证券交易系统的交易方法技术方案

本发明专利技术公开了一种证券交易系统的交易方法，将原指标产生的输出结果除以该时段内标的价格的平均值，对数据结果进行扁平化处理，得出以百分比为计量单位的信号输出，这样可以让系统在不同价格区间、不同标的上都能产生出标准一致的结果，从而简化交易系统过滤干扰信号、触发买入卖出条件的逻辑。触发买入卖出条件的逻辑。

【技术实现步骤摘要】
证券交易系统的交易方法


[0001]本专利技术涉及证券投资
，特别是一种证券交易系统的交易方法。

技术介绍

[0002]目前技术型的量化交易系统主要使用各种技术指标为交易的买卖时机提供信号，例如MACD、KDJ、BOLL等，其通常流程为获取一段时间周期内证券的开盘价、收盘价、最高价、最低价等数据，然后将数据带入指标的算法，获取用于预判证券价格波动方向的相关数据，从而指导证券的交易。现有的技术指标在不同的证券类型或同一证券的不同价格区间所产生的数据，无法设定用于过滤干扰信号、触发预警阈值的统一标准。这些指标的算法在处理数据时，未对数据波动做标准化处理。

技术实现思路

[0003]为解决现有技术中存在的问题，本专利技术的目的是提供一种证券交易系统的交易方法，本专利技术在技术指标输出结果数据前，对计算的中间结果进行一次标准化处理(即将数据变化的绝对值转化为按当前价格为衡量基准的百分比值)，解决传统指标在不同证券标的和同一标的的不同价格区间产生的信号值大小不一致，需要针对各种情况做相应适配的问题。
[0004]为实现上述目的，本专利技术采用的技术方案是：一种证券交易系统的交易方法，包括以下步骤：
[0005](1)选定证券标的A及时间周期类型；
[0006](2)设置用于计算指标结果的短中长周期参数，分别用S、M、L表示，且L>M>S>0；
[0007](3)A的一条交易记录R包括它当日的开盘价、收盘价、最高价、最低价和成交量；获取A的N条交易记录，取每条记录的收盘价，组成数据序列{C1…
C
N
}，其中N＞2L；
[0008](4)计算A的短周期S指数移动平均值：其中EMA
S
(C1)＝C1：
[0009](5)计算A的长周期L指数移动平均值：其中EMA
L
(C1)＝C1；
[0010](6)计算短周期平均值与长周期平均值的差异值：DIF(C
N
)＝EMA
S
(C
N
)
‑
EMA
L
(C
N
)；
[0011](7)计算差异值序列{DIF1…
DIF
N
}；
[0012](8)计算差异值DIF的中周期M指数移动平均值：(8)计算差异值DIF的中周期M指数移动平均值：其中DEA
M
(C1)＝0；
[0013](9)计算{C1…
C
N
}的长周期L移动平均值:
[0014](10)得到输出结果
[0015](11)构建初始交易系统，设定一个常量V
′
(V
′
>0),当MACD(C
N
‑1)<0并且MACD(C
N
)>V
′
时，买入；设定一个常量L
′
(L
′
>0),当MACD(C
N
‑1)>0并且MACD(C
N
)<
‑
L
′
时，卖出；当
‑
L
′
<MACD(C
N
)<V
′
，不交易。
[0016]作为本专利技术的进一步改进，还包括以下步骤：
[0017](12)在标的A历史成交数据上回测交易系统，根据最佳回测结果，修正V
′
和L
′
，得到V
°
和L
°
；
[0018](13)得到最终交易系统，当MACD(C
N
‑1)<0并且MACD(C
N
)>V
°
时，买入；当MACD(C
N
‑1)>0并且MACD(C
N
)<
‑
L
°
时，卖出；当
‑
L
°
<MACD(C
N
)<V
°
时，不交易。
[0019]本专利技术的有益效果是：
[0020]本专利技术通过改进MACD技术指标的算法，将获取到的数据，先进行标准化处理，让指标算法产生的结果保持一致性，从而可以应用于不同类型证券标的和同一标的不同价格区间，在过滤干扰信号、触发预警阈值的设定上，采用一致的标准，不需要为不同的证券标的或同一标的的不同价格区间做特殊处理。
具体实施方式
[0021]下面对本专利技术的实施例进行详细说明。
[0022]实施例
[0023]一种证券交易系统的交易方法，包括：
[0024]1、选定证券标的A及时间周期类型，本实施例示例选择日线级别；
[0025]2、设置用于计算指标结果的短中长周期参数，S(短)、M(中)、L(长),(L>M>S>0)；
[0026]3、A的一条交易记录R包括它当日的开盘价(C)、收盘价、最高价、最低价和成交量。获取A的N条(N大于2倍L)交易记录,取每条记录的收盘价，组成数据序列{C1…
C
N
}；
[0027]4、计算A的短周期S指数移动平均值:其中EMA
S
(C1)＝C1；
[0028]5、计算A的长周期L指数移动平均值:其中EMA
L
(C1)＝C1；
[0029]6、计算短周期平均值与长周期平均值的差异值：DIF(C
N
)＝EMA
S
(C
N
)
‑
EMA
L
(C
N
)；
[0030]7、计算差异值序列{DIF1…
DIF
N
}；
[0031]8、计算差异值DIF的中周期M指数移动平均值：8、计算差异值DIF的中周期M指数移动平均值：其中DEA
M
(C1)＝0；
[0032]9、计算{C1…
C
N
}的长周期L移动平均值:
[0033]10、得到输出结果
[0034]11、构建初始交易系统，设定一个常量V
′
(V
′
>0),当MACD(C
N
‑1)<0并且MACD(C
N
)>V
′
时，买入；设定一个常量L
′
(L
′
>0),当MACD(C
N
‑1)&a本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种证券交易系统的交易方法，其特征在于，包括以下步骤：(1)选定证券标的A及时间周期类型；(2)设置用于计算指标结果的短中长周期参数，分别用S、M、L表示，且L>M>S>0；(3)A的一条交易记录R包括它当日的开盘价、收盘价、最高价、最低价和成交量；获取A的N条交易记录，取每条记录的收盘价，组成数据序列{C1…
C
N
}，其中N＞2L；(4)计算A的短周期S指数移动平均值：其中EMA
S
(C1)＝C1：(5)计算A的长周期L指数移动平均值：其中EMA
L
(C1)＝C1；(6)计算短周期平均值与长周期平均值的差异值：DIF(C
N
)＝EMA
S
(C
N
)
‑
EMA
L
(C
N
)；(7)计算差异值序列{DIF1…
DIF
N
}；(8)计算差异值DIF的中周期M指数移动平均值：(8)计算差异值DIF的中周期M指数移动平均值：其中DEA
M
(C1)＝0；(9)计算{C1…
C
N
}的长周期L移动平均值:(10)得到输出结果(11)构建初始交易系统，设定一个常量V
′
(V
′
>0),当MACD(C
N
‑1)<0并且MACD(C
...

【专利技术属性】
技术研发人员：杨小龙，
申请(专利权)人：四川启睿克科技有限公司，
类型：发明
国别省市：