一种异常交易预警方法及装置制造方法及图纸

本申请提供一种异常交易预警方法及装置，涉及大数据领域，也可用于金融领域，包括：根据交易发起方的交易请求及第一历史交易数据确定所述交易请求的第一异常程度；当所述第一异常程度低于预设的第一风险阈值时，根据交易接收方的第二历史交易数据确定所述交易接收方的第二异常程度；根据所述第二异常程度及预设的第二风险阈值进行异常交易预警处理。本申请能够根据交易发起方及交易接收方的历史交易数据进行异常交易预警。数据进行异常交易预警。数据进行异常交易预警。

【技术实现步骤摘要】
一种异常交易预警方法及装置


[0001]本申请涉及大数据领域，可以用于金融领域，具体是一种异常交易预警方法及装置。

技术介绍

[0002]随着近年来制卡技术的普及，金融账户的盗刷问题越发严重。盗刷者可能采用一些不正当手段给金融机构或其客户造成资金损失。
[0003]为解决上述问题，各金融机构纷纷在电子交易渠道中引入人工监管机制。然而，通过人工审核的方式降低盗刷风险存在准确率低、人力成本大、时效性差等缺陷。
[0004]虽然各金融机构考虑到上述缺陷，在人工监管的基础上又引入了专家系统，但其模型单一，鲁棒性差，难以适应日新月异的交易场景。现有的异常交易检测方法通常使用闵可夫斯基距离(Minkowski Distance，简称距离)来确定测试样本点与历史数据点之间的相异程度。该方法对于交易信息量较大，交易数据维度较广的交易场景并不适用，因为当某个维度的交易参数值分布相差较大时，两点间的相异程度会更偏向于该维度的区别，而对其他维度的相异程度反应并不敏感。另外，该方法对于数据的分布密度也不敏感，其通常只会计算当前某一维度下，测试样本点与历史数据点之间的距离。当数据分布在各维度上的密度不均时，计算结果偏差较大。

技术实现思路

[0005]针对现有技术中的问题，本申请提供一种异常交易预警方法及装置，能够能够根据交易发起方及交易接收方的历史交易数据进行异常交易预警。
[0006]为解决上述技术问题，本申请提供以下技术方案：
[0007]第一方面，本申请提供一种异常交易预警方法，包括：<br/>[0008]根据交易发起方的交易请求及第一历史交易数据确定所述交易请求的第一异常程度；
[0009]当所述第一异常程度低于预设的第一风险阈值时，根据交易接收方的第二历史交易数据确定所述交易接收方的第二异常程度；
[0010]根据所述第二异常程度及预设的第二风险阈值进行异常交易预警处理。
[0011]进一步地，所述根据交易发起方的交易请求及第一历史交易数据确定所述交易请求的第一异常程度，包括：
[0012]遍历每次历史交易的第一历史交易数据，根据所述交易请求及各所述第一历史交易数据计算得到各所述第一历史交易数据对应的第一异常值；
[0013]根据各所述第一异常值及所述第一历史交易数据的个数确定所述第一异常程度。
[0014]进一步地，所述遍历每次历史交易的第一历史交易数据，根据所述交易请求及各所述第一历史交易数据计算得到各所述第一历史交易数据对应的第一异常值，包括：
[0015]根据所述交易请求确定多个第一交易信息维度；
[0016]针对每一第一交易信息维度，将所述交易请求在该第一交易信息维度下的当前交易值及所述第一历史交易数据在该第一交易信息维度下的历史交易值输入指示函数，得到所述交易请求在该第一交易信息维度下的第一维度异常值；
[0017]根据各第一维度异常值及所述第一交易信息维度的个数确定所述第一异常值。
[0018]进一步地，所述第二历史交易数据包括：待测历史交易数据及参考历史交易数据；所述根据交易接收方的第二历史交易数据确定所述交易接收方的第二异常程度，包括：
[0019]遍历所述参考历史交易数据，根据所述待测历史交易数据及各所述参考历史交易数据计算得到各所述参考历史交易数据对应的第二异常值；
[0020]根据各所述第二异常值及所述参考历史交易数据的个数确定所述第二异常程度；
[0021]利用指数平滑算法调整所述第二异常程度。
[0022]进一步地，所述根据所述待测历史交易数据及各所述参考历史交易数据计算得到各所述参考历史交易数据对应的第二异常值，包括：
[0023]根据所述待测历史交易数据确定多个第二交易信息维度；
[0024]针对每一第二交易信息维度，将所述待测历史交易数据在该第二交易信息维度下的待测交易值及所述参考历史交易数据在该第二交易信息维度下的参考交易值输入指示函数，得到所述待测历史交易数据在该第二交易信息维度下的第二维度异常值；
[0025]根据各第二维度异常值及所述第二交易信息维度的个数确定所述第二异常值。
[0026]进一步地，所述的异常交易预警方法，还包括：
[0027]从历史交易数据库获取所述第一历史交易数据及/或所述第二历史交易数据。
[0028]进一步地，所述的异常交易预警方法，还包括：
[0029]当所述第一异常程度高于所述第一风险阈值时，对所述交易请求进行异常交易预警。
[0030]进一步地，所述根据所述第二异常程度及预设的第二风险阈值进行异常交易预警处理，包括：
[0031]当所述第二异常程度高于所述第二风险阈值时，对所述交易请求进行异常交易预警。
[0032]第二方面，本申请提供一种异常交易预警装置，包括：
[0033]第一异常程度确定单元，用于根据交易发起方的交易请求及第一历史交易数据确定所述交易请求的第一异常程度；
[0034]第二异常程度确定单元，用于当所述第一异常程度低于预设的第一风险阈值时，根据交易接收方的第二历史交易数据确定所述交易接收方的第二异常程度；
[0035]预警处理单元，用于根据所述第二异常程度及预设的第二风险阈值进行异常交易预警处理。
[0036]进一步地，所述第一异常程度确定单元，包括：
[0037]第一异常值确定模块，用于遍历每次历史交易的第一历史交易数据，根据所述交易请求及各所述第一历史交易数据计算得到各所述第一历史交易数据对应的第一异常值；
[0038]第一异常程度确定模块，用于根据各所述第一异常值及所述第一历史交易数据的个数确定所述第一异常程度。
[0039]进一步地，所述第一异常值确定模块，包括：
[0040]第一维度确定子模块，用于根据所述交易请求确定多个第一交易信息维度；
[0041]第一维度异常值确定子模块，用于针对每一第一交易信息维度，将所述交易请求在该第一交易信息维度下的当前交易值及所述第一历史交易数据在该第一交易信息维度下的历史交易值输入指示函数，得到所述交易请求在该第一交易信息维度下的第一维度异常值；
[0042]第一异常值确定子模块，用于根据各第一维度异常值及所述第一交易信息维度的个数确定所述第一异常值。
[0043]进一步地，所述第二历史交易数据包括：待测历史交易数据及参考历史交易数据；所述第二异常程度确定单元，包括：
[0044]第二异常值确定模块，用于遍历所述参考历史交易数据，根据所述待测历史交易数据及各所述参考历史交易数据计算得到各所述参考历史交易数据对应的第二异常值；
[0045]第二异常程度确定模块，用于根据各所述第二异常值及所述参考历史交易数据的个数确定所述第二异常程度；
[0046]第二异常程度调整模块，用于利用指数平滑算法调整所述第二异常程度。
[0047]进一步地，所述第二异常值确定模块，包括：
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种异常交易预警方法，其特征在于，包括：根据交易发起方的交易请求及第一历史交易数据确定所述交易请求的第一异常程度；当所述第一异常程度低于预设的第一风险阈值时，根据交易接收方的第二历史交易数据确定所述交易接收方的第二异常程度；根据所述第二异常程度及预设的第二风险阈值进行异常交易预警处理。2.根据权利要求1所述的异常交易预警方法，其特征在于，所述根据交易发起方的交易请求及第一历史交易数据确定所述交易请求的第一异常程度，包括：遍历每次历史交易的第一历史交易数据，根据所述交易请求及各所述第一历史交易数据计算得到各所述第一历史交易数据对应的第一异常值；根据各所述第一异常值及所述第一历史交易数据的个数确定所述第一异常程度。3.根据权利要求2所述的异常交易预警方法，其特征在于，所述遍历每次历史交易的第一历史交易数据，根据所述交易请求及各所述第一历史交易数据计算得到各所述第一历史交易数据对应的第一异常值，包括：根据所述交易请求确定多个第一交易信息维度；针对每一第一交易信息维度，将所述交易请求在该第一交易信息维度下的当前交易值及所述第一历史交易数据在该第一交易信息维度下的历史交易值输入指示函数，得到所述交易请求在该第一交易信息维度下的第一维度异常值；根据各第一维度异常值及所述第一交易信息维度的个数确定所述第一异常值。4.根据权利要求1所述的异常交易预警方法，其特征在于，所述第二历史交易数据包括：待测历史交易数据及参考历史交易数据；所述根据交易接收方的第二历史交易数据确定所述交易接收方的第二异常程度，包括：遍历所述参考历史交易数据，根据所述待测历史交易数据及各所述参考历史交易数据计算得到各所述参考历史交易数据对应的第二异常值；根据各所述第二异常值及所述参考历史交易数据的个数确定所述第二异常程度；利用指数平滑算法调整所述第二异常程度。5.根据权利要求4所述的异常交易预警方法，其特征在于，所述根据所述待测历史交易数据及各所述参考历史交易数据计算得到各所述参考历史交易数据...

【专利技术属性】
技术研发人员：井潇，郭晓磊，许婧岳，周婧，
申请(专利权)人：中国工商银行股份有限公司，
类型：发明
国别省市：