基于ISO22301原理的贷后信用风险控制方法及系统技术方案

本发明专利技术涉及一种基于ISO 22301原理的贷后信用风险控制方法及系统，属于贷后信用风险控制技术领域。本发明专利技术把债项合约的生命周期作为其贷后信用风险控制时间序列，并分为TS1、TS2、TS3三个时段，依次设立贷后风控模型的三个情景：情景1、情景2、情景3；根据三个情景的应对策略，以及情景六要素，构建贷后突发事件情景与风控行动之间的控制逻辑关系，动态生成风控方案。风控方案可由贷后管理团队人员执行，也可由机器自动执行。本发明专利技术提高了贷后应急响应的效率，阻止债项形成不良贷款，提高商业银行的风险调整后的资本回报率。风险调整后的资本回报率。风险调整后的资本回报率。

【技术实现步骤摘要】
基于ISO 22301原理的贷后信用风险控制方法及系统


[0001]本专利技术属于贷后信用风险控制
，具体涉及一种基于ISO 22301原理的贷后信用风险控制方法及系统。

技术介绍

[0002]1.背景概述
[0003]为了降低贷后逾期损失，银行建立了贷后逾期催收管理系统，还把那些回收难度大的逾期贷款外包给专业公司进行催收处理。但是，贷款(或债项)发生逾期后才开始催收，不仅增加了催收的难度和成本，而且增加了债项预期损失率(Expec ted Loss，以下简称EL)。银行解决这一问题的方法，就是把贷后信用风险控制的关口前移，建立贷后预警及应急响应系统(以下简称：现有贷后应急系统)。现有贷后应急系统包括以下风控流程：一是收集预警数据并建立预警模型，二是运行模型与发出预警信号，三是核实预警信号并评估信用风险，四是制定风控方案，五是召开风险跟踪例会审批风控方案，六是执行风控方案。除前二个环节实现自动化外，其余后四个环节都是由人工完成。现有贷后应急系统效率低，单户贷后管理成本较高。
[0004]其次，由于小型企业债项信用风险分类方本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.基于ISO 22301原理的贷后信用风险控制方法，其特征在于，包括如下步骤：步骤（1），采集贷后应急响应系统的预警信号信息及相应的债务人和债项信息；步骤（2），根据步骤（1）采集的预警信息，核实该预警信号是否属实，若是则转步骤（3）；否则，退出本系统；步骤（3），根据步骤（1）采集的债项信息，获取该债项当前信用风险分类，判断本系统范围，如果债项当前信用风险分类是正常至关注，则转步骤（4）；否则，退出本系统；步骤（4），根据步骤（1）采集的债项信息，获取该债项的授信业务分类及信用风险缓释工具分类，并从贷后风控模型库中选择相应的贷后风控模型；步骤（5），根据步骤（1）采集的信息，计算该预警信号的债项贷后信用风险控制时间序列TS=预警信号发生的日期
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债项开始日期；根据TS的数值，分别进入前期TS1、中期TS2和后期TS3；步骤（6），根据步骤（1）采集的信息，计算该预警信号的时间序列TS时段，若TS=11*M/12，则进行强制提醒，并根据债务人的回复采取相应的风控措施；M为债务期限；步骤（7），根据步骤（1）采集的信息，获取该预警信号的预警级别及相应的债务人的行业信贷政策，从风控行动策略库中获取该预警信号所有发生时段的风控行动策略，从前到后依次执行，执行至当前时段。2.根据权利要求1所述的基于ISO 22301原理的贷后信用风险控制方法，其特征在于，步骤（3）中，当债项当前信用风险分类为次级至损失级，则退出本系统，进入不良资产保全处置系统。3.根据权利要求1所述的基于ISO 22301原理的贷后信用风险控制方法，其特征在于，步骤（4）中，在贷后风控模型库中包含30个贷后风控模型，即PBCPij，其中，i=1,2,3,4,5，代表五种风险缓释工具，即：信用类、保证类、抵押类、质押类、保证金类；j=1,2,3,4,5,6,代表六种授信业务种类，即：流动资金贷款、固定资产贷款、承兑业务、保函业务、信用证业务、委托付款业务。4.根据权利要求1所述的基于ISO 22301原理的贷后信用风险控制方法，其特征在于，步骤（7）中，预警级别包括红色、橙色、蓝色、灰色；所述的红色预警分值为≥5；所述的橙色预警分值为≥3，且＜5；所述的蓝色预警分值为≥1，且＜...

【专利技术属性】
技术研发人员：周子涵，吕俊筱，林禹旌，吕青原，
申请(专利权)人：吕青原，
类型：发明
国别省市：