内部资金转移定价方法及系统技术方案

本发明专利技术提供了一种内部资金转移定价方法及系统，涉及资金定价技术领域，包括：步骤S1：采集大量源数据，并将所述源数据存储至数据库中；步骤S2：对所述源数据进行加工处理，并根据用户输入的指标管理，形成FTP收益率曲线；步骤S3：结合FTP收益率曲线和定价方法，计算出当前业务的成本收益明细和分析报表。业务的成本收益明细和分析报表。业务的成本收益明细和分析报表。

【技术实现步骤摘要】
内部资金转移定价方法及系统


[0001]本专利技术涉及资金定价
，具体地，涉及一种内部资金转移定价方法及系统。

技术介绍

[0002]内部资金转移定价(FTP)是指商业银行内部资金转移定价中心与业务经营单位按照一定规则全额有偿转移资金，达到核算业务资金成本或收益等目的的一种内部经营管理模式。FTP定价技术通过配置各种定价规则，实现对商业银行账户层级数据的逐笔定价，生成FTP定价结果集，海量的基础数据，对定价完整性、准确性、及时性的高要求对FTP定价系统提出了严峻的挑战。
[0003]现有技术中存在以下缺陷：1.设定内部资金转移定价利率时，没有充分综合利用人民银行存贷款标准利率、Shibor(上海银行间同业拆放利率)、LPR(贷款市场报价利率)、国债收益率、再贷款再贴现等利率；2.内部资金转移进行利率定价时未充分考虑流动性成本调整、流动性溢价调整、准备金成本调整、税费调整、政策调整等调整项；3.只能执行一种定价方式，无法进行不同定价方式的试算对比。

技术实现思路

[0004]针对现有技术中的缺陷，本专利技术提供一种内部资金转移定价方法及系统。
[0005]根据本专利技术提供的一种内部资金转移定价方法及系统，所述方案如下：
[0006]第一方面，提供了一种内部资金转移定价方法，所述方法包括：
[0007]步骤S1：采集大量源数据，并将所述源数据存储至数据库中；
[0008]步骤S2：对所述源数据进行加工处理，并根据用户输入的指标管理，形成FTP收益率曲线；r/>[0009]步骤S3：结合FTP收益率曲线和定价方法，计算出当前业务的成本收益明细和分析报表。
[0010]优选地，所述FTP收益率曲线包括：市场收益率曲线和内部收益率曲线；
[0011]市场收益率曲线：用Shibor、LPR和中债收益率曲线进行组合构建，适用于利率市场化产品；
[0012]内部收益率曲线：以人民银行标准存期存款的基准利率为基础进行构建，适用于管制利率产品。
[0013]优选地，所述FTP收益率曲线在年初构建完成，年度不进行调整，如需进行调整，则调整项目的增减以及对应的价格根据需要按月调整。
[0014]优选地，所述FTP收益率曲线根据业务币种、产品、科目及类型在内的相关因素确定，所适用的定价方法根据业务科目、产品代号及利率属性确定，结合FTP收益率曲线和定价方法，进而计算出该业务的FTP价格。
[0015]第二方面，提供了一种内部资金转移定价系统，所述系统包括：
[0016]FTP报表模块：负责提供各类明细报表；
[0017]定价模型管理模块：支持各类利率管理功能；
[0018]批量任务模块：发起试算报表数据的实时生成任务；
[0019]试算报表模块：提供各类试算报表；
[0020]数据补录模块：主要功能为付息负债业务补录、生息资产业务补录；
[0021]系统查询模块：满足各种系统信息的查询；
[0022]系统管理模块：负责系统配置以及用户功能权限在内的相关配置。
[0023]优选地，所述系统支持除执行的FTP利率以外的其他模型的试算测算功能，在账户集FTP参数设置功能菜单下支持多种模型试算测算功能，能够在线实时生成测算报表；
[0024]所述试算报表支持多种模型定价利率的报表分析比对。
[0025]第三方面，提供了一种存储有计算机程序的计算机可读存储介质，所述计算机程序被处理器执行时实现所述的内部资金转移定价方法的步骤。
[0026]第四方面，提供了一种电子设备，包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现所述的内部资金转移定价方法的步骤。
[0027]与现有技术相比，本专利技术具有如下的有益效果：
[0028]1、在设置定价利率过程，通过引入人民银行存贷款标准利率、Shibor(上海银行间同业拆放利率)、LPR(贷款市场报价利率)、国债收益率、再贷款再贴现等利率的技术手段，实现综合利用内外部利率进行科学与合理定价的技术效果；
[0029]2、通过定价模型的算法中加入调整项相关计算，实现在基础FTP利率价格上，综合考虑流动性成本调整、流动性溢价调整、准备金成本调整、税费调整、政策调整等调整项，实现定价结果更趋于真实可靠的技术效果；
[0030]3、通过设计试算模块以及在线生成报表的技术手段，实现了进行不同定价方式的试算对比的技术效果。
[0031]本专利技术的其他有益效果，将在具体实施方式中通过具体技术特征和技术方案的介绍来阐述，本领域技术人员通过这些技术特征和技术方案的介绍，应能理解所述技术特征和技术方案带来的有益技术效果。
附图说明
[0032]通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述，本专利技术的其它特征、目的和优点将会变得更明显：
[0033]图1为内部资金转移定价系统流程图；
[0034]图2为FTP系统资金定价流程图。
具体实施方式
[0035]下面结合具体实施例对本专利技术进行详细说明。以下实施例将有助于本领域的技术人员进一步理解本专利技术，但不以任何形式限制本专利技术。应当指出的是，对本领域的普通技术人员来说，在不脱离本专利技术构思的前提下，还可以做出若干变化和改进。这些都属于本专利技术的保护范围。
[0036]本专利技术提到的内部资金转移定价系统采用兴业数金JAVA开发平台CAP4J4.0进行
自主开发。系统在进行架构设计时，功能模块遵循高内聚松耦合原则，实现高度模块复用。
[0037]系统的定位为计划财务部提供资金定价功能，其主要核心业务为针对资金相关业务的成本或收益，银行对每笔业务都可计算出其净利息收入与资本占用情况，基于每笔业务的基础信息，银行就可按产品、按地区、按部门、按客户或客户经理来衡量其对全行整体业务的贡献。
[0038]本专利技术实施例提供的一种内部资金转移定价方法，参照图1所示，该方法具体包括：
[0039]步骤S1：采集大量源数据，数据来源有核心系统、信贷系统、数据仓库以及上海银行间同业拆放利率、中债登等外部利率数据，并将源数据存储至数据库中。
[0040]步骤S2：对源数据进行抽取、清洗过滤、合并以及按设置的条件归类到所属的账户集等加工处理，并根据用户输入的指标管理，根据所设定价模型进行匹配或者算法计算得出定价利率并最终形成FTP收益率曲线；
[0041]步骤S3：结合FTP收益率曲线和定价方法，计算出当前业务的成本收益明细和分析报表。
[0042]FTP收益率曲线包括：市场收益率曲线和内部收益率曲线；市场收益率曲线：用Shibor(一般指上海银行间同业拆放利率)、LPR(一般指贷款市场报价利率)和中债收益率曲线进行组合构建，适用于利率市场化产品；内部收益率曲线：以人民银行标准存期存款的基准利率为基础进行构建，适用于管制利率产品。
[0043]FTP收益率曲线在本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种内部资金转移定价方法，其特征在于，包括：步骤S1：采集大量源数据，并将所述源数据存储至数据库中；步骤S2：对所述源数据进行加工处理，并根据用户输入的指标管理，形成FTP收益率曲线；步骤S3：结合FTP收益率曲线和定价方法，计算出当前业务的成本收益明细和分析报表。2.根据权利要求1所述的内部资金转移定价方法，其特征在于，所述FTP收益率曲线包括：市场收益率曲线和内部收益率曲线；市场收益率曲线：用Shibor、LPR和中债收益率曲线进行组合构建，适用于利率市场化产品；内部收益率曲线：以人民银行标准存期存款的基准利率为基础进行构建，适用于管制利率产品。3.根据权利要求1所述的内部资金转移定价方法，其特征在于，所述FTP收益率曲线在年初构建完成，年度不进行调整，如需进行调整，则调整项目的增减以及对应的价格根据需要按月调整。4.根据权利要求1所述的内部资金转移定价方法，其特征在于，所述FTP收益率曲线根据业务币种、产品、科目及类型在内的相关因素确定，所适用的定价方法根据业务科目、产品代号及利率属性确定，结合FTP收益率曲线和定价方法，进而计算出该业务的FTP价格。5.一种内部资金转移定价系统，基于权利...

【专利技术属性】
技术研发人员：吴仕林，赵国权，王吉也，李贵鸿，王知，程欣，凡乾坤，
申请(专利权)人：兴业数字金融服务上海股份有限公司，
类型：发明
国别省市：