证券行情时延测量系统和方法技术方案

本发明专利技术涉及一种证券行情时延测量系统和方法，该系统包括：行情时延测量模块、监控展示模块、至少一个行情解码转发模块、至少一个行情接收SDK；行情解码转发模块，用于接收行情网关输出的快照数据和逐笔数据，并对快照数据和逐笔数据进行解码处理和择优处理，将解码处理和择优处理后的快照数据和逐笔数据通过组播分发给行情接收SDK；行情接收SDK，用于接收解码处理后的快照数据和逐笔数据，并提交给用户自定义的行情处理模块进行分析处理；行情时延测量模块，用于测量行情网关和行情解码转发模块的时延，得到行情穿透时延并将时延数据发送给监控展示模块；监控展示模块用于展示行情系统的运行数据和时延数据，能够提高行情速度测量的可测性和准确性。量的可测性和准确性。量的可测性和准确性。

【技术实现步骤摘要】
证券行情时延测量系统和方法


[0001]本专利技术涉及计算机
，具体地，涉及一种证券行情时延测量系统和方法。

技术介绍

[0002]现有行情系统的多路择优方案都是基于逐笔数据中的序号进行判断并择优，对于没有序号的快照数据并没有择优，并且快照数据和逐笔数据合并处理，一旦数据发生堵塞，堵塞情况可能发生在发送端，也可能发生在接收端，影响另一类数据的发送或接收。另外，客户端也无法选择性地接收快照或者逐笔数据。现有的行情系统缺少配套的时延统计系统，或时延统计功能存在以下不足：第一，行情系统的开发商和券商通常在测试环境上使用模拟行情发送软件来测试，但模拟行情发送软件与交易所行情网关的工作机制不同，导致测量数据并不正确；第二，在记录时间点时，如采用软件来打时间戳，虽然成本较低，并且开发简单，但测量精度不高，误差较大；第三，如采用一层交换机或分光器镜像的组网方式测量时延，虽然测量精度高，但需要购买昂贵的镜像设备并且需要对组网进行调整，对生产网络具有一定的侵入性，降低了生产环境的可靠性；如使用生产网现有交换机的镜像功能，则不仅会影响交换机的性能，还可能因无法设置过滤器而使得流量过大进而出现丢包等问题。

技术实现思路

[0003]本专利技术的目的是提供一种证券行情时延测量系统和方法，提高行情速度测量的准确性和可测性。
[0004]为了实现上述目的，第一方面，本专利技术提供一种证券行情时延测量系统，所述系统包括行情时延测量模块、监控展示模块、至少一个行情解码转发模块、至少一个行情接收SDK；
[0005]所述行情解码转发模块，与所述行情接收SDK和至少一个行情网关连接，用于接收所述行情网关输出的快照数据和逐笔数据，并对所述快照数据和所述逐笔数据进行解码处理和择优处理，将解码处理和择优处理后的快照数据和逐笔数据通过组播分发给所述行情接收SDK；
[0006]所述行情接收SDK，用于接收解码处理后的快照数据和逐笔数据，并提交给用户自定义的行情处理模块进行分析处理；
[0007]所述行情时延测量模块，与所述行情解码转发模块、所述监控展示模块、至少一个行情网关连接，用于测量所述行情网关和所述行情解码转发模块的时延，得到行情穿透时延，并将时延数据发送给所述监控展示模块；
[0008]所述监控展示模块，用于展示行情系统的运行数据和时延数据。
[0009]可选地，所述逐笔数据包括逐笔委托数据和逐笔成交数据，所述行情解码转发模块用于通过如下方式对所述快照数据和所述逐笔数据进行择优处理：
[0010]若所述行情解码转发模块连接的行情网关均为Level
‑
2行情网关，则对于代码相
同的快照数据，择优选择时间戳最新的快照数据，对于代码相同的逐笔委托数据，择优选择序号最新的逐笔委托数据，对于代码相同的逐笔成交数据，择优选择序号最新的逐笔成交数据；
[0011]若所述行情解码转发模块同时连接了Level
‑
1和Level
‑
2行情网关，则所述行情解码转发模块对数据进行同时解码同时下发，供接收SDK择优。
[0012]可选地，所述行情解码转发模块用于通过如下方式之一将解码处理和择优处理后的快照数据和逐笔数据分发给所述行情接收SDK：
[0013]将解码处理和择优处理后的快照数据和逐笔数据合在一个线程中、通过一个组播地址发送给所述行情接收SDK；
[0014]将解码处理和择优处理后的快照数据和逐笔数据分别分到两个不同的线程中、通过不同的组播地址发送给所述行情接收SDK。
[0015]可选地，所述行情时延测量模块用于通过如下方式得到所述行情穿透时延：
[0016]T2
‑
T1＝T2
‑
T1'+(T1'
‑
T1)＝T2'
‑
T1”+(T1'
‑
T1)
[0017]其中，T2为行情数据经过行情网关和行情解码转发模块处理后、再由交换机发送出去的时间，T1为交换机接收到原始行情数据的时间，T1'为交换机发送原始行情数据的时间，T2'是时延测量模块所在服务器的网卡接收到解码后行情数据的时间，T1”为行情时延测量模块所在服务器的网卡接收到原始行情数据的时间，且对于局域网环境，T2
‑
T1'＝T2'
‑
T1”，其中，T2、T1、T1'、T2'、T1”均为硬件时间戳，精度为纳秒级。
[0018]可选地，其中，(T1'
‑
T1)为交换机的穿透时延，(T1'
‑
T1)通过如下方式确定：
[0019](T1'
‑
T1)＝((T4'
‑
T3')
‑
(T4
‑
T3))/2
[0020]其中，T3为测速程序1直接发送数据给测速程序2的时间，测速程序2接收到数据后直接向测速程序1返回数据，T4为测速程序1接收测速程序2直接返回的数据的时间，测速程序1和测速程序2分别被部署在两台服务器上，T3'为测速程序1通过交换器转发的情况下发送数据给测速程序2的时间，测速程序2接收到数据后通过交换机向测速程序1返回数据，T4'为测速程序1接收到测速程序2通过交换机返回的数据的时间，其中，T3、T4、T3'、T4'均为硬件时间戳，精度为纳秒级。
[0021]可选地，所述监控展示模块用于每隔预设时长对行情系统的运行数据和时延数据进行汇总统计，所述监控展示模块提供WEB接口供用户查询行情系统的运行数据和时延数据，且所述监控展示模块用于在行情监控值大于预设指定阈值的情况下向用户输出告警信息。
[0022]第二方面，本专利技术提供一种证券行情时延测量方法，所述方法包括以下步骤：
[0023]S1、行情解码转发模块接收行情网关输出的快照数据和逐笔数据，并对所述快照数据和所述逐笔数据进行解码处理和择优处理，将解码处理和择优处理后的快照数据和逐笔数据通过组播分发给行情接收SDK，其中，所述行情解码转发模块与所述行情接收SDK和至少一个行情网关连接；
[0024]S2、所述行情接收SDK接收解码处理后的快照数据和逐笔数据，并提交给用户自定义的行情处理模块进行分析处理；
[0025]S3、所述行情时延测量模块测量所述行情网关和所述行情解码转发模块的时延，得到行情穿透时延，并将时延数据发送给监控展示模块，其中，所述行情时延测量模块与所
述行情解码转发模块、所述监控展示模块、至少一个行情网关连接；
[0026]S4、所述监控展示模块展示行情系统的运行数据和时延数据。
[0027]可选地，所述逐笔数据包括逐笔委托数据和逐笔成交数据，步骤S1中，若所述行情解码转发模块连接的行情网关均为Level
‑
2行情网关，则对于代码相同的快照数据，择优选择时间戳最新的快照数据，对于代码相同的逐笔委托数据，择优选择序号最新的逐笔委托数据，对于代码相同的逐笔成交数据，择优选择序本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种证券行情时延测量系统，其特征在于，所述系统包括行情时延测量模块、监控展示模块、至少一个行情解码转发模块、至少一个行情接收SDK；所述行情解码转发模块，与所述行情接收SDK和至少一个行情网关连接，用于接收所述行情网关输出的快照数据和逐笔数据，并对所述快照数据和所述逐笔数据进行解码处理和择优处理，将解码处理和择优处理后的快照数据和逐笔数据通过组播分发给所述行情接收SDK；所述行情接收SDK，用于接收解码处理后的快照数据和逐笔数据，并提交给用户自定义的行情处理模块进行分析处理；所述行情时延测量模块，与所述行情解码转发模块、所述监控展示模块、至少一个行情网关连接，用于测量所述行情网关和所述行情解码转发模块的时延，得到行情穿透时延，并将时延数据发送给所述监控展示模块；所述监控展示模块，用于展示行情系统的运行数据和时延数据。2.根据权利要求1所述的系统，其特征在于，所述逐笔数据包括逐笔委托数据和逐笔成交数据，所述行情解码转发模块用于通过如下方式对所述快照数据和所述逐笔数据进行择优处理：若所述行情解码转发模块连接的行情网关均为Level
‑
2行情网关，则对于代码相同的快照数据，择优选择时间戳最新的快照数据，对于代码相同的逐笔委托数据，择优选择序号最新的逐笔委托数据，对于代码相同的逐笔成交数据，择优选择序号最新的逐笔成交数据；若所述行情解码转发模块同时连接了Level
‑
1和Level
‑
2行情网关，则所述行情解码转发模块对数据进行同时解码同时下发，供接收SDK择优。3.根据权利要求1所述的系统，其特征在于，所述行情解码转发模块用于通过如下方式之一将解码处理和择优处理后的快照数据和逐笔数据分发给所述行情接收SDK：将解码处理和择优处理后的快照数据和逐笔数据合在一个线程中、通过一个组播地址发送给所述行情接收SDK；将解码处理和择优处理后的快照数据和逐笔数据分别分到两个不同的线程中、通过不同的组播地址发送给所述行情接收SDK。4.根据权利要求1所述的系统，其特征在于，所述行情时延测量模块用于通过如下方式得到所述行情穿透时延：T2
‑
T1＝T2
‑
T1'+(T1'
‑
T1)＝T2'
‑
T1”+(T1'
‑
T1)其中，T2为行情数据经过行情网关和行情解码转发模块处理后、再由交换机发送出去的时间，T1为交换机接收到原始行情数据的时间，T1'为交换机发送原始行情数据的时间，T2'是时延测量模块所在服务器的网卡接收到解码后行情数据的时间，T1”为行情时延测量模块所在服务器的网卡接收到原始行情数据的时间，且对于局域网环境，T2
‑
T1'＝T2'
‑
T1”，其中，T2、T1、T1'、T2'、T1”均为硬件时间戳，精度为纳秒级。5.根据权利要求4所述的系统，其特征在于，其中，(T1'
‑
T1)为交换机的穿透时延，(T1'
‑
T1)通过如下方式确定：(T1'
‑
T1)＝((T4'
‑
T3')
‑
(T4
‑
T3))/2其中，T3为测速程序1直接发送数据给测速程序2的时间，测速程序2接收到数据后直接向测速程序1返回数据，T4为测速程序1接收测...

【专利技术属性】
技术研发人员：蒋琪，汪锦岭，黄葳，刘晨东，黄玉美，
申请(专利权)人：国联证券股份有限公司，
类型：发明
国别省市：