【技术实现步骤摘要】
利率预测方法、装置、电子设备和存储介质
[0001]本专利技术涉及数据处理的
，尤其涉及一种利率预测方法、装置、电子设备和存储介质。
技术介绍
[0002]在现代金融分析中，远期利率有着非常广泛的应用。它们可以预测未来的数据，可以预示市场对未来利率走势的期望，因此也一直被中央银行作为制定和执行货币政策的参考工具。更重要的是，在成熟市场中几乎所有利率衍生品的定价都会依赖于远期利率。
[0003]利率衍生产品是一类其价值依赖于利率变动的金融产品。因为所有的金融交易都面临着利率风险，而利率衍生产品提供了控制和管理利率风险的工具，所以对利率衍生产品合理地定价研究意义重大，而其核心问题在于如何估计利率的变动过程。随机过程应用于利率期限结构理论，使得估计利率的动态过程变成现实，从而可以方便的对利率衍生品进行定价。
[0004]随着理论的发展，研究人员使用带有均值回复特征的随机过程来描述利率动态，该理论的发展主要分为两个方向，一是均衡模型，二是无套利模型。均衡模型是从假设一些经济变量开始，推出短期无风险利率的一个随机...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种利率预测方法，其特征在于，包括：根据历史产品数据估计产品各周期的预期远期利率波动率；根据libor市场模型确定所述产品各周期的实际远期利率波动率；根据所述实际远期利率波动率校准所述libor市场模型；采用校准后的libor市场模型以及期初远期利率通过蒙特卡洛模拟方法预测所述产品各周期的远期利率。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，根据历史产品数据估计产品各周期的预期利率波动率，包括：根据一货币一周期的libor利率标的资产的上限各周期到期日报价作为历史产品的产品初始日，估计所述产品各周期的预期远期利率波动率。3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，根据libor市场模型确定所述产品各周期的实际远期利率波动率，包括：根据市场上交易的上限重置时间定义所述产品各周期时间节点的上限重置时间值；根据所述产品各周期的上限重置时间值定义第k+1个时间节点的上限重置时间值与第k个时间节点的上限重置时间值的差值为δ
k
；其中，k为大于等于0，且小于所述产品各周期的时间节点数量的整数；根据libor市场模型确定所述产品各周期按周期复利的远期利率波动率，作为所述产品各周期的实际远期利率波动率。4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，根据libor市场模型确定所述产品各周期按周期复利的远期利率波动率，包括：定义所述产品第i个周期的实际远期利率波动率Λ
i
为所述产品第k个周期按周期复利的远期利率波动率ξ
k
(t)的值；其中，ξ
k
(t)是介于时间t之后的第一个重置日与时间节点t
k
之间完整累计区间的复利远期利率波动率函数，i为大于等于1，且小于等于介于时间t之后的第一个重置日与时间节点t
k
之间完整累计区间数量的整数；根据布莱克模型内上限定价的波动率估计所述产品各周期的实际远期利率波动率。5.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，根据所述实际远期利率波动率校准所述libor市场模型，包括：根据所述实际远期利率波动率采用欧拉方法对所述libor市场模型进行校准。6.根据权利要求1
‑
5任一项所述的方法，其特征在于，采用校准后的libor市场模型以及期初远期利率通过蒙特卡洛模拟方法预测所述产品各周期的远期利率，包括：以各所述期初远期利率为初始值，并根据蒙特卡洛模拟方法计算所述产品在不同到期日和观察日的远期利率；根据所述产品在不同到期日和观察日的远期利率确定所述产品各周期的远期利率。7.根据权利要求6所述的方法，其特征在于，根据蒙特卡洛模拟方法计算所述产品在不同到期日和观察日的远期利率时，libor市场模型的表达式为：其中，F
k
(t)是时间t所观察的在时间节点t
k
和t
k+1
之间按周期复利的远离利率，时间节
点t
k
为所述产品各周期内的第k个时间节点，时间节点t
k+1
...
【专利技术属性】
技术研发人员：程翎峰，李鹏，邓杨，周琳琳，廖清碧，曾垂鑫，蔡朴锐，陈俊，
申请(专利权)人：中国建设银行股份有限公司，
类型：发明
国别省市：
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