一种资产配置方法、系统及装置制造方法及图纸

本申请公开了一种资产配置方法、系统及装置，涉及金融数据挖掘管理技术领域。为待进行资产配置的用户创建至少两个虚拟账户，所述至少两个虚拟账户与所述用户的实体账户管理，所述至少两个虚拟账户中不同的虚拟账户对应不同的投资需求；将所述实体账户的资金配置给所述至少两个虚拟账户，所述至少两个虚拟账户的资金金额的总和不大于所述实体账户的资金总额；根据所述用户的投资风险评估结果，确定所述至少两个虚拟账户各自对应的风险承受度范围，根据候选资产投资组合的波动率和收益率，以及所述至少两个虚拟账户各自对应的风险承受度范围，确定所述至少两个虚拟账户各自的资产投资组合，所述资产投资组合包括至少一类资产以及每类资产的占比。产以及每类资产的占比。产以及每类资产的占比。

【技术实现步骤摘要】
一种资产配置方法、系统及装置


[0001]本申请涉及金融数据挖掘管理
，尤其涉及一种资产配置方法、系统及装置。

技术介绍

[0002]资产配置是指根据投资需求将投资资金在不同资产类别之间进行分配，通常是将资产在低风险、低收益证券与高风险、高收益证券之间进行分配。
[0003]不同类型的资产组合会产生不同的收益，同时也具有不同的风险，不同用户的投资需求(比如投资目的，收益预期)以及风险承受程度也各有不同，因此如何根据不同用户的投资需求以及风险承受程度进行合理的资产配置，是目前需要解决的技术问题。

技术实现思路

[0004]本申请实施例提供了一种资产配置方法、系统及装置，用以根据用户的风险承受程度和投资需求进行资产配置。
[0005]第一方面，提供一种资产配置方法，包括：为待进行资产配置的用户创建至少两个虚拟账户，所述至少两个虚拟账户与所述用户的实体账户管理，所述至少两个虚拟账户中不同的虚拟账户对应不同的投资需求；将所述实体账户的资金配置给所述至少两个虚拟账户，所述至少两个虚拟账户的资金金额的总和不大于所述实体本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种资产配置方法，其特征在于，包括：为待进行资产配置的用户创建至少两个虚拟账户，所述至少两个虚拟账户与所述用户的实体账户管理，所述至少两个虚拟账户中不同的虚拟账户对应不同的投资需求；将所述实体账户的资金配置给所述至少两个虚拟账户，所述至少两个虚拟账户的资金金额的总和不大于所述实体账户的资金总额；根据所述用户的投资风险评估结果，确定所述至少两个虚拟账户各自对应的风险承受度范围，所述至少两个虚拟账户中不同的虚拟账户对应的风险承受度范围不同；根据候选资产投资组合的波动率和收益率，以及所述至少两个虚拟账户各自对应的风险承受度范围，确定所述至少两个虚拟账户各自的资产投资组合，所述资产投资组合包括至少一类资产以及每类资产的占比。2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述根据候选资产投资组合的波动率和收益率，以及所述至少两个虚拟账户各自的风险承受度范围，确定所述至少两个虚拟账户各自的资产投资组合，包括：针对所述至少两个虚拟账户中的每个虚拟账户，执行以下步骤：将波动率与所述虚拟账户对应的风险承受度范围匹配的候选资产投资组合分配给所述虚拟账户。3.如权利要求2所述的方法，其特征在于，所述将波动率与所述虚拟账户对应的风险承受度范围匹配的候选资产投资组合分配给所述虚拟账户，包括：若多个候选资产投资组合的波动率与同一个虚拟账户的风险承受度范围匹配，则根据所述多个候选资产投资组合的波动率和/或与预期收益率，将所述多个候选资产投资组合中的最优候选资产投资组合分配给所述同一个虚拟账户。4.如权利要求3所述的方法，其特征在于，所述最优候选资产投资组合为所述多个候选资产投资组合中波动率最低的候选资产投资组合；或者所述最优候选资产投资组合为所述多个候选资产投资组合中预期收益最高的候选资产投资组合。5.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述根据候选资产投资组合的波动率和收益率，以及所述至少两个虚拟账户各自对应的风险承受度范围，确定所述至少两个虚拟账户各自的资产投资组合之前，还包括：根据各投资产品的历史平均收益率，确定各类投资资产的平均收益率，其中，每类投资资产包括至少一个投资产品；根据各类投资资产的平均收益率，确定各候选资产投资组合的预期收益率，其中，每个候选资产投资组合包括至少一类投资资产；基于均值方差模型，确定各候选资产投资组合的波动率。6.如权利要求5所述的方法，其特征在于，所述各类投资资产中的第一类投资资产的平均收益率满足以下公式，其中，所述第一类投资资产为所述各类投资资产中的任意一类投资资产：
其中，E(r)为所述第一类投资资产的平均收益率，r(s)为所述第一类投资资产中的第s个投资产品的历史平均收益率，n为所述第一类投资资产中包含的投资产品的个数。7.如权利要求5所述的方法，其特征在于，所述各候选资产投资组合中的第一候选资产投资组合对应的预期收益率满足以下公式，其中，所述第一候选资产投资组合为所述各候选资产投资组合中的任意一个候选资产投资组合：其中，E(R
p
)为所述第一候选投资资产组合对应的预期收益率，u
i
为所述第一候选投资资产组合中的第i类投资资产的平均收益率，w
i
为所述第一候选投资资产组合中第i类投资资产所占的比例。8.如权利要求5所述的方法，其特征在于，所述各候选资产投资组合中的第一候选资产投资组合对应的波动率满足以下公式，其中，所述第一候选资产投资组合为所述各候选资产投资组合中的任意一个候选资产投资组合：其中，σ
p
为所述第一候选资产投资组合对应的波动率，w
i
为所述第一候选资产投资组合中第i类投资资产所占的比例，w
j
为所述第一候选资产投资组合中第j类投资资产所占的比例，Cov(R
i
,R
j
)为所述第i类资产和所述第j类资产之间的协方差。9.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述根据对所述用户的投资风险评估结果，确定所述至少两个虚拟账户各自对应的风险承受度范围，包括：根据对所述用户的投资风险评估结果，获取所述用户的风险承受等级；根据所述用户的风险承受等级，获取与所述风险承受等级对应的所述至少两个虚拟账户各自对应的风险承受度范围。10.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：分别确定所述至少两个虚拟账户的资产收益；根据所述至少两个虚拟账户的资产收益，分别对所述至少两个虚拟账户的资产配置效果进行评估；根据所述至少两个虚拟账户的资产收益，确定所述至少两个虚拟账户的资产收益的总和。11.如权利要求1
‑
10任一项所述的方法，其特征在于，所述至少两个虚拟账户，按照不同投资需求对应的风险承受程度从低到高包括：低渴求账户；中渴求账户；
高渴求账户。12.一种资产配置系统，其特征在于，包括：虚拟账户创建模块，用于为待进行资产配置的用户创建至少两个虚拟账户，所述至少两个虚拟账户与所述用户的实体账户管理...

【专利技术属性】
技术研发人员：杨爽，
申请(专利权)人：建信金融科技有限责任公司，
类型：发明
国别省市：