本发明专利技术提供一种现金流估值模型构建方法及装置，该方法包括：获取银行的贷款支用信息；基于贷款支用信息，构建初始现金流估值模型，初始现金流估值模型用于预估在零违约和零早偿的条件下，客户资产证券化现金流的本金和利息；确定银行支持的各个影响因素，并获取每个影响因素对应的历史样本数据，各个影响因素至少包括延期、早偿和违约；基于每个影响因素对应的历史样本数据，计算每个影响因素对应的参数估计；应用参数估计对初始现金流估值模型进行调整，直至初始现金流估值模型符合预设的调整条件，完成现金流估值模型的构建。应用本发明专利技术提供的方法，可以结合考虑到违约、早偿和延期的影响因素，构建新的现金流估值模型，提高模型的预测精度。模型的预测精度。模型的预测精度。
【技术实现步骤摘要】
现金流估值模型构建方法及装置
[0001]本专利技术涉及计算机
，特别是涉及一种现金流估值模型构建方法及装置。
技术介绍
[0002]资产证券化是以基础资产所产生的现金流为偿付支持，通过结构化等方式进行信用增级，在此基础上发行资产支持证券的业务活动。
[0003]现有的客户资产证券化现金流估值模型是零违约零早偿的估值方法，即假设资产池内所有的贷款为零违约零早偿的理想状态，然后按照每笔贷款合同中利息和本金还款计划进行利息和本金的汇总形成各期现金流的估值。但是，随着银行持续推出的线上化、小额分散以及随借随还等还贷特点，通过现有技术中零违约零早偿的估值方法过于简单，没有考虑贷款的违约、早偿和延期的影响因素，会导致实际现金流和预测的现金流偏差比较大。
技术实现思路
[0004]有鉴于此，本专利技术提供一种现金流估值模型构建方法，通过该方法，可以结合考虑到违约、早偿和延期的影响因素，构建新的现金流估值模型，提高模型的预测精度。
[0005]本专利技术还提供了一种现金流估值模型构建装置，用以保证上述方法在实际中的实现及应用。
[0006]一种现金流估值模型构建方法，包括：
[0007]获取银行的贷款支用信息；
[0008]基于所述贷款支用信息，构建初始现金流估值模型，所述初始现金流估值模型用于预估在零违约和零早偿的条件下，客户资产证券化现金流的本金和利息；
[0009]确定所述银行中存在的现金流的影响因素，并获取每个所述影响因素对应的历史样本数据，各个所述影响因素至少包括延期、早偿和违约；
[0010]基于每个所述影响因素对应的历史样本数据，计算每个所述影响因素对应的参数估计；
[0011]应用各个所述参数估计对所述初始现金流估值模型进行多次调整，直至当前调整的初始现金流估值模型符合预设的调整条件，完成现金流估值模型的构建。
[0012]上述的方法，可选的，所述基于所述贷款支用信息，构建初始现金流估值模型，包括：
[0013]获取所述贷款支用信息中包含的贷款时间信息、贷款金额以及贷款利息；
[0014]获取预先设置的预估模型；
[0015]基于所述贷款时间信息、贷款金额以及贷款利息，调整所述预估模型，获得初始现金流估值模型。
[0016]上述的方法，可选的，所述基于每个所述影响因素对应的历史样本数据，计算每个所述影响因素对应的参数估计，包括：
[0017]确定每个所述影响因素对应的计算参数；
[0018]应用预设的统计法及每个所述影响因素对应的计算参数，对每个所述计算参数对应的历史样本数据进行分析，获得每个所述影响因素对应的参数估计。
[0019]上述的方法，可选的，所述应用各个所述参数估计对所述初始现金流估值模型进行多次调整，包括：
[0020]获取预设的历史时间段内已完成还款的历史还款记录，所述历史还款记录包含多个贷款信息及每个贷款信息对应的实际客户资产证券化现金流的本金和利息；
[0021]执行预设的模型调整过程；
[0022]其中，所述模型调整过程包括：应用所述参数估计，调整所述初始现金流估值模型的模型参数；将所述历史还款记录中的各个贷款信息输入所述初始现金流估值模型，获得所述初始现金流估值模型输出的每个所述贷款信息对应的预测结果，所述预测结果为预估的每个所述影响因素对应的理论客户资产证券化现金流的本金和利息；
[0023]应用每个贷款信息对应的实际客户资产证券化现金流的本金和利息验证所述输出的各个预测结果，获得验证结果；
[0024]当所述验证结果不满足所述调整条件时，更新所述参数估计，并重新执行所述模型调整过程；
[0025]当所述验证结果满足预设的调整条件时，结束对所述初始现金流估值模型的调整。
[0026]上述的方法，可选的，还包括：
[0027]应用已调整的现金流估值模型预估所述银行的资产池中所有贷款各个还款周期的现金流本金及利息；
[0028]基于所述资产池中所有贷款各个还款周期的现金流本金及利息，生成所述银行对应的现金流预测报表。
[0029]一种现金流估值模型构建装置，包括：
[0030]第一获取单元，用于获取银行的贷款支用信息；
[0031]构建单元，用于基于所述贷款支用信息，构建初始现金流估值模型，所述初始现金流估值模型用于预估在零违约和零早偿的条件下，客户资产证券化现金流的本金和利息；
[0032]第二获取单元，用于确定所述银行中存在的现金流的影响因素，并获取每个所述影响因素对应的历史样本数据，各个所述影响因素至少包括延期、早偿和违约；
[0033]计算单元，用于基于每个所述影响因素对应的历史样本数据，计算每个所述影响因素对应的参数估计；
[0034]调整单元，用于应用各个所述参数估计对所述初始现金流估值模型进行多次调整，直至当前调整的初始现金流估值模型符合预设的调整条件，完成现金流估值模型的构建。
[0035]上述的装置，可选的，所述构建单元，包括：
[0036]第一获取子单元，用于获取所述贷款支用信息中包含的贷款时间信息、贷款金额以及贷款利息；
[0037]第二获取子单元，用于获取预先设置的预估模型；
[0038]调整子单元，用于基于所述贷款时间信息、贷款金额以及贷款利息，调整所述预估模型，获得初始现金流估值模型。
[0039]上述的装置，可选的，所述计算单元，包括：
[0040]确定每个所述影响因素对应的计算参数；
[0041]应用预设的统计法及每个所述影响因素对应的计算参数，对每个所述计算参数对应的历史样本数据进行分析，获得每个所述影响因素对应的参数估计。
[0042]上述的装置，可选的，所述调整单元，包括：
[0043]第三获取子单元，用于获取预设的历史时间段内已完成还款的历史还款记录，所述历史还款记录包含多个贷款信息及每个贷款信息对应的实际客户资产证券化现金流的本金和利息；
[0044]执行子单元，用于执行预设的模型调整过程；
[0045]其中，所述模型调整过程包括：应用所述参数估计，调整所述初始现金流估值模型的模型参数；将所述历史还款记录中的各个贷款信息输入所述初始现金流估值模型，获得所述初始现金流估值模型输出的每个所述贷款信息对应的预测结果，所述预测结果为预估的每个所述影响因素对应的理论客户资产证券化现金流的本金和利息；
[0046]验证子单元，用于应用每个贷款信息对应的实际客户资产证券化现金流的本金和利息验证所述输出的各个预测结果，获得验证结果；
[0047]更新子单元，用于当所述验证结果不满足所述调整条件时，更新所述参数估计，并重新执行所述模型调整过程；
[0048]结束调整子单元，用于当所述验证结果满足预设的调整条件时，结束对所述初始现金流估值模型的调整。
[0049]上述的装置，可选的，还包括：
[0050]预估单元，用于应用已本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种现金流估值模型构建方法，其特征在于，包括：获取银行的贷款支用信息；基于所述贷款支用信息，构建初始现金流估值模型，所述初始现金流估值模型用于预估在零违约和零早偿的条件下，客户资产证券化现金流的本金和利息；确定所述银行中存在的现金流的影响因素，并获取每个所述影响因素对应的历史样本数据，各个所述影响因素至少包括延期、早偿和违约；基于每个所述影响因素对应的历史样本数据，计算每个所述影响因素对应的参数估计；应用各个所述参数估计对所述初始现金流估值模型进行多次调整，直至当前调整的初始现金流估值模型符合预设的调整条件，完成现金流估值模型的构建。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述基于所述贷款支用信息，构建初始现金流估值模型，包括：获取所述贷款支用信息中包含的贷款时间信息、贷款金额以及贷款利息；获取预先设置的预估模型；基于所述贷款时间信息、贷款金额以及贷款利息，调整所述预估模型，获得初始现金流估值模型。3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述基于每个所述影响因素对应的历史样本数据，计算每个所述影响因素对应的参数估计，包括：确定每个所述影响因素对应的计算参数；应用预设的统计法及每个所述影响因素对应的计算参数，对每个所述计算参数对应的历史样本数据进行分析，获得每个所述影响因素对应的参数估计。4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述应用各个所述参数估计对所述初始现金流估值模型进行多次调整，包括：获取预设的历史时间段内已完成还款的历史还款记录，所述历史还款记录包含多个贷款信息及每个贷款信息对应的实际客户资产证券化现金流的本金和利息；执行预设的模型调整过程；其中，所述模型调整过程包括：应用所述参数估计，调整所述初始现金流估值模型的模型参数；将所述历史还款记录中的各个贷款信息输入所述初始现金流估值模型，获得所述初始现金流估值模型输出的每个所述贷款信息对应的预测结果，所述预测结果为预估的每个所述影响因素对应的理论客户资产证券化现金流的本金和利息；应用每个贷款信息对应的实际客户资产证券化现金流的本金和利息验证所述输出的各个预测结果，获得验证结果；当所述验证结果不满足所述调整条件时，更新所述参数估计，并重新执行所述模型调整过程；当所述验证结果满足预设的调整条件时，结束对所述初始现金流估值模型的调整。5.根据权利要求1或4所述的方法，其特征在于，还包括：应用已调整的现金流估值模型预估所述银行的资产池中所有贷款各个还款周期的现金流本金及利息；基于所述资产池中所有贷款各个还款周期的现金流本金及利息，生成所述银行对应的
现金流预测报表。6.一种现金流估值模型构建装置，其特征在于，包括：第一获取...
【专利技术属性】
技术研发人员：满会，彭攀峰，
申请(专利权)人：中国建设银行股份有限公司，
类型：发明
国别省市：
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