一种基于订单簿的量化交易策略制造技术

本发明专利技术属于金融数据处理技术领域，具体涉及一种基于订单簿的量化交易策略，首先通过流获取市场的买家委托信息数据；然后根据获取的买家委托信息数据进行分析和建模；再根据买家委托信息数据进行分析结果制定相应的量化交易策略；进一步基于制定的量化交易策略进行交易；最后基于订单簿的量化交易策略进行市场情况的实时监测，并根据情况进行调整和优化交易策略。通过结合实时市场数据，能更快速地响应市场变化，实现更好的交易决策；通过对社交媒体等大数据进行分析，更准确掌握市场情绪和预测市场趋势，进而能够制定更有效的交易策略；通过自动化交易执行和策略调整，实现更高效、更快速和更可靠的交易。更快速和更可靠的交易。更快速和更可靠的交易。

【技术实现步骤摘要】
一种基于订单簿的量化交易策略


[0001]本专利技术属于金融数据处理
，尤其涉及一种基于订单簿的量化交易策略。

技术介绍

[0002]目前的金融领域内的量化交易系统由于其交易策略使用复杂的算法和技术，一旦出现系统故障或错误，损失可能会非常大，高频交易时需要快速做出决策并执行交易，意味着其风险控制变得更加困难。由于高频交易通常会使交易成本，例如佣金、交易税等增加，同时还可能导致由于市场波动而造成的损失，使得高频交易在短时间内进行大量交易会增加交易成本。由于在短时间内，高频交易的交易量可能会超过市场的实际交易量，从而导致价格波动，使得高频交易的出现增加了市场波动性。
[0003]高频交易使得一些交易者能够在其他人之前获得市场信息，可能导致信息不对称，并可能对市场的公平性和透明度造成负面影响。并且高频交易者通常是机构或专业交易者，他们具有更高的交易速度和更好的技术能力，这使得长期投资者在市场上面临着不公平的竞争环境。
[0004]因此如何改善现有的量化交易系统，使得在金融市场中进行快速有效的交易，以获取稳定的收益，是目前亟待解决的技术问题。

技术实现思路

[0005]本专利技术的目的在于提供一种基于订单簿的量化交易策略，用以解决金融领域内的量化交易系统存在的风险控制难度大、反复交易增加成本、市场价格的不稳定、信息不对称以及对长期投资者不公平等技术问题。
[0006]为解决上述技术问题，本专利技术采用的技术方案如下：一种基于订单簿的量化交易策略，包括以下步骤：S1：通过流获取市场的买家委托信息数据；S2：根据获取的买家委托信息数据进行分析和建模；S3：根据买家委托信息数据进行分析结果制定相应的量化交易策略；S4：基于制定的量化交易策略进行交易；S5：基于订单簿的量化交易策略进行市场情况的实时监测，并根据情况进行调整和优化交易策略。
[0007]优选的，所述步骤S1中，所述流包括K线流、订单流和深度流，并且在交易平台上，客户端和服务器之间的数据交换采用WebSocket协议。
[0008]优选的，在所述步骤S2之前，对获取的买家委托信息数据进行噪声过滤，然后根据过滤后的买家委托信息数据进行分析和建模。
[0009]优选的，所述噪声过滤方式，采用Bollinger，其表达式如下：上轨线 = 移动平均线 + k倍标准差中轨线 = 移动平均线
下轨线 = 移动平均线 + k倍标准差标准差 = 。
[0010]优选的，所述S2中，对过滤后的买家委托信息数据进行分析和建模，采取插针信号判断的方式，并通过以下公式计算平均真实波幅:其中，平均真实波幅ATR用于衡量市场中金融资产的波动性，即衡量交易的风险，TRx表示真实波幅，n表示采样值，x对应1
‑
n，当从实时获取的流中获取到当前真实波幅大于平均真实波幅时，认为是插针。
[0011]优选的，步骤S3中包括以下具体步骤：S30：当识别到插针信号时，通过当前的k线去计算上影或者下影的长度；S31：根据上影或者下影的长度来确定当前的趋势是看涨或者是下跌；S32：设置风控，包括相应的止盈和止损价位；S33：设置控制仓位。
[0012]优选的，步骤S31中，如果当前的趋势是看涨信号，选择买入；如果当前的趋势是下跌信号，选择卖空。
[0013]优选的，所述S4步骤中，在CPU方面采用多核并行计算方式，并采用无锁队列，芯片采用FPGA芯片，所述FPGA芯片的型号为Virtex
‑
5 LX50。
[0014]优选的，所述步骤S5中，采用集群监控系统。
[0015]本专利技术的有益效果包括：本专利技术提供的基于订单簿的量化交易策略，通过结合实时市场数据，能够更快速地响应市场变化，实现更好的交易决策；通过对订单簿中的数据进行分析和建模，通过对社交媒体等大数据进行分析，更准确掌握市场情绪和预测市场趋势，进而能够制定更有效的交易策略；通过自动化交易执行和策略调整，实现更高效、更快速和更可靠的交易。
附图说明
[0016]图1为本专利技术基于订单簿的量化交易策略的流程图。
[0017]图2为本专利技术基于订单簿的量化交易策略的步骤S3的具体流程图。
[0018]图3为本专利技术基于订单簿的量化交易策略的步骤S1的实现示意图。
[0019]图4为本专利技术基于订单簿的量化交易策略的步骤S4的实现示意图。
具体实施方式
[0020]为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本申请实施例中附图，对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅是本申请一部分实施例，而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本申请实施例的组件可以各种不同的配置来布置和设计。因此，以下对在附图中提供的本申请的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本申请的范围，而是仅仅表示本申请的选定实施例。基于本申请的实施例，本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例，都属于本申请保护的范围。
[0021]本申请将围绕可包括多个设备、组件、模块等的系统来呈现各个方面、实施例或特
征。应当理解和明白的是，各个系统可以包括另外的设备、组件、模块等，并且/或者可以并不包括结合附图讨论的所有设备、组件、模块等。此外，还可以使用这些方案的组合。
[0022]另外，在本申请实施例中，“示例地”、“例如”等词用于表示作例子、例证或说明。本申请中被描述为“示例”的任何实施例或设计方案不应被解释为比其它实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言，使用示例的一词旨在以具体方式呈现概念。
[0023]本申请实施例中，“信息（information）”，“信号（signal）”，“消息（message）”，“信道（channel）”、“信令（singaling）”有时可以混用，应当指出的是，在不强调其区别时，其所要表达的含义是一致的。“的(of)”，“相应的（corresponding，relevant）”和“对应的(corresponding)”有时可以混用，应当指出的是，在不强调其区别时，其所要表达的含义是一致的。
[0024]本申请实施例描述的网络架构以及业务场景是为了更加清楚的说明本申请实施例的技术方案，并不构成对于本申请实施例提供的技术方案的限定，本领域普通技术人员可知，随着网络架构的演变和新业务场景的出现，本申请实施例提供的技术方案对于类似的技术问题，同样适用。
[0025]下面结合附图1
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图4对本专利技术作进一步的详细说明：订单簿是指记录市场上的买卖委托的数据，其中包括买卖价格、数量、时间等信息。基于订单簿的量化交易策略通过分析订单簿中的数据，来判断市场的趋势和价格变化，并制定相应的交易策略。这种策略通常需要快速高效地分析订单簿中的数据，以及快速执行交易。
[0026]参见图1，一种基于订单簿的量化交易策略，包括以下步骤：S1：通过流获取市场的买家委托信息数据；S2：根据获取的买家委托本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于订单簿的量化交易策略，其特征在于，包括以下步骤：S1：通过流获取市场的买家委托信息数据；S2：根据获取的买家委托信息数据进行分析和建模；S3：根据买家委托信息数据进行分析结果制定相应的量化交易策略；S4：基于制定的量化交易策略进行交易；S5：基于订单簿的量化交易策略进行市场情况的实时监测，并根据情况进行调整和优化交易策略。2.根据权利要求1所述的一种基于订单簿的量化交易策略，其特征在于，所述步骤S1中，所述流包括K线流、订单流和深度流，并且在交易平台上，客户端和服务器之间的数据交换采用WebSocket协议。3.根据权利要求1所述的一种基于订单簿的量化交易策略，其特征在于，在所述步骤S2之前，对获取的买家委托信息数据进行噪声过滤，然后根据过滤后的买家委托信息数据进行分析和建模。4.根据权利要求3所述的一种基于订单簿的量化交易策略，其特征在于，所述噪声过滤方式，采用布林线算法Bollinger，其表达式如下：上轨线 = 移动平均线 + k倍标准差中轨线 = 移动平均线下轨线 = 移动平均线 + k倍标准差标准差 =。5.根据权利要求3所述的一种基于订单簿的量化交易策略，其特征在于，所述S2中，对过滤后的买家委托信息数据进行分析和建模，采取插针信...

【专利技术属性】
技术研发人员：姚军，聂琨林，
申请(专利权)人：四川汉唐云分布式存储技术有限公司，
类型：发明
国别省市：