外汇风险的自动识别与测算方法技术

本发明专利技术是一种外汇风险的自动识别与测算方法，该方法通过电子管理系统实现，所述电子管理系统包含有风险采集模型、风险识别模块、风险测量评估模块、测量结果聚合模块等主体功能模块，其中：风险采集模型对财务报表、订单合同等业务数据的资源采集；风险识别模块对已录入的来源数据进行自动识别，判断其影响的外汇风险类型；风险测量评估模块通过测量计算并建立不同的风险度量模型，量化存在的外汇风险及其影响范围；测量结果聚合模块对量化后的数据进行归并统计分析，并通过现有历史数据进行长时间序列维度的风险预测。时间序列维度的风险预测。

【技术实现步骤摘要】
外汇风险的自动识别与测算方法


[0001]本专利技术属于外汇风险管理的
，特别涉及一种能够对外汇风险进行自动识别与测算的方法。

技术介绍

[0002]目前，诸多进出口企业(乃至部分相当大体量的公司)没有完整的外汇风险管理制度和套期保值策略，不能实现对外汇风险的准确识别和测量；其次，在金融领域存在的多种用于度量外汇市场风险的方法及针对外汇风险进行管理的金融衍生产品，但是由于大部分企业没有准确地识别外汇风险敞口，导致企业可能选择了不适合自己的衍生金融产品，造成严重的损失；再次，这些方法从其测量的数据来源上也会各有不同，这导致计算出来的外汇风险信息本身也是有侧重点的，特定的风险度量只能识别某单一维度的外汇风险信息；最后，对于外币币种繁多的企业，没有多币种管理的思维和能力，不能根据不同币种间的波动实现天然对冲和综合管理，减少单一币种大幅波动造成的损失。
[0003]如专利申请201910303564.5公开了一种外汇交易量预测方法、装置及系统。所述方法通过获取到的交易数据对预测模型进行训练更新，根据更新后的预测模型预测出交易量预测值。本实本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种外汇风险的自动识别与测算方法，其特征在于该方法通过电子管理系统实现，所述电子管理系统包含有风险采集模型、风险识别模块、风险测量评估模块、测量结果聚合模块等主体功能模块，其中：风险采集模型支持企业经营数据的录入和导入功能，包含对财务报表、订单合同等业务数据的资源采集；风险识别模块分析企业外币资产负债情况、盈利水平、运营现金流、外币债券债务等诸多情形，对已录入的来源数据进行自动识别，判断其影响的外汇风险类型；风险测量评估模块通过测量计算并建立不同的风险度量模型，量化存在的外汇风险及其影响范围；测量结果聚合模块对量化后的数据进行归并统计分析，并给出最终的计算后的需进行风险管理的不同类型的风险敞口信息，并可通过现有历史数据进行长时间序列维度的风险预测。2.如权利要求1所述的外汇风险的自动识别与测算方法，其特征在于所述方法包括：定义和录入预期敞口数据，此部数据通常包含不同会计科目下对未来一段时间的企业外汇资产与负债的预期；定义和录入历史敞口数据，此部数据通常包含不同会计科目下上一个周期企业外汇资产与负债的实际敞口，并将在下一周期的风险管理中进行沿续；定义和录入企业资产负债表数据，此部数据通常包括会计科目下上一个周期企业外汇资产与负债的实际敞口的明细，并将在下一周期的风险管理中进行沿续；定义和录入企业已执行的外汇交易，此部数据通常包括一些衍生品交易带来的外汇风险及风险冲销，在下周期风险管理中需进行合并或剔除；定义和录入业务订单与合同数据，此部数据通常包括预收(付)款项对应的外汇风险；定义和录入预期外汇汇率，此部数据通常包含对不同货币交易对的汇率预期，通常由平台综合权威行业数据，经过对行业现状与历史数据进行计量分析得出；定义和录入行业资料数据，包括且不局限于销售市场、竞争对手、生产地点和定价策略、需求的价格弹性等行业特征，此部数据通常用于对总体经济及行业现状进行计量分析，以判断企业所处在的竞争环境带来的经济风险。3.如权利要求1所述的外汇风险的自动识别与测算方法，其特征在于所述风险识...

【专利技术属性】
技术研发人员：刘江，张沈，
申请(专利权)人：上海酷滴科技有限责任公司，
类型：发明
国别省市：