期权的公允价值评估系统、评估方法、设备及存储介质技术方案

本发明专利技术实施例公开一种期权的公允价值评估系统、评估方法、设备及存储介质。在一具体实施方式中，ESOP数据存储模块用于存储ESOP期权数据，并将ESOP期权数据传输至公允价值模型构建模块，市场交易数据传输模块获取市场交易数据；初始期权数据传输模块响应于用户的录入操作生成初始期权数据，并将初始期权数据传输至公允价值模型构建模块；公允价值计算模块根据市场交易数据传输模块传输的市场交易数据进行计算以得到期权对应的股票波动率，公允价值模型构建模块根据股票波动率、ESOP期权数据、初始期权数据确定构建公允价值评估模型的模型期权参数，公允价值计算模块还利用公允价值评估模型计算得到期权的公允价值。评估模型计算得到期权的公允价值。评估模型计算得到期权的公允价值。

【技术实现步骤摘要】
期权的公允价值评估系统、评估方法、设备及存储介质


[0001]本专利技术涉及股权分析领域。更具体地，涉及一种股权的公允价值评估系统、评估方法、设备及存储介质。

技术介绍

[0002]CN109242313A公开一种智能化的创新项目投资价值评估分析系统，包括行业数据采集接口、数据传输接口、处理器、存储器、数据输出模块和云端服务器。
[0003]CN109242313A利用构建项目投资期权评估价值模型和量化的可视化输出等手段，为投资人更为准确的提供了一个投资规则设计模式，其中的项目投资期权评估价值模型详细的诠释了，如何在一些引起项目利润减少的冲击性事件(如经济环境的变化、政策因素波动、更新技术的出现)发生时，快速而准确的对项目价值进行评估，并通过基于实时行业信息的模拟数据，帮助投资公司更有效的量化非市场因素对投资机会价值的影响。
[0004]但是其无法应用于股权激励场景下，例如衡量授予员工的期权价值，因此，需要一种股权的公允价值评估系统、评估方法、设备及存储介质。

技术实现思路

[0005]本专利技术的目的在于提供一种股权的公允价值评估系统、评估方法、设备及存储介质，以解决现有技术存在的问题中的至少一个。
[0006]为达到上述目的，本专利技术采用下述技术方案：
[0007]本专利技术第一方面提供了一种期权的公允价值评估系统，所述系统包括ESOP数据存储模块、市场交易数据传输模块、初始期权数据传输模块、公允价值计算模块以及公允价值模型构建模块，其中，
[0008]所述ESOP数据存储模块用于存储ESOP期权数据，并响应于调取指令将所述ESOP期权数据传输至所述公允价值模型构建模块，所述ESOP期权数据包括预设的成熟机制，
[0009]所述市场交易数据传输模块用于获取所述期权对应的股权市场中的市场交易数据；
[0010]所述初始期权数据传输模块用于响应于用户的录入操作生成初始期权数据，并将所述初始期权数据传输至所述公允价值模型构建模块；
[0011]所述公允价值计算模块用于根据所述市场交易数据传输模块传输的市场交易数据进行计算以得到所述期权对应的股票波动率，并将所述股票波动率传输至所述公允价值模型构建模块，
[0012]所述公允价值模型构建模块用于根据所述股票波动率、所述ESOP期权数据、所述初始期权数据确定构建公允价值评估模型的模型期权参数，
[0013]所述公允价值计算模块还用于根据计算的所述股票波动率，获取的所述市场交易数据、所述初始期权数据和所述模型期权参数，利用公允价值评估模型计算得到所述期权的公允价值，并输出。
[0014]在一个可选的实施例中，所述初始期权数据包括所述期权对应的授予日期、行权价、企业的期权有效期以及无风险利率。
[0015]进一步的，
[0016]所述公允价值模型构建模块还用于根据所述ESOP数据存储模块输出的根据所述预设的成熟机制确定所述期权的到期时间，
[0017]或者
[0018]所述公允价值模型构建模块还用于获取用户通过所述手工入参模块输入的所述期权的到期时间。
[0019]进一步的，
[0020]所述公允价值计算模块用于根据所述市场交易数据传输模块传输的市场交易数据进行计算以得到所述期权对应的股票波动率，进一步包括：
[0021]获取所述市场交易数据传输模块传输的不同的可比公司的市场交易数据，计算得到每一可比公司的独立股票波动率，进行平均处理后得到股票波动率。
[0022]进一步的，
[0023]所述公允价值评估模型为布莱克斯科尔斯期权定价模型，其公式如下：
[0024]C＝S[N(d1(]‑
Xe
‑
rt
[N(d2)][0025]其中：
[0026][0027][0028]C为所述期权的评估公允价值，N(d)为标准正态分布中离差小于d的概率，d∈[d1，d2]，S、X、r和σ为所述公允价值评估模型的模型期权参数，X为期权的行权价，r为无风险利率，t为期权有效期。
[0029]进一步的，
[0030]所述公允价值计算模块进一步用于基于所述模型期权参数计算所述公允价值评估模型的变量参数，基于确定的所述变量参数和模型期权参数得到待评估的期权的公允价值，所述变量参数为d1、d2、N(d1)和N(d2)。
[0031]进一步的，
[0032]所述系统还包括：
[0033]公允价值调用模块，用于获取所述ESOP数据存储模块传输的ESOP期权数据中的ESOP期权参数，将所述公允价值评估模型的模型期权参数和所述ESOP期权参数进行比较，识别并记录满足比较结果的期权和所述期权对应的公允价值。
[0034]本专利技术第二方面提供了一种期权的公允价值评估方法，所述方法包括：
[0035]响应于调取指令将存储的所述ESOP期权数据输出；
[0036]获取所述期权对应的股权市场中的市场交易数据；
[0037]响应于用户的录入操作生成初始期权数据，并将所述初始期权数据传输至所述公允价值模型构建模块；
[0038]根据所述市场交易数据传输模块传输的市场交易数据进行计算以得到所述期权对应的股票波动率，并将所述股票波动率传输至所述公允价值模型构建模块，
[0039]根据所述股票波动率、所述ESOP期权数据、所述初始期权数据确定构建公允价值评估模型的模型期权参数，
[0040]根据获取的所述股票波动率、所述ESOP期权数据所述市场交易数、所述初始期权数据和所述模型期权参数，利用公允价值评估模型计算得到所述期权的公允价值，并输出。
[0041]本专利技术第三方面提供一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，该程序被处理器执行时实现如本专利技术第二方面提供所述的方法。
[0042]专利技术第四方面提出一种计算机设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述程序时实现本专利技术第二方面提供所述的方法。
[0043]本专利技术的有益效果如下：
[0044]本专利技术提出的公允价值评估技系统，使企业无需再借助第三方机构完成公允评估，有效降低企业管理成本。并且其本专利技术实施例的公允价值评估系统，通过多种类别的数据构建公允价值评估模型，能够精确的衡量股权激励场景下授予员工的期权价值，对企业未来股权的价值进行评估，合理计量企业为此承担的成本支出。
附图说明
[0045]下面结合附图对本专利技术的具体实施方式作进一步详细的说明。
[0046]图1示出本专利技术一个实施例的公允价值评估系统的结构框架示意图；
[0047]图2示出了本实施例的将初始期权数据输入至初始期权数据传输模块时的用户界面；
[0048]图3示出本专利技术实施例的选择采用评估系统确定到期时间的方案时的界面示意图；
[0049]图4示出本专利技术实施例的选择到期时间时的界面示意图；
[0050]图5示出本专利技术实本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种期权的公允价值评估系统，其特征在于，所述系统包括ESOP数据存储模块、市场交易数据传输模块、初始期权数据传输模块、公允价值计算模块以及公允价值模型构建模块，其中，所述ESOP数据存储模块用于存储ESOP期权数据，并响应于调取指令将所述ESOP期权数据传输至所述公允价值模型构建模块，所述ESOP期权数据包括预设的成熟机制，所述市场交易数据传输模块用于获取所述期权对应的股权市场中的市场交易数据；所述初始期权数据传输模块用于响应于用户的录入操作生成初始期权数据，并将所述初始期权数据传输至所述公允价值模型构建模块；所述公允价值计算模块用于根据所述市场交易数据传输模块传输的市场交易数据进行计算以得到所述期权对应的股票波动率，并将所述股票波动率传输至所述公允价值模型构建模块，所述公允价值模型构建模块用于根据所述股票波动率、所述ESOP期权数据、所述初始期权数据确定构建公允价值评估模型的模型期权参数，所述公允价值计算模块还用于根据所述股票波动率、获取的所述市场交易数据、所述初始期权数据和所述模型期权参数，利用公允价值评估模型计算得到所述期权的公允价值，并输出。2.根据权利要求1所述的系统，其特征在于，所述初始期权数据包括所述期权对应的授予日期、行权价、企业的期权有效期以及无风险利率。3.根据权利要求2所述的系统，其特征在于，所述公允价值模型构建模块还用于根据所述ESOP数据存储模块输出所述预设的成熟机制确定所述期权的到期时间，或者所述公允价值模型构建模块还用于获取用户通过所述手工入参模块输入的所述期权的到期时间。4.根据权利要求2所述的系统，其特征在于，所述公允价值计算模块用于根据所述市场交易数据传输模块传输的市场交易数据进行计算以得到所述期权对应的股票波动率，进一步包括：获取所述市场交易数据传输模块传输的不同的可比公司的市场交易数据，计算得到每一可比公司的独立股票波动率，进行平均处理后得到股票波动率。5.根据权利要求3所述的系统，其特征在于，所述公允价值评估模型为布莱克斯科...

【专利技术属性】
技术研发人员：张舵，董明，李洪彬，
申请(专利权)人：北京一心向上科技有限公司，
类型：发明
国别省市：