实现债券折溢价分配的数据处理方法、服务器及系统技术方案

本发明专利技术提供一种实现债券折溢价分配的数据处理方法、服务器及系统，所述数据处理方法包括：从交易处理服务器获取包含债券信息的数据处理请求消息；根据所述债券信息生成债券实际日利率近似值，使得债券到期日当天的折溢价分配为零；检测所述实际日利率近似值是否小于精度阈值；根据小于所述精度阈值的所述实际日利率近似值生成所述折溢价分配为零时的实际日利率；向帐目核算服务器发送包含实际日利率的数据处理消息。本发明专利技术实施例通过对债券折溢价的数据处理，减小了数据处理误差，提高了数据处理速度。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及证券投资领域，尤其涉及一种实现债券折溢价分配的数据处理方法、 服务器及系统。
技术介绍
目前基金核算业务中是以天为单位计算债券的收益，即需要每日进行债券利率的 核算。核算的内容包括应收利息(按债券票面利率计算的利息)、利息收入(按实际日利 率计算的利息)及折溢价余额(购买成本减去摊余成本)。中国证券业协会调整了业界对于各种类型债券应收利息的数据处理方法，这个数 据处理方法的核心在于实际日利率的计算，该方法理论上比较完美，但实际实施过程中存 在问题在正常情况下，票据到期的最后一天(票据到期日)折溢价余额应该为零，即票 据到期的最后一天的折溢价摊销(即折溢价分配)应该为零，但是由于在实际过程中计算 精度和会计准则中金额最小单位为分等原因，使得债券到期最后一天的折溢价余额不等于 零。另外，根据这个数据处理方法中给出的方法进行数据计算处理时，数据处理过程复杂， 数据处理效率低，目前银行需要为几十家甚至上百家各类管理公司服务，每日计算的债券 相对较多，严重影响了银行每日会计核算的数据处理进度。
技术实现思路
本专利技术实施例目的在于提供一种实现债券折溢价分配的数据处理方法、服务器及 系统，通过对债券摊销的数据进行处理，以减小数据处理误差，提高数据处理速度。为了实现上述目的，本专利技术实施例提供一种实现债券折溢价分配的数据处理服务 器，所述数据处理服务器包括请求消息获取单元，从交易处理服务器获取包含债券信息的 数据处理请求消息；近似值生成单元，用于根据所述债券信息生成债券实际日利率近似值， 使得债券到期日当天的折溢价分配为零；精度检测单元，用于检测所述实际日利率近似值 是否小于精度阈值；利率生成单元，用于根据小于所述精度阈值的所述实际日利率近似值 生成所述折溢价分配为零时的实际日利率；处理消息发送单元，用于向帐目核算服务器发 送包含实际日利率的数据处理消息。为了实现上述目的，本专利技术实施例还提供一种实现债券折溢价分配的数据处理方 法，所述数据处理方法包括从交易处理服务器获取包含债券信息的数据处理请求消息； 根据所述债券信息生成债券实际日利率近似值，使得债券到期日当天的折溢价分配为零； 检测所述实际日利率近似值是否小于精度阈值；根据小于所述精度阈值的所述实际日利率 近似值生成所述折溢价分配为零时的实际日利率；向帐目核算服务器发送包含实际日利率 的数据处理消息。为了实现上述目的，本专利技术实施例还提供一种债券折溢价余额分配系统，其特征 在于，所述系统包括交易处理服务器、数据处理服务器及帐目核算服务器，所述数据处理 服务器通过局域网与所述交易处理服务器及所述账目核算服务器相连接；所述交易处理服4务器，用于向所述数据处理服务器发送包含债券面值、债券初始折溢价、债券票面利率及债 券时间信息的数据处理请求消息；所述数据处理服务器包括请求消息获取单元，从交易 处理服务器获取包含债券信息的数据处理请求消息；近似值生成单元，用于根据所述债券 信息生成债券实际日利率近似值，使得债券到期日当天的折溢价分配为零；精度检测单元， 用于检测所述实际日利率近似值是否小于精度阈值；利率生成单元，用于根据小于所述精 度阈值的所述实际日利率近似值生成所述折溢价分配为零时的实际日利率；处理消息发送 单元，用于向帐目核算服务器发送包含实际日利率的数据处理消息；所述账目核算服务器， 用于接收包含实际日利率的数据处理消息，核算债券到期日当天的债券折溢价余额。本专利技术实施例的有益效果本专利技术实施例提供一种实现债券折溢价分配的数据处 理方法、服务器及系统，通过对债券折溢价的数据处理，减小了数据处理误差，提高了数据 处理速度。附图说明图1为本专利技术实施例债券折溢价余额分配系统的实物图；图2为本专利技术实施例实现债券折溢价分配的数据处理服务器的结构示意图；图3为本专利技术实施例票面日利率分段示意图；图4为本专利技术实施例生成实际日利率的流程图；图5为本专利技术实施例数据处理服务器接收的数据处理消息的结构示意图；图6为本专利技术实施例近似值生成单元的结构示意图；图7为本专利技术实施例利用牛顿迭代法计算实际日利率近似值y的流程图；图8为本专利技术实施例利率生成单元的结构示意图；图9为本专利技术实施例二分法计算实际日利率值的流程图；图10为本专利技术实施例数据处理服务器接收的具体的数据处理消息的结构示意 图。具体实施例方式下面结合附图说明本专利技术的具体实施方式。如图1所示，所述债券折溢价余额分配系统包括交易处理服务器102、数据处理 服务器101及帐目核算服务器103，所述数据处理服务器101通过局域网与所述交易处理服 务器102及所述账目核算服务器103相连接；所述交易处理服务器102向所述数据处理服 务器101发送包含债券信息的数据处理请求消息。所述数据处理服务器101从交易处理服 务器102获取包含债券信息的数据处理请求消息；根据所述债券信息生成债券实际日利率 近似值，使得债券到期日当天的折溢价分配为零；检测所述实际日利率近似值是否小于精 度阈值；根据小于所述精度阈值的所述实际日利率近似值生成所述折溢价分配为零时的实 际日利率；向帐目核算服务器103发送包含实际日利率的数据处理消息。所述账目核算服 务器103接收包含实际日利率的数据处理消息，核算债券到期日当天的债券折溢价余额。如图2所示，所述实现债券折溢价分配的数据处理服务器101包括请求消息获 取单元201，从交易处理服务器102获取包含债券信息的数据处理请求消息，所述债券信息 包括债券面值、债券初始折溢价、债券票面利率及债券时间信息等信息；时间信息包括债券的购买日期、债券的到期日期及债券的期限(债券的购买日期到债券的到期日期的总天 数)。近似值生成单元202，用于根据所述债券信息生成债券实际日利率近似值，使得债券 到期日当天的折溢价分配为零；精度检测单元203，用于检测所述实际日利率近似值是否 小于精度阈值；利率生成单元204，用于根据小于所述精度阈值的所述实际日利率近似值 生成所述折溢价分配为零时的实际日利率；处理消息发送单元205，用于向帐目核算服务 器103发送包含实际日利率的数据处理消息。在《关于调整债券应收利息计算方法等问题的通知9号]》中关 于每日摊销(即分配)的折溢价的计算方法如下，每日摊销的折溢价Zn= (M+Zjy-Mi(1)其中，M为债券的票面值，y为债券的实际日利率，Zlri债券前一日的折溢价余额， i为债券的票面日利率。设从计算实际日利率之日(债券购买日)起至债券到期日之间的自然日为n，则每 天的ζ(每张债券折溢价余额)分别为n。Ztl为债券购买日当天购买价与票面值的差 额(即初始折溢价余额)，Zn为债券最后一天的折溢价余额，正常情况下，Zn = O0在《关于调整债券应收利息计算方法等问题的通知9号]》中给 出方程如下 其中，i为债券的票面日利率，可预知未来每天的票面日利率io，I1,... ip那么剩 余付息次数为t+Ι ；从计算实际日利率之日起至债券到期日之间的自然日为n，其中可预期 的利率变动日的前一日分别为第k1; k2，. . . Ic1日。如图3所示，方程⑵中剩余的t+Ι次付息次数对应、，. . . I1共t+Ι个分段利 率，这是按照债券的分段来设置得，但如果相邻的两个分段利率相同，即ia = ia+1，那么本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种实现债券折溢价分配的数据处理服务器，其特征在于，所述数据处理服务器包括：请求消息获取单元，从交易处理服务器获取包含债券信息的数据处理请求消息；近似值生成单元，用于根据所述债券信息生成债券实际日利率近似值，使得债券到期日当天的折溢价分配为零；精度检测单元，用于检测所述实际日利率近似值是否小于精度阈值；利率生成单元，用于根据小于所述精度阈值的所述实际日利率近似值生成所述折溢价分配为零时的实际日利率；处理消息发送单元，用于向帐目核算服务器发送包含实际日利率的数据处理消息。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员：徐涛，苏彦，虞晔铭，
申请(专利权)人：中国工商银行股份有限公司，
类型：发明
国别省市：11[中国|北京]