量化交易策略测试方法及装置制造方法及图纸

本申请提供了一种量化交易策略测试方法及装置，可用于金融领域或其他领域，该方法包括：获取市场真实行情数据；根据所述市场真实行情数据和待测试量化交易策略，得到策略运行报告，该策略运行报告包括：多个指标信息；根据每个指标信息的指标类型，确定该指标信息对应的回归策略验证模型；根据每个指标信息各自对应的回归策略验证模型，对该指标信息进行测试，若各个指标信息均测试通过，则确定所述待测试量化交易策略正常，所述回归策略验证模型包括：偏离度衡量算法或卡方分布算法。本申请能够提高量化交易策略测试的准确性和效率，进而保证量化交易策略的可靠性。而保证量化交易策略的可靠性。而保证量化交易策略的可靠性。

【技术实现步骤摘要】
量化交易策略测试方法及装置


[0001]本申请涉及数据处理
，尤其涉及一种量化交易策略测试方法及装置。

技术介绍

[0002]量化交易是指以先进的数学模型代替人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以指定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策。
[0003]在量化交易领域，每个交易策略都会迭代更新多个版本，为了确保策略逻辑的准确性，每次版本更新都需要投入测试人员较多的精力实施精准测试，而自动化测试较多倾向于单元测试维度的逻辑性测试，无法确保策略整体运行情况是否正常；现有测试模式聚集于单元测试型的逻辑测试，对于存量的量化策略，需要投入大量的人力成本，无法衡量策略整体逻辑的准确性。

技术实现思路

[0004]针对现有技术量化交易策略测试效率较低并且准确性较差的问题，本申请提出了一种量化交易策略测试方法及装置。
[0005]为了解决上述技术问题，本申请提供以下技术方案：
[0006]第一方面，本申请提供一种本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种量化交易策略测试方法，其特征在于，包括：获取市场真实行情数据；根据所述市场真实行情数据和待测试量化交易策略，得到策略运行报告，该策略运行报告包括：多个指标信息；根据每个指标信息的指标类型，确定该指标信息对应的回归策略验证模型；根据每个指标信息各自对应的回归策略验证模型，对该指标信息进行测试，若各个指标信息均测试通过，则确定所述待测试量化交易策略正常，所述回归策略验证模型包括：偏离度衡量算法或卡方分布算法。2.根据权利要求1所述的量化交易策略测试方法，其特征在于，所述根据每个指标信息的指标类型，确定该指标信息对应的回归策略验证模型，包括：若所述指标信息的指标类型为总体性指标类型，则确定该指标信息的回归策略验证模型包括：偏离度衡量算法；若所述指标信息的指标类型为个体性指标类型，则确定该指标信息的回归策略验证模型包括：卡方分布算法。3.根据权利要求1所述的量化交易策略测试方法，其特征在于，所述根据每个指标信息各自对应的回归策略验证模型，对该指标信息进行测试，包括：应用偏离度衡量算法对指标类型为总体性指标类型的指标信息进行测试；应用卡方分布算法对指标类型为个体性指标类型的指标信息进行测试。4.根据权利要求3所述的量化交易策略测试方法，其特征在于，所述应用偏离度衡量算法对指标类型为总体性指标类型的指标信息进行测试，包括：获取指标类型为总体性指标类型的指标信息对应的生产客观值；应用所述指标信息、生产客观值和偏离度公式，确定所述指标信息的偏离度；测试所述指标信息的偏离度是否小于等于该指标信息对应的偏离度阈值，若是，则确定所述指标信息测试通过。5.根据权利要求3所述的量化交易策略测试方法，其特征在于，所述应用卡方分布算法对指标类型为个体性指标类型的指标信息进行测试，包括：获取指标类型为个体性指标类型的指标...

【专利技术属性】
技术研发人员：周魁，廖鸿存，许璟亮，皇甫晓洁，
申请(专利权)人：中国工商银行股份有限公司，
类型：发明
国别省市：