本公开提供了一种结构性存款的定价方法，涉及计算机技术领域，可以应用于金融领域或其他领域。该结构性存款的定价方法包括：获取结构性存款的当前标的利率和当前无风险利率；生成结构性存款的至少一个支付折现；根据生成的至少一个支付折现，确定结构性存款的定价；其中，每次生成结构性存款的支付折现包括以下步骤：根据当前标的利率和当前无风险利率，利用随机微分方程生成利率波动轨迹；根据利率波动轨迹，生成支付折现。本公开还提供了一种结构性存款的定价装置、设备、存储介质和程序产品。存储介质和程序产品。存储介质和程序产品。
【技术实现步骤摘要】
结构性存款的定价方法、装置、设备、介质和程序产品
[0001]本公开涉及计算机
，可以应用于金融领域或其他领域，具体地涉及一种结构性存款的定价方法、装置、电子设备、存储介质和程序产品。
技术介绍
[0002]结构性存款是指投资者将合法持有的人民币或外币资金存放在银行，由银行通过在普通存款的基础上嵌入金融衍生工具(包括但不限于远期、掉期、期权或期货等)，将投资者收益与利率、汇率、股票价格、商品价格、信用、指数及其他金融类或非金融类标的物挂钩的具有一定风险的金融产品。事实上，结构性存款不是普通存款，也不同于银行理财。结构性存款在存款的基础上嵌入金融衍生工具，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益。
[0003]目前，把结构性存款看做现金和期权的投资组合，使用布莱克斯科尔斯定价公式来进行简单定价，然而这种方式没有考虑到利率的波动，因此，定价不够准确，该数据的可靠性较低，不利于后续的处理和分析。
技术实现思路
[0004]鉴于上述问题，本公开提供了一种结构性存款的定价方法、装置、电子设备、存储介质和程序产品。
[0005]根据本公开的第一个方面，提供了一种一种结构性存款的定价方法，其中，包括：
[0006]获取结构性存款的当前标的利率和当前无风险利率；
[0007]生成所述结构性存款的至少一个支付折现；
[0008]根据生成的至少一个所述支付折现，确定所述结构性存款的定价；
[0009]其中，每次生成所述结构性存款的支付折现包括以下步骤：
[0010]根据所述当前标的利率和所述当前无风险利率，利用随机微分方程生成利率波动轨迹；
[0011]根据所述利率波动轨迹，生成所述支付折现。
[0012]根据本公开的实施例，所述利率波动轨迹包括第一轨迹和第二轨迹，所述随机微分方程包括第一随机微分方程和第二随机微分方程；所述根据所述当前标的利率和所述当前无风险利率，利用随机微分方程生成利率波动轨迹，包括：
[0013]根据所述当前标的利率，利用所述第一随机微分方程生成多个预期标的利率；
[0014]根据所述当前无风险利率，利用所述第二随机微分方程生成多个预期无风险利率；
[0015]根据所述当前标的利率和多个所述预期标的利率生成所述第一轨迹；
[0016]根据所述当前无风险利率和多个所述预期无风险利率生成所述第二轨迹。
[0017]根据本公开的实施例，所述根据所述当前标的利率，利用所述第一随机微分方程生成多个预期标的利率，包括：
[0018]获取历史标的利率；
[0019]根据所述历史标的利率，确定标的利率改变强度和标的利率波动系数；
[0020]通过正太分布算法生成标的利率随机系数；
[0021]根据目标标的利率、所述标的利率改变强度、所述标的利率波动系数和所述标的利率随机系数构建所述第一随机微分方程，以生成多个预期标的利率中的第i个，其中，所述i为正整数；
[0022]其中，当所述i＝1时，所述目标标的利率包括所述当前标的利率；当所述i＞1时，所述目标标的利率包括第i
‑
1个预期标的利率。
[0023]根据本公开的实施例，所述根据所述当前无风险利率，利用所述第二随机微分方程生成多个预期无风险利率，包括：
[0024]获取历史无风险利率；
[0025]根据所述历史无风险利率，确定无风险利率改变强度和无风险利率波动系数；
[0026]通过正太分布算法生成无风险利率随机系数；
[0027]根据目标无风险利率、所述无风险利率改变强度、所述无风险利率波动系数和所述无风险利率随机系数构建所述第二随机微分方程，以生成多个预期无风险利率中的第j个，所述j为正整数；
[0028]其中，当所述j＝1时，所述目标无风险利率包括所述当前无风险利率；当所述j＞1时，所述目标无风险利率包括第j
‑
1个预期无风险利率。
[0029]根据本公开的实施例，所述根据所述利率波动轨迹，生成所述支付折现，包括：
[0030]根据所述第一轨迹，确定标的利率的支付结果；
[0031]根据所述第二轨迹，确定无风险利率的折现；
[0032]根据所述支付结果与所述折现的比值，生成所述支付折现。
[0033]根据本公开的实施例，所述根据生成的至少一个所述支付折现，确定所述结构性存款的定价，包括：
[0034]根据多个所述支付折现的平均值，确定所述定价。
[0035]本公开的第二方面提供了一种结构性存款的定价装置，其中，包括：
[0036]获取模块，用于获取结构性存款的当前标的利率和当前无风险利率；
[0037]处理模块，用于生成所述结构性存款的至少一个支付折现；
[0038]定价模块，用于根据生成的至少一个所述支付折现，确定所述结构性存款的定价；
[0039]其中，每次生成所述结构性存款的支付折现包括以下步骤：
[0040]根据所述当前标的利率和所述当前无风险利率，利用随机微分方程生成利率波动轨迹；
[0041]根据所述利率波动轨迹，生成所述支付折现。
[0042]本公开的第三方面提供了一种电子设备，包括：一个或多个处理器；存储器，用于存储一个或多个程序，其中，当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行时，使得一个或多个处理器执行上述的结构性存款的定价方法。
[0043]本公开的第四方面还提供了一种计算机可读存储介质，其上存储有可执行指令，该指令被处理器执行时使处理器执行上述的结构性存款的定价方法。
[0044]本公开的第五方面还提供了一种计算机程序产品，包括计算机程序，该计算机程
序被处理器执行时实现上述的结构性存款的定价方法。
[0045]上述一个或多个实施例具有如下优点或益效果：
[0046]本公开的实施例可以在计算机中模拟利率波动，进而对结构性存款产品进行定价。本公开实施例的结构性存款的定价方法适用于利率波动的市场环境，在利率波动较大的时候能够在计算机中准确地为结构性存款进行定价，从而提高这一数据的可靠性，有利于基于该数据的处理和分析
附图说明
[0047]通过以下参照附图对本公开实施例的描述，本公开的上述内容以及其他目的、特征和优点将更为清楚，在附图中：
[0048]图1示意性示出了根据本公开实施例的结构性存款的定价方法、装置、电子设备、存储介质和程序产品的应用场景图；
[0049]图2示意性示出了根据本公开实施例的结构性存款的定价方法的流程图；
[0050]图3示意性示出了根据本公开实施例的生成利率波动轨迹的流程图；
[0051]图4示意性示出了根据本公开实施例的生成预期标的利率的流程图；
[0052]图5示意性示出了根据本公开实施例的生成预期无风险利率的流程图；
[0053]图6示意性示出了根据本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种结构性存款的定价方法，其特征在于，包括：获取结构性存款的当前标的利率和当前无风险利率；生成所述结构性存款的至少一个支付折现；根据生成的至少一个所述支付折现，确定所述结构性存款的定价；其中，每次生成所述结构性存款的支付折现包括以下步骤：根据所述当前标的利率和所述当前无风险利率，利用随机微分方程生成利率波动轨迹；根据所述利率波动轨迹，生成所述支付折现。2.根据权利要求1所述的定价方法，其特征在于，所述利率波动轨迹包括第一轨迹和第二轨迹，所述随机微分方程包括第一随机微分方程和第二随机微分方程；所述根据所述当前标的利率和所述当前无风险利率，利用随机微分方程生成利率波动轨迹，包括：根据所述当前标的利率，利用所述第一随机微分方程生成多个预期标的利率；根据所述当前无风险利率，利用所述第二随机微分方程生成多个预期无风险利率；根据所述当前标的利率和多个所述预期标的利率生成所述第一轨迹；根据所述当前无风险利率和多个所述预期无风险利率生成所述第二轨迹。3.根据权利要求2所述的定价方法，其特征在于，所述根据所述当前标的利率，利用所述第一随机微分方程生成多个预期标的利率，包括：获取历史标的利率；根据所述历史标的利率，确定标的利率改变强度和标的利率波动系数；通过正太分布算法生成标的利率随机系数；根据目标标的利率、所述标的利率改变强度、所述标的利率波动系数和所述标的利率随机系数构建所述第一随机微分方程，以生成多个预期标的利率中的第i个，其中，所述i为正整数；其中，当所述i＝1时，所述目标标的利率包括所述当前标的利率；当所述i＞1时，所述目标标的利率包括第i
‑
1个预期标的利率。4.根据权利要求2所述的定价方法，其特征在于，所述根据所述当前无风险利率，利用所述第二随机微分方程生成多个预期无风险利率，包括：获取历史无风险利率；根据所述历史无风险利率，确定无风险利率改变强度和无风险利率波动系数；通过正太分布算法生成无风险利率...
【专利技术属性】
技术研发人员：洪欢江，郑志杰，陈诗毅，李浩，
申请(专利权)人：中国工商银行股份有限公司，
类型：发明
国别省市：
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