一种面向股票的实时高频联动套利方法技术

本发明专利技术公开了一种面向股票的实时高频联动套利方法,根据股票历史行情数据计算个股历史收益率，构建每只股票与全市场股票的线性回归模型，基于回归模型结果参数，统计分析得到个股间的股价联动强度关系，并制作出全市场的股价联动强度映射关系表，根据构建的涨速指标对全市场股票进行实时监控，选择涨速靠前的股票中各自对应正负联动关系最强的映射股票进行多空配置，以此达到股价联动套利的目的。同时，本发明专利技术可允许用户基于此分析方法进行量化交易，无需人工干预，减少人为情绪对交易的影响。响。响。

【技术实现步骤摘要】
一种面向股票的实时高频联动套利方法


[0001]本专利技术涉及股票分析
，具体的说，是一种面向股票的实时高频联动套利方法。

技术介绍

[0002]股市频繁出现股价“齐涨齐跌”、“同升共降”的现象，简称股价联动性，意味着由于某些特定的原因冲击，个股间呈现股价同时上涨或同时下跌的现象，使得股票市场中的某些股票涨跌趋于同步。实际上，自上个世纪八十年代以来，学术界和工业界从理论和实践角度对此现象进行了大量的论证，结果表明：金融市场中大范围存在一系列股价联动效应，大致可分为地域联动效应、行业联动效应、概念联动效应、风格联动效应、市场联动效应、K线形态联动、指数联动效应、投资者情绪联动效应等。对于股价联动效应的成因，传统金融学理论、行为金融学理论以及信息效率理论分别从不同角度给出了合理解释。股价联动的研究对公司股票定价、资产组合管理、金融市场风险传染与控制等都具有重要意义。而长期以来，不少投资者尝试从股价联动效应中获取投资套利机会，然而大多数都是基于宏观层面如市场或行业间的股价联动、以及个股层面如地区、概念风格间股价联动，更有少数投资者基于投资者情绪本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种面向股票的实时高频联动套利方法，其特征在于，包括：步骤S1、获取全市场所有股票N分钟K线周期最近M分钟的历史行情价格数据，行情价格数据包括股票的开盘价、收盘价、最低价、最高价、成交量；其中M＞N；步骤S2、根据每只股票M分钟的历史收盘价，计算每N分钟的对数收益率：其中，R
t
表示股票在t时刻的收益率，P
t
为股票在t时刻的收盘价；R
t
‑1为股票在t
‑
1时刻的收益率；步骤S3、根据对数收益率数据，对每只股票以及全市场股票建立回归模型：Y
it
＝b
i
+w
ij
X
jt
+ε
i
其中，b
i
为常数项，ε
i
为残差项，Y
it
表示t时刻第i只股票的收益率，X
jt
表示t时刻全市场股票中第j只股票的收益率，w
ij
为回归系数，|w
ij
|表示第i只股票和第j只股票之间的股价联动系数；依次获取每只股票与全市场股票的回归结果，得到模型拟合系数R2和T统计量：和T统计量：其中，y为真实收益率；为预测收益率；为估计系数；为估计系数均方误差；为估计系数方差；步骤S4、对每只股票与全市场股票的拟合系数R2和T统计量进行组内归一化处理，然后相加得到模型显著性指标D；其中，为拟合系数...

【专利技术属性】
技术研发人员：唐阳，
申请(专利权)人：四川启睿克科技有限公司，
类型：发明
国别省市：