一种机构子账户系统技术方案

本发明专利技术公开了一种机构子账户系统，不需要单独实现业务功能，可以直接复用开发柜台业务处理的支持机构子账户的系统架构，保证功能的完整性与一致性，降低后期维护成本。其技术方案为：子账户系统与开放柜台系统分离，具有灵活的部署方式。对于机构用户来说，可以不在自己环境下部署柜台，可以选择只用终端连入进行交易。本发明专利技术的系统不另行实现业务处理，采用开发柜台系统中的业务处理动态库，降低对业务处理逻辑维护的成本，在业务有所更新时只需要更新业务处理动态库。更新业务处理动态库。更新业务处理动态库。

【技术实现步骤摘要】
一种机构子账户系统


[0001]本专利技术涉及一种账户系统，具体涉及一种应用于金融衍生品领域的机构子账户系统。

技术介绍

[0002]近年来，随着金融衍生品品种的丰富壮大和金融知识的传播，越来越多的机构账户、自营账户也参与到了金融衍生品交易中。由于交易所的规定，一个法人只能在交易所开设一个账户。但是一个机构账户或者自营账户往往是由很多交易员共同操作的，在一个机构账户里需要区分由不同的交易员操作的子账户。同时，对于风险控制来说，管理员也需要监控到总账户、团队级别和子账户级别(两级子账户)，需要对子账户单独进行资金和持仓监控，当当日亏损超过阈值时进行提醒。风控管理员也需要能够对子账户进行强平。
[0003]目前针对子账户的需求，已经有系统进行实现，如图1所示，现有系统实现了用户层面的账号分离和资金额度分离。各交易员使用子账户的用户代码进行交易操作，在核心中会根据用户代码找到对应的各级上层管理的用户代码，对子账户的用户代码和各级上层管理的用户代码分别进行相应的资金操作，然后以该机构在交易所开设的账户代码发送相应指令到交易所进行交易。
[0004]现有系统是在开放柜台中自带子账户处理，所以不适用于大部分使用的个人用户，且是在开放柜台的原有模块中直接修改，相当于业务处理在银行版里又实现了一次，所以如有新业务或者原有业务上的修改，就需要在开放柜台和银行版中都进行业务上的修改，这会增加业务维护成本，且不能保证没有功能缺失和遗漏，以及两个版本的业务功能完全一致。

技术实现思路

[0005]以下给出一个或多个方面的简要概述以提供对这些方面的基本理解。此概述不是所有构想到的方面的详尽综览，并且既非旨在指认出所有方面的关键性或决定性要素亦非试图界定任何或所有方面的范围。其唯一的目的是要以简化形式给出一个或多个方面的一些概念以为稍后给出的更加详细的描述之序。
[0006]本专利技术的目的在于解决上述问题，提供了一种机构子账户系统，不需要单独实现业务功能，可以直接复用开发柜台业务处理的支持机构子账户的系统架构，保证功能的完整性与一致性，降低后期维护成本。
[0007]本专利技术的技术方案为：本专利技术揭示了一种机构子账户系统，系统包括报盘进程模块、核心处理进程模块、前置进程模块，其中：
[0008]前置进程模块，向机构客户提供接入机构子账户系统的TCP端口地址，接收机构客户发送过来的请求并向核心处理模块转发这些请求，并接收从核心处理进程模块发送过来的请求处理后的回报信息并将其回复给机构客户；
[0009]核心处理进程模块，用于完成子账户及其上层账户的资金及持仓处理；
[0010]报盘进程模块，连接开发柜台系统的前置进程模块，接收到机构子账户系统的核心处理进程模块发送过来的交易请求时，建立机构子账户系统与开放柜台系统的连接，以交易请求中的用户代码登录，发送对应的交易请求至开放柜台系统，并将开放柜台系统反馈的对交易请求的回报传输至核心处理进程模块。
[0011]根据本专利技术的机构子账户系统的一实施例，机构子账户系统的核心处理进程模块直接调用开放柜台系统的核心处理进程模块中的业务处理动态库进行业务处理。
[0012]根据本专利技术的机构子账户系统的一实施例，在资金及持仓处理的核心业务有变更时，更新开放柜台系统中的业务处理动态库，无需对机构子账户系统的核心处理进程模块进行变动。
[0013]根据本专利技术的机构子账户系统的一实施例，当机构子账户的层级数增加时，机构子账户系统的核心处理进程模块增加调用业务处理动态库的次数。
[0014]根据本专利技术的机构子账户系统的一实施例，机构子账户系统中的核心处理进程模块中保存子账户的分级对应关系，一个账户包括对应的投资者代码、用户代码、交易编码，其中机构的交易编码是由一级账户共同操作，一级账户的资金和持仓是一级账户的资金和持仓的汇总，一个一级账户下包含多个二级子账户，该多个二级子账户分别有各自的资金和持仓，以汇总成一级账户的资金和持仓，二级子账户对应的投资者代码、用户代码、交易编码是虚拟的。
[0015]根据本专利技术的机构子账户系统的一实施例，核心处理进程模块对子账户交易的处理过程配置为：
[0016]核心处理进程模块根据机构子账户的分级对应关系，获得该机构子账户自己的用户代码、投资者代码、交易编码，以及该机构子账户的所有上层账户的用户代码、投资者代码、交易编码；
[0017]对于该机构子账户及其关联的所有上层账户，通过开放柜台系统分别调用每一个账户中的业务处理动态库进行资金和持仓处理，使得下级交易员账户的交易操作导致的资金变化能够同时体现在上层账户中；
[0018]当该机构子账户及其上层账户的资金处理都结束后，把最上层账户的操作信息发往报盘进程模块，机构子账户的操作信息只保存在机构子账户系统的核心处理进程模块中；
[0019]核心处理进程模块在接收到报盘进程模块传输的来自开放柜台系统反馈的对交易请求的回报时，对获得的各级子账户分别进行资金和持仓的操作。
[0020]根据本专利技术的机构子账户系统的一实施例，机构子账户系统与独立的开放柜台系统的部署方式包括以下三种方式的任一：第一种是将机构子账户系统和开放柜台系统同时部署在银行内部，第二种是将机构子账户系统和开放柜台系统同时部署在期货公司内部，第三种是将开放柜台系统部署在期货公司，机构子账户系统部署在银行内部。
[0021]根据本专利技术的机构子账户系统的一实施例，报盘进程模块中进一步设置多个报盘进程，用于连接包括证券柜台、期权柜台、主柜台在内的金融业务柜台，对应的核心处理进程模块中对应设置多个业务动态库，用以处理对应柜台的业务操作。
[0022]本专利技术对比现有技术有如下的有益效果：本专利技术的系统在实现机构账户和风控管理员对子账户需求的同时，降低子账户功能和柜台通道功能的耦合性，使子账户功能相对
独立，可以与开放柜台的原系统兼容，同时支持机构用户和个人用户的使用。
[0023]具体而言，本专利技术的系统具有以下创新点：
[0024](1)将子账户系统与开放柜台系统分离：将子账户系统与开放柜台通道系统分离，有了更加灵活的部署方式。对于机构用户来说，可以不在自己环境下部署柜台，可以选择只用终端连入进行交易。
[0025](2)不另行实现业务处理，采用业务处理动态库：不重写业务处理，而是直接使用业务处理动态库，降低了对业务处理逻辑维护的成本，在业务有所更新时，只需要更新业务处理动态库。同时，本专利技术有较高的可拓展性，若之后子账户的层级数增加，也只需要增加调用业务处理动态库的次数，此外也可以很方便地扩展使用其他业务处理库。
附图说明
[0026]在结合以下附图阅读本公开的实施例的详细描述之后，能够更好地理解本专利技术的上述特征和优点。在附图中，各组件不一定是按比例绘制，并且具有类似的相关特性或特征的组件可能具有相同或相近的附图标记。
[0027]图1示出了现有账户系统和柜台系统的架构示意图。
[0028]图2示出了本专利技术的机本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种机构子账户系统，其特征在于，系统包括报盘进程模块、核心处理进程模块、前置进程模块，其中：前置进程模块，向机构客户提供接入机构子账户系统的TCP端口地址，接收机构客户发送过来的请求并向核心处理模块转发这些请求，并接收从核心处理进程模块发送过来的请求处理后的回报信息并将其回复给机构客户；核心处理进程模块，用于完成子账户及其上层账户的资金及持仓处理；报盘进程模块，连接开发柜台系统的前置进程模块，接收到机构子账户系统的核心处理进程模块发送过来的交易请求时，建立机构子账户系统与开放柜台系统的连接，以交易请求中的用户代码登录，发送对应的交易请求至开放柜台系统，并将开放柜台系统反馈的对交易请求的回报传输至核心处理进程模块。2.根据权利要求1所述的机构子账户系统，其特征在于，机构子账户系统的核心处理进程模块直接调用开放柜台系统的核心处理进程模块中的业务处理动态库进行业务处理。3.根据权利要求2所述的机构子账户系统，其特征在于，在资金及持仓处理的核心业务有变更时，更新开放柜台系统中的业务处理动态库，无需对机构子账户系统的核心处理进程模块进行变动。4.根据权利要求2所述的机构子账户系统，其特征在于，当机构子账户的层级数增加时，机构子账户系统的核心处理进程模块增加调用业务处理动态库的次数。5.根据权利要求1所述的机构子账户系统，其特征在于，机构子账户系统中的核心处理进程模块中保存子账户的分级对应关系，一个账户包括对应的投资者代码、用户代码、交易编码，其中机构的交易编码是由一级账户共同操作，一级账户的资金和持仓是一级账户的资金和持仓的汇总，一个一级账户下包含多个二级子账户，该多个二级子...

【专利技术属性】
技术研发人员：孙菁菁，张飞，董其君，孔海斌，钱楠，刘英，
申请(专利权)人：上海金融期货信息技术有限公司，
类型：发明
国别省市：