进行定价，定价时需要选择标的物的定价模型。
[0008]采用上述技术方案，为同一衍生品以及标的物的组合提供多种定价模型。
[0009]优选的，所述定价参数即市场数据到定价模型入参，将市场信息浓缩到常数或者曲面中，根据不同部门使用需求将对应参数中的波动率与标的物对应配置。
[0010]采用上述技术方案，便于不同部门可按需使用不同的模型配置使用。
[0011]优选的，所述在S2中，标的物进入定价环境，定价环境为定价要求的集中管理入口，将同类产品的定价要求配合交易一起发送，细化定价配置，定价环境由模型配置、行情获取规则、标的物参数获取规则、交易定价参数获取规则构成。
[0012]采用上述技术方案，对标的物的定价环境提供更加细化的定价配置使用。
[0013]优选的，所述模型配置即对定价模型进行配置，根据使用需求，调整不同的定价模型，提供了针对希腊字母的计算配置。
[0014]采用上述技术方案，希腊字母可以理解为当定价参数变化时，衍生品的价格如何变化，模型配置中可以对定价参数的变化量进行配置。
[0015]优选的，所述行情获取规则依靠定价环境支持针对不同标的物配置不同的价格类型，定价环境支持不同标的分别使用不同类型价格进行定价，依赖标的物信息，在行情获取规则中进行匹配，匹配规则为对字典进行从上至下的查找，找到即返回规则。
[0016]采用上述技术方案，为行情获取规则提供针对不同标的物，提供不同配置价格。
[0017]优选的，所述定价分组是对定价参数进行集中管理，依靠交易ID和交易对应的标的物，使用曲线曲面，或者在常数参数中进行搜寻配置。
[0018]采用上述技术方案，可对定价时使用曲线曲面或常数提供选择。
[0019]优选的，所述交易定价参数获取规则中依靠交易ID，从上至下进入交易ID对应的定价分组获得参数，或者在标的物对应的定价分组进行匹配获得参数，从而获取定价参数。
[0020]采用上述技术方案，可同时在标的物层面和交易层面对定价参数进行配置。
[0021]优选的，所述标的物定价参数获取规则为一套考虑顺序的字典，识别逻辑依赖标的物信息，从上至下对标的物定价参数获取规则中进行匹配获得对应的定价分组，再定价分组内匹配规则获取定价参数。
[0022]采用上述技术方案，依靠标的物信息为定价环境提供对应的分组，便于定价参数的获取。
[0023]与现有技术相比，本专利技术的有益效果是：该定价配置集中管理办法：
1.对定价配置进行集中管理即定价环境，节省定价配置时间，实现配置的重复利用，同时提供更细化的定价配置，如希腊字母计算配置，交易级别的参数配置；2.增加交易过程中对标的物提供多样化定价配置，根据市场要素细化层级，对定价参数提供对应，使得标的物与波动率对应挑选配置，细化市场参数模型，便于市场价格的行情提供辅助配置；3.依靠交易ID与对应的标的物根据定价环境中的曲线曲面参数或者常数参数内部进行搜寻，对识别成功的标的物返回参数，进入定价分组等待配置计算。
附图说明
[0024]图1为本专利技术标的物定价配置方法步骤流程的示意图；图2为本专利技术标的物定价所需方法部件架构示意图；图3为本专利技术标的物定价分组参数逻辑流程示意图；图4为本专利技术标的物行情获取规则流程示意图；图5为本专利技术标的物参数获取规则和交易定价参数获取规则流程示意图。
具体实施方式
[0025]下面将结合本专利技术实施例中的附图，对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本专利技术保护的范围。
[0026]请参阅图1
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5，本专利技术提供一种技术方案：一种定价配置集中管理办法，包括；其中，S1：获取交易簿内部的交易内容以及定价环境的本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种定价配置集中管理办法，其特征在于：包括以下步骤：S1：获取交易簿内部的交易内容以及定价环境的具体名称；S2：从S1中获取的交易内容进入标的物所示名称的定价环境内部，选择定价环境内部对应的交易配置规则；S3：针对选定的标的物或者衍生品定价环境内部类型，获得定价模型以及配置，额外提供希腊字母计算配置；S4：按照定价环境中的与行情获取规则获得行情，并针对标的物价格提供全局配置；S5：通过标的物参数实现对常数、曲线曲面的集中管理，按照标的物获取参数和交易定价参数分组，获得定价参数；S6：将获得的标的物的定价模型、行情价格以及所得的标的物定价参数组合进行定价。2.根据权利要求1所述的一种定价配置集中管理办法，其特征在于：数学模型对衍生品进行定价以及名称获取，同一衍生品具有多种定价模型进行定价，定价时需要选择标的物的定价模型。3.根据权利要求1所述的一种定价配置集中管理办法，其特征在于：定价参数即市场数据到定价模型入参，将市场信息浓缩到常数或者曲面中，根据不同部门使用需求将对应参数中的波动率与标的物对应配置。4.根据权利要求1所述的一种定价配置集中管理办法，其特征在于：在S2中，标的物进入定价环境，定价环境为定价要求的集中管理入口，将同类产品的定价要求配合交易一起发送，细化定价配置，定价环境由模型配置、行情获取规则、...

【专利技术属性】
技术研发人员：陆路，
申请(专利权)人：上海同余信息科技有限公司，
类型：发明
国别省市：